Классифицируйте режим до чтения бара

Соотнесите метод со структурой

Рынки различаются поведением из-за типа инструмента, ликвидности, состава участников и того, как эти участники обрабатывают информацию. Метод следует запускать только в структурах, которые соответствуют его логике.

Четыре состояния из направленности и волатильности

Движение цены можно разложить на направленность и волатильность. Направленность — это то, насколько устойчиво цена движется вдоль определённой траектории, а не колеблется без чистого тренда. Волатильность — это то, насколько велико было недавнее движение цены вверх и вниз на выбранном lookback. Сочетание этих двух мер даёт четыре рыночных состояния.

Классификация рыночного режима — это четырёхклеточная карта такого ценового поведения. Она используется, чтобы решить, какой логике системы разрешено срабатывать.

Высокая направленность при низкой волатильности описывается как устойчивый тренд с короткими откатами. Такая обстановка представлена как благоприятная для следования за трендом и неблагоприятная для контртрендовых осцилляторных тактик.

Высокая направленность при высокой волатильности описывается как выраженный тренд с глубокими волатильными коррекциями. Такие коррекции могут дать стоп-аут следователям за трендом, оставаясь при этом пригодными для краткосрочных подходов на пробое или свинге.

Низкая направленность при высокой волатильности описывается как диапазон, который глубоко колеблется между поддержкой и сопротивлением. Такая обстановка представлена как благоприятная для свинг-, контртрендовых и осцилляторных систем и враждебная следованию за трендом.

Низкая направленность при низкой волатильности описывается как слабое чистое направление и лишь умеренная волатильность.

Решите, подходят ли условия инструментарию

Предписанная последовательность планирования — определить тренд против консолидации и расширение против сжатия. Затем карты среднего дневного диапазона и open-high-low-close используются, чтобы решить, подходят ли условия выбранной системе или дискреционному инструментарию.

Чтение баров объёма-цены и денежного потока

Объёмно-ценовой анализ читает последовательные бары по тому, как диапазон, положение закрытия и объём меняются вместе, чтобы судить, контролируют ли движение по-прежнему покупатели или продавцы.

Индекс денежного потока — это взвешенное по объёму сравнение баров, которое отмечает усилие против результата. Squat — это бар, в котором денежный поток падает, а объём растёт. Он отмечает незавершённую борьбу покупателей и продавцов, пробой которой может служить триггером свинг-трейда и может предшествовать резкому развороту или пробою.

Fade-бар определяется как одновременное снижение и индекса денежного потока, и объёма. Он интерпретируется как замедление активности при малой информации о том, какая сторона контролирует ситуацию.

Комбинации баров объёма-цены и денежного потока можно применять на разных таймфреймах и выставлять оценку, чтобы оценить силу тренда.