Skip to main content
Дорожка Head and shoulders
29 / 37
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2006выпуск C041-3

Голова и плечи на тонком рынке с двумя средними и подтверждением MACD

Кейс-материал 2005 года рассматривает классические графические условия как применимые к акциям развивающихся рынков с низким оборотом — вопреки тогдашнему распространенному мнению, что там применим только фундаментальный анализ. Редакторское прочтение: формулируйте идею как гипотезу о структуре графика, держите её в силе только пока быстрая и медленная экспоненциальные средние остаются согласованными, а совпадающее событие MACD на нулевой линии считайте подтверждением пробоя, а не прогнозом того, как далеко уйдет цена.

  • Кейс-материал 2005 года рассматривает классические графические условия как применимые к акциям развивающихся рынков с низким оборотом — вопреки тогдашнему распространенному мнению, что там применим только фундаментальный анализ.
  • Длинная гипотеза конца 2004 года должна была одновременно пробить ценовой канал, предшествующий малый пик и обе экспоненциальные средние — 21-дневную и 100-дневную. Возврат сквозь быструю среднюю был краткосрочным выходом, а пробой медленной средней проверял более крупную вершину.
  • Редакторское прочтение: держите гипотезу в силе только пока быстрая и медленная экспоненциальные средние остаются согласованными, а совпадающее событие MACD на нулевой линии считайте подтверждением пробоя, а не прогнозом того, как далеко уйдет цена.
  • На отдельных малозаметных бумагах предпочитали скользящие средние, MACD и базовые паттерны, включая голову и плечи. Методы Фибоначчи и волн Эллиотта описывались как менее практичные, пока объектом изучения не становился более широкий рыночный индекс.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаHead and shoulders64 разбораMACD115 разборовMoving average449 разборов

Классическая структура на акциях с низким оборотом

Кейс-материал 2005 года рассматривает классические графические условия как применимые к акциям развивающихся рынков с низким оборотом. Эта позиция шла вразрез с тогдашним распространенным мнением, что там применим только фундаментальный анализ.

Листинг тонкого рынка — это бумага, чей оборот настолько низок, что многие участники считают, будто графики не отражают поведение толпы, и поэтому пропускают структурные проверки.

Быстрая средняя для сопровождения, медленная — для удержания

Рабочий набор правил использовал 21-периодную экспоненциальную среднюю для отслеживания краткосрочного тренда и 100-периодную экспоненциальную среднюю как уровень, который должен удерживаться, если более крупный тренд остается целым.

Экспоненциальная скользящая средняя была рекурсивно взвешенным средним недавних закрытий и использовалась как фильтр режима, а не как ценовая цель. Быстрая средняя, 21-периодная линия, оценивала, цел ли еще краткосрочный свинг, и пока он оставался целым, служила скользящим выходом. Медленная средняя, 100-периодная линия, была уровнем удержания более крупного тренда: откат, который оставался выше неё, оставался согласованным с прежним режимом, а пробой ставил этот режим под вопрос.

Три одновременных пробоя на химической акции

Одна длинная гипотеза конца 2004 года по болгарской химической акции требовала трех одновременных пробоев: ценового канала 2004 года, предшествующего малого пика и обеих экспоненциальных скользящих средних — 21-дневной и 100-дневной.

После этого роста возврат сквозь 21-дневную экспоненциальную среднюю определялся как краткосрочный выход. Падение под 100-дневную среднюю в районе 45 единиц местной валюты было проверкой более крупной вершины.

Смена на восходящий тренд, затем дневная голова и плечи

На низколиквидной болгарской холдинговой компании движение выше 100-дневной экспоненциальной средней и выше 0.4 единицы местной валюты рассматривалось как переход в восходящий тренд. 21-дневная средняя использовалась как трейлинг-стоп, пока цена оставалась выше неё.

Позднейшая дневная фигура голова и плечи на той же холдинговой компании считалась подтвержденной ниже 3.3 единицы местной валюты. Голова и плечи — это разворот из трех свингов, чей пробой линии шеи рассматривается как подтверждение, что прежний тренд не устоял. Линия шеи — это линия, соединяющая два плеча. Решительный пробой является триггером паттерна, а неудачный ретест с дальней стороны сохраняет новое направление в силе.

Неудачный ретест линии шеи, который оставался под 100-дневной средней, удерживал краткосрочный уклон вниз. Пробой ниже 3.0 указывал на измеренную зону в районе от 2.5 до 2.4.

IHLBL дневной: «голова и плечи» после восходящего тренда по EMA

Industrial Holding Bulgaria выросла примерно с BGN 1 в конце 2004 года и сформировала классическую дневную фигуру «голова и плечи». Пробой линии шеи ниже BGN 3.3, неудачный ретест, оставшийся ниже 100-дневной EMA, и расчетная цель около 2.4 — уровни, которые отметил источник. Точки сняты с опубликованного дневного графика по этим подписанным ценам, а не взяты из таблицы.
Industrial Holding Bulgaria выросла примерно с BGN 1 в конце 2004 года и сформировала классическую дневную фигуру «голова и плечи». Пробой линии шеи ниже BGN 3.3, неудачный ретест, оставшийся ниже 100-дневной EMA, и расчетная цель около 2.4 — уровни, которые отметил источник. Точки сняты с опубликованного дневного графика по этим подписанным ценам, а не взяты из таблицы.IHLBL · daily · 2004-11-01T00:00:00.000Z по 2005-05-01T00:00:00.000Z

Значения по оси Y — приблизительные закрытия, снятые с растра по печатной шкале статьи (BGN 1.0, 2.4, 3.0, 3.3, 4.1). Источник использовал 21-дневную EMA как трейл и 100-дневную EMA как удержание старшего тренда; ни одна из средних не является здесь отдельным числовым рядом.

