Оценка входа в ограничительном диапазоне с выходом по времени

Процедура на рассмотрении

Механическая торговая система применяла счёт ограниченных баров, вход только в лонг и выход по времени вместе, чтобы вход, выход и воздержание можно было оценить как одну процедуру. Окно исследования — регулярная сессия с 8:30 a.m. до 4:15 p.m. во фьючерсах e-mini NASDAQ 100, читаемая как 15-минутные бары.

Что считалось ограниченным баром

Бар считался ограниченным, когда разница от открытия до закрытия оставалась внутри 2.00 индексных пунктов. Этот диапазон приравнивался к денежному изменению менее $40. Экстремумы теней исключались из этой проверки.

Последовательность сжатия — восемь подряд ограниченных баров, равные 120 минутам торговли регулярной сессии. Эта последовательность требовалась до любого входа.

Когда допускался лонг

Вход по правилам допускал лонг только на закрытии завершённой восьмибарной последовательности сжатия. Дискреционной задержки после набора счёта не было. Механический вход покупал на закрытии восьмого бара.

Как тайм-стоп закрывал сделку

Выход был тайм-стопом. Лонг закрывался после 60 минут последующей торговли, равных четырём 15-минутным барам. Это обязательное закрытие ограничивало, сколько лонг мог оставаться открытым, в том числе через границу сессии.

Лонг, всё ещё открытый на закрытии в 4:15 p.m., переносился, чтобы оставшиеся минуты плюс следующее открытие в 8:30 a.m. завершили тот же 60-минутный холд.

Как оценивался тот же холд

Оценка группировала те же сделки лонга после сжатия по чистому наклону восьмибарного отрезка: вверх, вниз или без движения. Отрезки, чьё чистое изменение превышало 4.00 индексных пунктов, выделялись отдельно.

Более длинный фильтр спокойных баров из двенадцати подряд 15-минутных баров, или 180 минут, сравнивался с восьмибарным правилом, чтобы проверить, меняет ли более длинный отрезок покоя последующий часовой результат.

Результаты также оценивались по часовому времени входа в лонг в четырёх сессионных блоках: 08:30 to 10:00, 10:00 to 12:00, 12:00 to 14:00 и 14:00 to 16:00.

На 156 рассмотренных сессиях условие восьмибарного ограничения дало 96 кандидатских входов. Эти входы оценивались как 60-минутный лонг, а не как холд на всю сессию.