Оценка восходящих гэпов отрыва при изменении одного правила за раз

Сначала зафиксируйте паттерн

Эта статья рассматривает восходящий гэп отрыва как лабораторное упражнение. Определение паттерна сначала фиксируется. Последующие проходы меняют только размер гэпа, подтверждение объёмом, форму бара пробоя или правила удержания и стопа.

Восходящий гэп отрыва определялся как резкий скачок из зоны консолидации после того, как цена колебалась вокруг локальной средней. Зона консолидации — это отрезок двусторонних колебаний вокруг локальной средней, который предшествует скачку.

Редакция. Рассматривайте гэп как направленную гипотезу, а не как автоматический вход.

Окно выборки и базовые правила

Историческая выборка использовала компоненты Russell 3000 с января 2000 по июнь 2018 года и была выбрана так, чтобы в окне оказались два медвежьих рынка.

Базовое распознавание требовало гэп не менее 1% цены, объём дня пробоя не менее чем вдвое выше средней за предыдущие 14 сессий и пробой, который был максимумом цены за предыдущие 60 сессий. Моделируемый вход — открытие сессии после гэпа, когда день пробоя уже закрылся.

Выходы по времени изолируют дрейф после гэпа

Тесты первого прохода использовали выходы только по времени через 5, 10, 15 и 20 сессий без стопа и цели, чтобы изолировать направление после гэпа, а не полную стратегию. Выход по времени — это удержание на фиксированное число сессий, чтобы изучить дрейф после гэпа до добавления стопов или целей.

Меняется только размер гэпа

Последующие проходы поднимали минимальный размер гэпа через 2%, 3%, 4% и 5% цены и фиксировали меньше подходящих событий по мере повышения порога.

Редакция. Все остальные правила распознавания остаются фиксированными, когда меняется размер гэпа, поэтому меньшая выборка объясняется только этим порогом.

Меняется только фильтр объёма

Подтверждение объёмом — это фильтр участия, который сравнивает объём дня пробоя с недавней средней, прежде чем гэп считается исполняемым. Множитель — это объём дня пробоя, делённый на средний объём предыдущих 14 сессий.

Фильтры объёма варьировались вокруг средней за 14 сессий, включая множитель ниже 1.0 и множители больше 3.0 и 4.0.

Редакция. Множитель ниже 1.0 — более мягкий фильтр участия. Множители больше 3.0 или 4.0 — более строгие фильтры на той же средней за 14 сессий.

Меняется только форма бара пробоя

Свечные паттерны в этом рабочем процессе — это геометрия тела и тени бара пробоя, используемая как вторичный фильтр в день гэпа. Были выделены два свечных фильтра дня пробоя: тело длиннее, чем у каждой из предыдущих четырёх сессий, и верхняя тень короче этого тела.

Редакция. Эти свечные фильтры накладываются на зафиксированное определение гэпа, поэтому форма бара не смешивается с размером гэпа или объёмом.

Правила стопа и цели меняют удержание

Четыре варианта стопа и цели ставили стоп сразу под недавним локальным минимумом, задавали соотношение прибыль/риск около 1.0 или 1.5 и либо ограничивали удержание 20 сессиями, либо ждали, пока уровень не будет достигнут.

Редакция. Эти правила не переопределяют гэп. Они меняют, как долго может жить сделка и где её принудительно закрывают после отложенного входа.

Как читать лабораторию

Редакция. Зафиксируйте определение гэпа отрыва, затем меняйте один контрольный параметр. Архив фиксировал меньшее число событий по мере роста минимального гэпа. Подтверждение объёмом и свечные фильтры решают, какие дни гэпа считаются исполняемыми. Выбор стопа и цели меняет форму риска после этого шага распознавания.