Skip to main content
Дорожка Mechanical trading system
18 / 22
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2019выпуск C0426-27

Согласуйте стек автоматизации с ограничениями механической системы

Механическая торговая система считается готовой к автоматизации только после того, как она специфицирована и протестирована. Рынки, торговый стиль и ограничения исполнения определяют, может ли стек автоматизации закодировать вход, выход и воздержание как одну процедуру.

  • Считайте механическую стратегию готовой к автоматизации только после того, как процедура уже специфицирована и протестирована.
  • Рынок, период удержания и паттерн ордеров в торговом стиле ограничивают, какие платформы могут закодировать те же правила входа, выхода и воздержания.
  • Спред-ордера, скальпинг на очень коротком горизонте и тогда ещё относительно новые криптовалютные площадки накладывают ограничения исполнения, которым соответствует не каждая платформа.
  • Выбор языка и выбор платформы связаны: от визуальных конструкторов до языков общего назначения и проприетарных языков, ориентированных на трейдеров.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаMechanical trading system322 разбора

Сначала специфицируйте и протестируйте процедуру

Архив считает механическую стратегию готовой к автоматизации только после того, как она уже специфицирована и протестирована.

Механическая торговая система — это фиксированная процедура, которая превращает входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигнал входа, выхода или воздержания. Стек автоматизации — это платформа и среда программирования, которые используются, чтобы закодировать эту процедуру и выставлять её ордера без дискреционного переписывания.

Рынки и торговый стиль ограничивают стек

Рынки, на которых торгует процедура, представлены как ограничения первого порядка на то, какие инструменты автоматизации могут её реализовать. К этим рынкам относятся фьючерсы, акции, форекс, опционы или криптовалюты.

Торговый стиль — это сочетание рынка, периода удержания и паттерна ордеров, под которое построена процедура. Следование тренду, спред-трейдинг и скальпинг рассматриваются как отдельные стили. Эти стили меняют, какие платформы могут закодировать те же правила входа, выхода и воздержания.

Ограничения исполнения, которые должна выразить платформа

Ограничение исполнения — это лимит площадки, латентности или типа ордера, который может помешать выставить записанное правило в том виде, в каком оно задано.

Скальпинг на очень коротком горизонте описан как плохое соответствие большинству розничных платформ. Чаще его реализуют на заказном C++ или специализированном оборудовании.

Одновременные long-short спред-ордера требуют платформы, которая может выставить эти парные инструкции как одну процедуру, и не каждая платформа на это способна. Спред-ордер — это парная инструкция купить один инструмент и продать другой как одну задуманную позицию.

Криптовалютные площадки описаны как тогда ещё относительно новый рынок, до которого многие розничные платформы автоматизации всё ещё не могли достучаться.

Программирование — часть стека

Кодирование алгоритмических правил требует программирования. Диапазон навыков простирается от визуальных конструкторов до языков общего назначения, таких как C++, C#, Python и R.

Выбор языка и выбор платформы связаны, потому что каждая среда даёт другой способ записать одну и ту же механическую процедуру. Сюда входят проприетарные языки, ориентированные на трейдеров.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
18 из 22 в дорожке «Mechanical trading system»
201923-23 с.Дальше про «Mechanical trading system»Размер бара как ограничение при построении механической системыМеханическая стратегия может быть задана на одноминутных, трёхминутных или дневных графиках; построение не ограничено минимальным допустимым таймфреймом.
Все разборы дорожки · 22 разбора
  1. 1985Рассматривайте общую механическую распечатку как публичный сценарий
  2. 1988Пессимистический рейтинг по марже для механических систем
  3. 1991От наброска разностной средней к закодированным правилам
  4. 2003Сырьевой энтузиазм — ещё не полная система
  5. 2005Опросы читателей как чек-листы оценки системы
  6. 2008Критика неизменных механических сигналов на меняющихся рынках
  7. 2010Читайте каталог механических торговых систем как чек-лист спецификации
  8. 2011Сформулируйте сигналы механической системы как одну проверяемую процедуру
  9. 2012Рассматривайте готовую механическую систему как одну проверяемую процедуру
  10. 2013Механические торговые системы как полные процедуры сигналов
  11. 2013Проверяемые циклические правила как одна процедура
  12. 2014Оценивайте механические торговые системы как одну процедуру
  13. 2015Механические торговые системы как одна проверяемая процедура
  14. 2016Оценка механических торговых систем как проверяемых процедур
  15. 2016Чтение каталога систем как одной механической процедуры
  16. 2018Механические системы как проверяемые сигнальные процедуры
  17. 2019Рассматривайте листинги механических систем как аудиты спецификации
  18. 2019Согласуйте стек автоматизации с ограничениями механической системы
  19. 2019Размер бара как ограничение при построении механической системы
  20. 2020Проверка карточек механических систем как одной процедуры
  21. 2020Механическим системам по-прежнему нужны правила для эмоций
  22. 2020Комфорт, а не теория, удерживает механические правила в работе
По областиПроектирование систем203 разбораПо году2019140 разборов
Все 322 разбора с записью «Mechanical trading system»
Тоже про «Mechanical trading system»5 разборов
1982Вход с ограниченным риском отделяет прогноз от тренда1984Оценка механических систем за рамками чистой прибыли1985Рассматривайте общую механическую распечатку как публичный сценарий1987Оценка чёрного ящика с пирамидингом по неблагоприятному отклонению1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондов