2019выпуск C0648-55
Построение циклической волны ряда Фурье из трёх гармоник
Опубликованная конструкция анализа Фурье собирает составную циклическую волну из одного периода Fundamental, трёх полосовых гармоник второго порядка и смеси относительных мощностей, с необязательной скоростью изменения, используемой в запрограммированном правиле на следующем баре.
- Модель ряда имеет один пользовательский параметр с именем Fundamental, с периодом по умолчанию 20 баров, который задаёт длину основного цикла.
- Коэффициенты фильтра вычисляются один раз из косинусных членов на фундаментальном периоде и на половине и одной трети этого периода, с фиксированной Bandwidth 0.1.
- Каждая гармоника выделяется полосовым фильтром второго порядка по ценам закрытия, сопоставляется с квадратурным рядом, затем смешивается по относительной синфазной и квадратурной мощности, когда фундаментальная мощность ненулевая.
- Необязательная скорость изменения составной волны, масштабированная фундаментальным периодом, делённым на 12.57, описывается как пересекающая ноль в циклических точках разворота и служит триггером в одной запрограммированной рыночной стратегии на следующем баре.
Один фундаментальный период
Опубликованная конструкция анализа Фурье использует один пользовательский параметр с именем Fundamental, с периодом по умолчанию 20 баров, чтобы задать длину основного цикла для модели ряда. Эта длина Fundamental является настройкой детекции доминирующего цикла, которую использует каждый последующий этап.
Коэффициенты для трёх гармоник
Коэффициенты фильтра вычисляются один раз из косинусных членов на фундаментальном периоде и на половине и одной трети этого периода, с фиксированной Bandwidth 0.1. Эти три периода — гармоники, которые выделяют этапы полосового фильтра.
Коэффициенты трёхгармонического полосового фильтра при 20-баровом фундаменте
Вычислено один раз при Fundamental = 20 баров и Bandwidth = 0.1, затем зафиксировано. Выходы полосовых фильтров обнуляются на первых трёх барах, а квадратурные — на первых четырёх, поэтому составная волна в начале выборки не определена.
Выделение полосовым фильтром и квадратурный ряд
Каждая гармоника выделяется полосовым фильтром второго порядка по ценам закрытия. Затем формируется квадратурный ряд масштабированием первой разности этого полосового выхода фундаментальным периодом, делённым примерно на 6.28.
Неопределённая история в начале
Выходы полосового фильтра принудительно обнуляются на первых трёх барах, а квадратурные выходы принудительно обнуляются на первых четырёх барах, чтобы рекурсивные фильтры не стартовали с неопределённой истории.
Относительная мощность и составная волна
Относительные амплитуды гармоник оцениваются суммированием синфазной и квадратурной мощности на lookback, равном фундаментальному периоду. Когда фундаментальная мощность ненулевая, составная волна равна фундаментальному полосовому выходу плюс второй и третий полосовые выходы, масштабированные квадратными корнями их отношений мощности к фундаментальной.
Необязательный ряд точек разворота
Необязательная скорость изменения составной волны, масштабированная фундаментальным периодом, делённым на 12.57, описывается как пересекающая ноль в циклических точках разворота. Одна запрограммированная стратегия покупает следующий бар по рынку, когда эта скорость изменения пересекает ноль снизу вверх, и продаёт в шорт следующий бар по рынку, когда она пересекает ноль сверху вниз.
Все разборы дорожки · 9 разборов
- 1994Построение полосового фильтра, согласованного с циклом, из пары фильтров нижних частот
- 2008Банк полосовых фильтров для построения доминантного цикла
- 2010Постройте детектор полосового фильтра, циклического и трендового режимов
- 2015Построение однопараметрического полосового осциллятора из двухбарного моментума
- 2015Циклические модели на полосовом фильтре не обещают определённости
- 2016Построение полосового фильтра Super Passband на двух экспоненциальных сглаживаниях
- 2017Свинговое окно из трёх флагов со срединной точкой bandpass
- 2019Построение циклической волны ряда Фурье из трёх гармоник
- 2019Зафиксируйте полосу, возьмите короткое опережение, затем отсеките пустые показания