Три гейта оценки торговой системы

Система как одна процедура

Торговую систему можно оценивать как одну процедуру, которая совместно задаёт вход, выход и воздержание от сделки, а не как набор изолированных сигналов. Объект рассмотрения — полный набор правил, включая случаи, когда система остаётся в стороне.

Для чего нужна оптимизация системы

Оптимизация системы полезна, когда она ставится как способ сделать эти совместные правила проверяемыми при заявленных ограничениях состояния рынка и исполнения. Она не полезна, когда ставится как поиск единственной лучшей исторической подгонки. Ограничения должны входить в тест. Они часть процедуры, а не запоздалая мысль.

Тестирование робастности при изменениях

Тестирование робастности спрашивает, даёт ли та же процедура по-прежнему пригодный сигнал, когда меняются входы, рыночные условия или ограничения исполнения. Вопрос не в том, можно ли после изменения написать новый набор правил. Вопрос в том, даёт ли процедура, которая уже рассматривается, по-прежнему пригодный сигнал.

Walk-forward анализ по окнам

Walk-forward анализ оценивает процедуру на последовательных in-sample и out-of-sample окнах, которые соответствуют периоду удержания системы. Длина окна следует периоду удержания системы. Объект, который переходит из окна в окно, — процедура, а не один подогнанный результат.

Чего не доказывают листинги

Рекламные листинги программного обеспечения и курсов в исходном материале — это заявления вендора или каталога, а не независимое доказательство того, что проверенная процедура робастна. Рейтинги каталогов по просмотрам страниц или кликам — это меры популярности, а не редакторские оценки качества системы. Листинги вендоров могут включать реселлеров наряду с разработчиками, поэтому название продукта не является автоматически указанием на автора системы. Доступ к большой библиотеке книг и курсов — это ресурс знаний. Сам по себе он не устанавливает, что конкретный результат оптимизации или walk-forward переносится.