Skip to main content
Дорожка Rank rotation
33 / 39
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2019выпуск C1250-51

Оценка моментума «акции–золото» на фондах против индексов

Прежде чем считать ротацию по моментуму «акции против золота» одной процедурой, проверьте, дают ли цены фондов и соответствующие индексные ряды один и тот же исторический путь.

  • Процедура моментума тестировалась параллельно на паре фондов акций и золота и на соответствующих рядах фондового индекса и цены золота.
  • Календарные годовые результаты были указаны как идентичные для каждого года с 2006 по 2018, а две серии результатов имели указанную корреляцию 0.998 на оценочном окне с 2004 по 2018.
  • Совпадающие сводки средней доходности и волатильности вместе с этой почти полной идентичностью использовались, чтобы считать фонды практическим носителем той же процедуры.
  • Оценка также сравнивала, как процедура моментума вела себя в кризисные периоды и в периоды, которые за ними следовали.
Записи этого разбора3 записи
Seasonal trading8 разборовMomentum strategy16 разборовТекущая дорожкаRank rotation51 разбор

Тест носителя, а не новое правило

Процедура моментума тестировалась параллельно на паре фондов акций и золота и на соответствующих рядах фондового индекса и цены золота. Архив описывает эти две реализации как одну и ту же процедуру, запущенную один раз на ценах фондов и один раз на соответствующих рядах индекса и цены золота.

Оценочное окно, указанное для процедуры моментума, охватывало период с 2004 по 2018.

Что показали два пути

Календарные годовые результаты этих двух реализаций были указаны как идентичные для каждого года с 2006 по 2018. На окне с 2004 по 2018 корреляция между двумя сериями результатов была указана как 0.998.

Сводки средней доходности и волатильности были указаны как одинаковые для теста на фондах и теста на индексах. Эта почти полная идентичность использовалась, чтобы считать фонды практическим носителем той же процедуры моментума.

Кризисные окна и периоды после них

Оценка сравнивала, как процедура моментума вела себя в кризисные периоды и в периоды, которые за ними следовали. Архив приводит это сравнение как часть того же исторического рабочего процесса.

Годовая доходность моментума акции–золото: фонды против индексов

Трейдеру следует видеть, что ряд цен фондов и ряд цен индексов дают одну и ту же доходность в каждом календарном году, поэтому обвал 2008 года и последующее восстановление — не артефакт использования ETF. Точки — годовые доходности из таблицы погодового сравнения в статье за период с 2006 по 2018 год.
Трейдеру следует видеть, что ряд цен фондов и ряд цен индексов дают одну и ту же доходность в каждом календарном году, поэтому обвал 2008 года и последующее восстановление — не артефакт использования ETF. Точки — годовые доходности из таблицы погодового сравнения в статье за период с 2006 по 2018 год.SPY/GLD versus S&P 500 and gold · Annual, 2006–2018 · 2006-01-01T00:00:00.000Z по 2018-12-31T00:00:00.000Z

Обе колонки в печатной таблице идентичны для каждого показанного года. Средняя доходность 7.16% и волатильность 16.69% — итоговые строки, а не дополнительные годы. В статье также приведена корреляция 0.998 за 2004–2018, на два года длиннее годового списка.

Как назвать проверяемую процедуру

Редакция: TradersWeek рассматривает объект проверки как одну процедуру, а не как три отдельные истории. Стратегия моментума — это протестированная на истории сигнальная процедура, которая превращает входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения в одну проверяемую последовательность входов, выходов и воздержания на периоде удержания системы.

Редакция: выбор «акции против золота» — это ранговая ротация, протестированная на истории сигнальная процедура, которая упорядочивает кандидатов и удерживает имена с более высоким рангом на периоде удержания системы, так что сама ротация и есть торговое правило.

