Правила, подобранные под класс шума, по-прежнему нуждаются в трендовых фильтрах и тестах на робастность

Три выбора, проверяемые как одна процедура

Архив описывает исторический рабочий процесс, в котором торговая система не считается завершённой, когда записано одно правило. Краткосрочное ценовое движение характеризуется как новостной и беспорядочный ценовой шум, поэтому направленная устойчивость рассматривается как свойство более длинного горизонта.

Редакция TradersWeek: конструкция незавершена, пока три выбора не проверены как одна процедура. Эти выборы — к какому классу шума относится рынок, разрешает или блокирует более длинный трендовый фильтр краткосрочное правило и сохраняется ли тот же сигнал на соседних периодах расчёта.

Назначьте семейство правил с помощью efficiency ratio

10-дневный efficiency ratio — чистое изменение, делённое на сумму абсолютных дневных изменений, — используется, чтобы отнести более трендовые ряды к трендовым правилам, а более шумные — к краткосрочным правилам fade. Этот коэффициент — чистое смещение, делённое на сумму абсолютных однопериодных движений, — используется, чтобы ранжировать ряд как более трендовый или более шумный.

Семейство стратегий затем сопоставляется с измеренным шумом. Более шумным индексным рынкам и иногда золоту назначают правила fade — краткосрочный mean reversion, применяемый там, где цены часто разворачиваются. Более спокойным рынкам процентных ставок назначают следование за трендом breakout-and-hold — направленное правило, которое остаётся с измеренным ценовым трендом на периоде удержания системы.

Удлиняйте период расчёта вместо добавления сложности

Когда рынки становятся более активными или более волатильными, заявленная адаптация для долгосрочного трендового правила — удлинить период расчёта, а не добавлять сложность правила.

Opening-range breakout адаптируют к более шумным сессиям, масштабируя первый вход около доли 0.1 от 10-дневной волатильности, а цель по прибыли — около доли 0.7 той же меры.

Пусть более длинный трендовый фильтр принимает или блокирует короткое правило

Трендовый фильтр — это более длинный направленный оверлей, который принимает, блокирует или задаёт момент более короткого входа. Краткосрочные паттерн-правила, включая трёхдневный цикл, описаны как более применимые, когда этот оверлей отсеивает сделки и когда выбранный рынок часто разворачивается.

Дивергенция цены и моментума сформулирована как техническая дивергенция: кратковременный разрыв между направлением цены и осциллятором моментума внутри действующего тренда. Рабочий процесс архива рассматривает этот разрыв как краткую паузу внутри более крупного ценового тренда, которую берут в направлении тренда на несколько дней, а не как прогноз разворота.

Оставляйте сигнал только если соседние окна по-прежнему согласны

Тест на робастность проверяет, что вход, выход и воздержание остаются согласованными на близких lookback, рынках или классах шума. Дневной сетап дивергенции считается устойчивым только если он появляется как минимум в половине из 11 окон моментума от 5 до 15 дней и закрывается, когда остаётся только в двух окнах.

Для следования за трендом робастность описана как распределение по нескольким периодам расчёта вместо выбора одного, потому что многие долгосрочные окна могут выглядеть приемлемыми задним числом.

Тест воздержания перед запланированными отчётами и повторного входа после них описан как обычно упускающий движение, которое продолжало действующий тренд.