Skip to main content
Дорожка Volatility position sizing
23 / 25
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2019выпуск C0742-44

Структурный стоп, затем уменьшение размера или пропуск

Этот архивный процесс ставит защитный выход за экстремум графика, затем уменьшает размер позиции, пока денежная сумма на этой линии не впишется в счёт. Если оставшийся денежный риск по-прежнему не соответствует запланированному вознаграждению, сделка не берётся. Стоп, выбранный только чтобы сделать денежный убыток небольшим, рассматривается как выдуманное правило, а не как прочтение ценовой модели.

  • Ставьте защитный выход за экстремум графика, чтобы обычное движение против входа имело запас до закрытия позиции.
  • Стоп, выбранный в основном чтобы сделать денежный убыток как можно меньше, рассматривается как выдуманное правило и описывается как источник ранних выходов, оставшихся мелких убытков и повторных ложных стоп-аутов.
  • Если структурный стоп подразумевает больший денежный риск, чем счёт может принять, уменьшайте размер, чтобы каждый ценовой шаг стоил меньше, вместо того чтобы двигать стоп ближе ко входу.
  • Если денежный риск до этого стопа после корректировки размера по-прежнему не вписывается в запланированное вознаграждение, оставьте сделку невзятой.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаVolatility position sizing57 разборовRisk-reward ratio78 разборовStop-loss order297 разборов

Место стопа и размер денежного убытка остаются раздельными

Архив рассматривает место стопа и размер денежного убытка как отдельные решения. Ценовая модель задаёт выход. Размер позиции задаёт, сколько может стоить эта дистанция.

Защитный выход ставится за экстремум графика, чтобы обычное движение против входа имело запас до закрытия позиции. Этот стоп-лосс отмечает момент, когда сетап больше не действителен. Он не берётся из предпочтительной суммы денежного убытка.

Стоп от денежного убытка как выдуманное правило

Стоп, выбранный в основном чтобы сделать денежный убыток как можно меньше, рассматривается как выдуманное правило, а не как прочтение ценовой модели.

Стопы, поставленные таким образом, описываются как источник ранних выходов, оставшихся мелких убытков и повторных ложных стоп-аутов.

Подгоняйте размер под структуру или пропускайте

Если структурный стоп подразумевает больший денежный риск, чем счёт может принять, размер уменьшается, чтобы каждый ценовой шаг стоил меньше, вместо того чтобы двигать стоп ближе ко входу. Позиционирование по волатильности держит меньший объём, чтобы денежный убыток на дальнем структурном стопе оставался внутри лимита счёта.

Соотношение риск-вознаграждение проверяется до входа. Денежный риск до структурного стопа сравнивается с запланированной целью. Если это сравнение после изменения размера по-прежнему не проходит, сделка не берётся.

Запас для отката внутри стопа

В разобранном примере короткой сделки временный откат, который остался внутри структурного стопа, оставил сделку открытой, чтобы цена могла продолжить движение к запланированной цели.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
23 из 25 в дорожке «Volatility position sizing»
202022-25 с.Дальше про «Volatility position sizing»Правило выхода в кэш, которое обнуляет трендовую книгу при экстремальной волатильности и коротком убыточном окнеЦеновые шоки объединяют две черты: крайне высокая волатильность и движение цен против удерживаемых позиций.
Все разборы дорожки · 25 разборов
  1. 1988Двусторонняя оптимизация правил пробоя, масштабированных по волатильности
  2. 1990Недельная волатильность диапазона как тактический фильтр режима
  3. 1993Сначала heat, затем количество контрактов на недельном close-only пробое
  4. 1994Общая сигма для трендовых входов, ретестов и стопов
  5. 1995Обещанный результат как одна проверяемая торговая процедура
  6. 2001Превратите потолок выживаемости в фильтр волатильности
  7. 2002Ограничьте следующий убыток перед медвежьей сделкой
  8. 2004Dollar-loss-tolerance против стопов percent-of-equity
  9. 2004Ограниченный риск до входа: стоп, размер и кредитное плечо
  10. 2006Размер позиции как предторговая граница убытка и экспозиции
  11. 2006Матрица трендовых режимов для расчета размера позиции по волатильности
  12. 2011Чек-лист диапазона премаркета для пробоев первого часа
  13. 2011Количество акций по стопу на кластерном внутридневном шорте
  14. 2012Проектирование механической системы: стратегия, сигналы и размер
  15. 2012Зафиксируйте размер до однодневного политического шока
  16. 2013Матожидание R-multiple, просадка и расчет размера позиции по волатильности
  17. 2014Построение правил slope-divergence с учётом тренда
  18. 2014Предторговые ограждения просадки и сайзинг по волатильности
  19. 2015Переведите стоимость пункта в деньги до выбора размера лота на форекс
  20. 2016Математическое ожидание как навык исполнения, а не оценка бэктеста
  21. 2017Паритет волатильности выравнивает тикет; подразумеваемая волатильность — регулятор режима
  22. 2018Правила пробоя широкого диапазона по волатильности графика
  23. 2019Структурный стоп, затем уменьшение размера или пропуск
  24. 2020Правило выхода в кэш, которое обнуляет трендовую книгу при экстремальной волатильности и коротком убыточном окне
  25. 2025R-multiples, прежде чем увеличивать размер
По областиСтопы и лимиты убытков76 разборовПо году2019140 разборов
Все 57 разборов с записью «Volatility position sizing»
Тоже про «Volatility position sizing»5 разборов
2011Количество акций по стопу на кластерном внутридневном шорте2015Переведите стоимость пункта в деньги до выбора размера лота на форекс2002Размер по дистанции стопа, чтобы держать долларовый риск ровным2006Построение фильтров пикового отклонения для стопов и размера2012Проектирование механической системы: стратегия, сигналы и размер