Редакция: календарные годовые результаты и сравнение «кризис против периода после него» оставляют видимым вопрос сезонной торговли. Сезонная торговля — это протестированная на истории сигнальная процедура, которая ставит участие в зависимость от повторяющихся календарных или циклических окон и сохраняет правила входа, выхода и воздержания проверяемыми как одну процедуру. Эти ярлыки — редакционные. Архив сообщает сравнение носителей.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
33 из 39 в дорожке «Rank rotation»
202014-23 с.Дальше про «Rank rotation»Как строится знаковый осциллятор сравнительной силы для ранговой ротацииОбычное показание сравнительной относительной силы — это ценовое отношение, обычно акции к широкому индексу, и у этого сырого отношения нет общего нейтрального уровня по именам.
Все разборы дорожки · 39 разборов
  1. 1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондов
  2. 1989Rank rotation в пятифондовом рукаве без нагрузки
  3. 1990Проверенная циклом пятилетняя ротация фондов по рангу
  4. 1991Ротация голубых фишек по рангу наклона relative-strength-index
  5. 1992Ротация валютных рангов и межрыночный тайминг
  6. 1992Ротация рангов и относительная сила для построения портфеля
  7. 1994Пересечения MACD, затем краткосрочная Rank rotation
  8. 1994Сопоставимый реестр групповых трендов из опубликованных рангов
  9. 1997Rank rotation по нормализованной доходности как полноценная портфельная процедура
  10. 1997Построение индекса предпочтений инвесторов по двум капитализационно-взвешенным рядам
  11. 1998Построение якорного моментума от центрированной средней
  12. 2000Ранговая ротация, стоп-лосс ордер и Relative Strength Index при переключении фондов
  13. 2003Дневной ранг одного фонда — это задача построения двух рукавов
  14. 2004Оценивайте ротацию по рангу только там, где персистентность уже есть
  15. 2004Ротация рангов секторных фондов с регрессией и трейлинг-стопами
  16. 2006Оценка равновзвешенной годовой ротации по рангу доходности
  17. 2007Еженедельный переотбор предпочтительных символов для механических трендовых систем
  18. 2011Ёмкость портфеля и темп входов для механических систем
  19. 2011Rank rotation как проверяемая процедура построения портфеля ETF
  20. 2011Стохастик inverse-Fisher — это прогнозный слой, пока правила книги нельзя отключить
  21. 2012Отрезок под водой — это проверка размера для ранговой ротации
  22. 2015Ротация ETF по правилам как одна проверяемая процедура
  23. 2015Оценка пересечения MACD при ротации по рангу тренда
  24. 2015Персистентность и сила как один close-to-close switch
  25. 2015Оценка ротации по рангу после экрана персистентности
  26. 2016Оценка годовой ротации по стоимостному рангу
  27. 2017Двухшаговая ротация по рангу доходности и цены для рукава из пяти бумаг
  28. 2018Сглаженная волатильность и отсутствующий выход ранговой ротации
  29. 2018Скоринговая карта из пяти условий, которая ранжирует акции и может отказаться от сделки
  30. 2018Допуск рукава роста компаний малой капитализации с трендом и ранговой ротацией
  31. 2018Оценка rank-rotation momentum в разных оболочках фондов
  32. 2019Оценка годовой momentum rank-rotation акций и золота
  33. 2019Оценка моментума «акции–золото» на фондах против индексов
  34. 2020Как строится знаковый осциллятор сравнительной силы для ранговой ротации
  35. 2020Какие календарные часы меняют тест ротации золото против акций
  36. 2020Четырёхмерная относительная сила как ранговая ротация
  37. 2020Построение портфеля как задача ранжирования относительной силы
  38. 2020Двое часов для Nasdaq put/call-рукава
  39. 2020Ранжировать, фильтровать и стопить хедж-рукав как одну процедуру
По областиТренд и возврат к среднему10 разборовПо году201911 разборов
Все 51 разбор с записью «Rank rotation»
Тоже про «Rank rotation»5 разборов
2020Какие календарные часы меняют тест ротации золото против акцийSeasonal trading1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондовSeasonal trading1989Rank rotation в пятифондовом рукаве без нагрузкиSeasonal trading1990Проверенная циклом пятилетняя ротация фондов по рангуSeasonal trading1997Rank rotation высокодоходных бумаг Dow как проверяемая портфельная процедураSeasonal trading