2019выпуск C1022-26
Измерьте касание полос Боллинджера, прежде чем добавлять поглощение и стоп по волатильности
Вход по касанию нижней полосы с выходом по верхней полосе — лишь гипотеза, пока её не посчитали. Эта архивная статья прослеживает исторический рабочий процесс по S&P 500, в котором к сетапу конверта добавили подтверждённый свечной фильтр поглощения и стоп по волатильности, прежде чем рассматривать его как правило.
- Стандартная конструкция полос Боллинджера помещает N-периодную простую скользящую среднюю между верхней и нижней огибающими, смещёнными на M стандартных отклонений того же периода; распространённые значения по умолчанию — N=20 и M=2.0.
- Вход по касанию нижней полосы с выходом по верхней полосе может породить десятки тысяч перекрывающихся сделок и крупное снижение капитала от пика до минимума, если прогон без стопа выполняется на длинной выборке S&P 500.
- Подтверждённый паттерн бычьего поглощения, диапазон которого также касается нижней полосы, сократил эту выборку до нескольких тысяч сделок и снизил максимальную просадку с более чем 30 процентов до однозначных значений в том же историческом окне.
- Стоп по волатильности на уровне предыдущего закрытия минус кратное 14-дневному ATR, плюс отбор, который требовал большего оставшегося запаса до верхней полосы, чем до стопа, превратил наблюдение в ограниченное правило входа.
Начните со стандартного конверта
Стандартная конструкция полос Боллинджера помещает N-периодную простую скользящую среднюю между верхней и нижней огибающими, смещёнными на M стандартных отклонений того же периода; распространённые значения по умолчанию — N=20 и M=2.0. Эта рамка измеряет цену относительно скользящей средней и ширины, заданной стандартным отклонением того же периода. Это ещё не правило входа.
Первая проверяемая идея проста: входить, когда цена касается нижней полосы, и выходить, когда цена достигает верхней полосы. Пока этот путь не посчитан, конверт — лишь картинка на графике.
Посчитайте нефильтрованные сделки по касанию полосы
Вход по касанию нижней полосы с выходом по верхней полосе может породить десятки тысяч перекрывающихся сделок, если прогон без стопа выполняется на длинной выборке S&P 500. Тот же прогон без стопа дал крупное снижение капитала от пика до минимума.
Эти исторические подсчёты показывают, почему сырую идею конверта нужно измерить, прежде чем считать её постоянным правилом. Путь «от полосы к полосе» без стопа по-прежнему лишь гипотеза о возврате к среднему внутри огибающих.
Требуйте подтверждённое поглощение на нижней полосе
Требование подтверждённого паттерна бычьего поглощения, диапазон которого также касается нижней полосы, сократило размер выборки с десятков тысяч сделок до нескольких тысяч. В том же историческом окне этот фильтр снизил максимальную просадку с более чем 30 процентов до однозначных значений.
Комбинированное правило входило только после того, как самая последняя сессия закрылась выше максимума предыдущего дня, при уже сформированной двухбарной структуре поглощения и при касании нижней полосы хотя бы одним из этих двух минимумов. Условие свечного поглощения поэтому не было свободной визуальной накладкой. Оно должно было быть завершённым, подтверждённым закрытием выше максимума предыдущего дня и уже контактировать с нижней полосой.
Ограничьте вход стопом по волатильности
Стоп по волатильности, установленный на уровне предыдущего закрытия минус кратное 14-дневному ATR, вместе с отбором по соотношению прибыли к риску, который требовал, чтобы оставшееся расстояние до верхней полосы превышало расстояние от дневного максимума до стопа, превратил наблюдение в ограниченное правило входа. Стоп и отбор должны были быть на месте до того, как сетапу разрешалось сработать.
Среди кратных ATR, равных 2, 3 и 4, для последующих тестов было выбрано самое широкое кратное. Умеренные изменения коэффициента ширины полос около 2.0 не перевернули направленный характер отфильтрованных результатов. Редакция: эти проверки относятся к устойчивости исторического рабочего процесса, а не к утверждению, что отфильтрованное правило готово к реальной торговле.
Максимальная просадка по мере добавления фильтров полос Боллинджера
Значения приблизительные.
Все разборы дорожки · 12 разборов
- 1989Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазону
- 1992Средняя кривой эквити как шлюз живого капитала
- 1992Построение адаптивных к волатильности трейлинг-стопов
- 1993Построение стопов по волатильности с поправкой на скос и размера пирамиды
- 1999Оценка системы Breakout только для длинных позиций с Volatility stop
- 1999Когда рынки вспыхивают, а не следуют тренду
- 2005Построение правил входа с храповыми стопами по волатильности
- 2005Задание входов, стопов и выходов в единицах диапазона
- 2013Построение асимметричных полос волатильности для разворота, тренда и стопов
- 2015Отметьте стоп, цель и линию инвалидации до входа
- 2019Ограничение риска капитала стопами с учётом фазы
- 2019Измерьте касание полос Боллинджера, прежде чем добавлять поглощение и стоп по волатильности