Недельный треугольник, совпавший с MACD

На недельном графике российского автопроизводителя примерно 18-месячный симметричный треугольник в цене описывался как совпадающий с треугольником в MACD. Пробой цены совпал с пересечением MACD выше нуля и предшествующим пиком осциллятора.

Симметричный треугольник — это многомесячное сжатие из понижающихся максимумов и повышающихся минимумов, чье разрешение вверх рассматривается как трендовая гипотеза только когда вместе с ним происходит подтверждающее событие осциллятора. MACD — это осциллятор разрыва между двумя экспоненциальными средними; им подтверждают сужающийся ценовой диапазон, когда осциллятор тоже сжимается, а затем пересекает ноль с предшествующим пиком.

Более простые инструменты на малозаметных бумагах

Для отдельных малозаметных бумаг предпочитали более простые инструменты: скользящие средние, MACD и базовые паттерны, включая голову и плечи. Методы Фибоначчи и волн Эллиотта описывались как менее практичные, пока объектом изучения не становился более широкий рыночный индекс.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
29 из 37 в дорожке «Head and shoulders»
201088-89 с.Дальше про «Head and shoulders»«Голова и плечи» как сетап, проверенный воспроизведениемМасштаб графика решает, являются ли три колебания одной фигурой «голова и плечи» или несвязанными движениями.
Все разборы дорожки · 37 разборов
  1. 1982Голова и плечи как тест завершения по трём путям
  2. 1984Кластеры минимумов акций как базовая линия цикла
  3. 1985Четырёхфазное построение разворота «голова и плечи»
  4. 1989Разворотные паттерны, подтверждённые объёмом, стопы и измеренные цели
  5. 1991Журнал как единый чек-лист для совершённых и пропущенных сделок
  6. 1991Голова и плечи как гипотеза направления
  7. 1991Построение тела и теней свечи с вершинами «три Будды»
  8. 1992Упражнение на три счёта, которое связывает японские свечи, «голову и плечи» и правила входа
  9. 1997Построение каналов bump and run reversal
  10. 1998Тестирование разворотных формаций на облигационных фьючерсах
  11. 1999Сначала конструкция: дополнительные плечи, линия шеи и тест ромба
  12. 1999Отскок дохлой кошки, переворот и ложные развороты
  13. 1999Оценка временных промежутков в разворотных паттернах облигаций
  14. 2000Построение «головы и плеч» и двойных разворотных паттернов
  15. 2001Построение расширяющихся и сложных оснований
  16. 2001Построение наклонной фигуры «голова и плечи», когда график наклонён
  17. 2002Голова и плечи с таймингом по доминантному циклу
  18. 2002Пробои трендовых линий, правые плечи и трейлинг-стопы
  19. 2003Тесты подтверждения медвежьих паттернов вершины
  20. 2003Гипотезы о вершине сырьевых товаров на отскоке доллара
  21. 2003Тест «головы и плеч» во время медвежьего ралли
  22. 2004Пробоям паттернов нужен фильтр основного тренда
  23. 2004Чтение закрытий свечей на тестах трендовой линии и линии шеи
  24. 2004Свечной диагностике нужны западные цели и стопы
  25. 2004Построение линии шеи фигуры «голова и плечи»
  26. 2005Привычное состояние графика — это гипотеза, а не готовое решение
  27. 200550-дневный потолок и патовая ситуация с растущим полом
  28. 2006Полный торговый план от философии до чек-листа
  29. 2006Голова и плечи на тонком рынке с двумя средними и подтверждением MACD
  30. 2010«Голова и плечи» как сетап, проверенный воспроизведением
  31. 2011Как превратить контур «голова и плечи» в гипотезу пробоя
  32. 2011Голова и плечи с подтверждением объёмом по AIG и Citigroup в 2007 году
  33. 2013Построение опорных точек фигуры «голова и плечи»
  34. 2013Геометрия «головы и плеч» против стека фильтров
  35. 2013Алгоритмическое построение «головы и плеч»
  36. 2018Международная относительная сила как кейс двойной вершины
  37. 2019Инвалидация структуры раньше comfort-stops
По областиГрафические паттерны222 разбораПо году200683 разбора
Все 64 разбора с записью «Head and shoulders»
Тоже про «Head and shoulders»5 разборов
2004Касание 50-дневной средней как процедура скрининга200550-дневный потолок и патовая ситуация с растущим полом1982Голова и плечи как тест завершения по трём путям1984Кластеры минимумов акций как базовая линия цикла1985Четырёхфазное построение разворота «голова и плечи»