2019выпуск C0314-19
Месячные FX-режимы как установки с тремя состояниями
Этот кейс зафиксировал каждый календарный месяц на трёх долларовых парах как бычий, медвежий или неиспользуемый, затем повторно применил эти метки как единую процедуру лонг, шорт, удержание или отказ от сделки на более позднем окне.
- Кейс спрашивал, может ли месячный временной фактор заменить ожидание триггера ценового события — такого как пробой, экстремум осциллятора или завершённая графическая фигура.
- Seasonality-analysis использовал окно in-sample только для того, чтобы пометить каждый календарный месяц как бычий, медвежий или неиспользуемый по средней месячной доходности.
- Seasonal-trading применил эти зафиксированные метки на окне out-of-sample: каждый безтрендовый месяц оставался неиспользуемым, а отрезки с одинаковой меткой удерживались открытыми как разворот с удержанием.
- seasonal-chart-pattern — например, месяц, который исторически склонялся в одну сторону, — оставался гипотезой, а не доказательством, построенным после того, как увидели более поздний график.
Что спрашивал кейс
Кейс спрашивал, может ли месячный временной фактор заменить ожидание триггера ценового события — такого как пробой, экстремум осциллятора или завершённая графическая фигура.
Работа использовала месячные бары на трёх ликвидных долларовых парах: EUR/USD, GBP/USD и USD/CAD.
Метки с более раннего окна
Seasonality-analysis сравнивал один и тот же календарный месяц на протяжении многих лет, чтобы решить, вёл ли этот месяц себя обычно как бычий, медвежий или неиспользуемый режим.
Месячные метки назначались по средней месячной доходности 1998-2013: положительная средняя трактовалась как бычья, преимущественно отрицательная — как медвежья.
Месяцы, чья средняя историческая доходность была близка к нулю, трактовались как безтрендовый месяц и исключались из сделок более позднего окна.
Этот более ранний отрезок — окно in-sample. Оно использовалось только для того, чтобы присвоить каждому календарному месяцу бычью, медвежью или неиспользуемую метку.
Одна процедура на более поздних данных
Отрезок 2014-2017 — окно out-of-sample. Оно повторно использовало эти фиксированные метки и не изобретало новых.
Seasonal-trading — полная процедура, которая превращает зафиксированную метку календарного месяца в решение о входе, удержании, развороте или отказе от сделки и может быть проверена на более позднем окне. Более позднее окно открывало лонг в ранее бычьих месяцах и шорт в ранее медвежьих месяцах.
Каждая смоделированная месячная сделка входила по открытию первого торгового дня и выходила по закрытию последнего торгового дня того же месяца.
Когда подряд идущие месяцы имели одну и ту же бычью или медвежью метку, позиция удерживалась до появления месяца с противоположной меткой. Этот разворот с удержанием оставлял одну позицию открытой на протяжении совпадающего отрезка.
Месячные установки по парам
Для EUR/USD апрель, июнь, июль, сентябрь и декабрь были помечены как бычьи; январь, февраль, май, август, октябрь и ноябрь — как медвежьи; март оставлен неиспользуемым как безтрендовый.
Для GBP/USD апрель, июнь, июль, сентябрь и декабрь были помечены как бычьи; январь, февраль, март, май, август и ноябрь — как медвежьи; октябрь оставлен неиспользуемым.
Для USD/CAD январь, июнь, июль, август, октябрь и ноябрь были помечены как бычьи, а февраль, март, апрель, май, сентябрь и декабрь — как медвежьи. Более позднее окно перечислило 24 сделки, а не 32.
Графическое условие, а не доказательство
seasonal-chart-pattern — повторяемое условие времени и цены, например месяц, который исторически склонялся в одну сторону; оно трактуется как гипотеза, а не как доказательство после того, как график уже построен.
Редакторское примечание: фиксация этого условия как метки режима и последующее применение без изменений — вот что сохраняет более позднее окно проверкой, а не перерисовкой месяцев.
Внутривыборочная средняя доходность по календарным месяцам
Внутривыборочное окно — 1998–2013. Март EUR/USD (0.03%) и октябрь GBP/USD (0.01%) рассматривались как бестрендовые и были исключены из процедуры 2014–2017.
Все разборы дорожки · 16 разборов
- 1989Ценовые траектории по дням недели зависят от режима
- 1990Январский барометр как задача оценки остатка года
- 1990Календарные окна как проверяемые процедуры на индексных фьючерсах
- 1991Проверка летнего ралли июля-августа как подсчёта частоты
- 1996Вложенные календарные часы во фьючерсах на долгосрочные облигации
- 2006Наложение односессионных календарных фильтров на режимы индекса
- 2008Январский эффект как короткое окно против месяца
- 2012Сезонное окно по-прежнему нуждается в подтверждении режима и графика
- 2013Календарная сезонность как фильтр режима, а не самостоятельный сигнал
- 2016Месячная сезонная тепловая карта как режимный фильтр из трёх ворот
- 2016Окна payroll и режимы расчётов
- 2017Сезонные окна Memorial Day по акциям, ставкам и евро
- 2018Окно смены месяца, поза и меню открытия
- 2019Месячные FX-режимы как установки с тремя состояниями
- 2019Сезонные окна внутри режимов издержек возобновляемой энергетики
- 2020Когда пробой срывается на одну клетку, рассматривайте это как фильтр режима