Skip to main content
Дорожка Maximum adverse excursion
13 / 15
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2006выпуск C041-8

Построение фильтров пикового отклонения для стопов и размера

Пиковое отклонение превращает больший размах от открытия до максимума или от открытия до минимума в усреднённые входы для дистанции стопа, предторгового трендового фильтра и обратного размера позиции.

  • Однобаровое пиковое отклонение — это большее из расстояний максимум-минус-открытие и открытие-минус-минимум, делённое на открытие, и является ближнесрочной единицей размаха.
  • N-баровое пиковое отклонение сравнивает исходное опорное открытие с максимумом и минимумом окна, а скользящее среднее этого размаха может ограничивать дистанцию стопа.
  • Alpha и отношение n-барового к запаздывающему однобаровому проверяют, добавляет ли более длинное окно размах, а обратное среднее пиковое отклонение может уменьшать вес единицы до отправки ордера.
  • Окно максимума и минимума с обратным взглядом не позволяет входу стопа или размера зависеть от более поздних цен.
Записи этого разбора3 записи
Volatility position sizing14 разборовТекущая дорожкаMaximum adverse excursion16 разборовRisk-reward ratio19 разборов

Размах от открытия до экстремума

Однобаровое пиковое отклонение — это большее из расстояний максимум-минус-открытие и открытие-минус-минимум, затем делённое на открытие. Это показание является ближнесрочной единицей размаха.

N-баровое пиковое отклонение сравнивает опорное открытие с начала окна с наивысшим максимумом и наинизшим минимумом этого окна, затем масштабирует большее расстояние опорным открытием. На выбранном окне больший размах от открытия до максимума или от открытия до минимума — это беззнаковое расстояние, которое стоп или лимит убытка должен быть способен поглотить.

Среднее пиковое отклонение

Среднее пиковое отклонение — это скользящее среднее этих однобаровых и n-баровых рядов пикового отклонения. В нескольких конструкциях используется длина усреднения 250 баров. Усреднённое показание является стабильным входом для правил размера, стопа и фильтра.

Коэффициент склонности к тренду

Коэффициент склонности к тренду, alpha, — это логарифм n-барового среднего пикового отклонения к однобаровому среднему пиковому отклонению, делённый на логарифм длины окна. Среднее пиковое отклонение беззнаковое, поэтому большое alpha может сопровождать сильное движение в любом направлении.

Та же конструкция alpha может использоваться как предторговый фильтр, если требовать, чтобы логарифмически масштабированное отношение n-барового к однобаровому превышало небольшой положительный порог, например 0.01.

Альфа APE ранжирует бумаги по склонности к тренду

MCLD лидирует в этом сканировании AmiBroker от 30 September 2005 с альфой 0.67, следом AAPL с 0.65. Young использует этот коэффициент как предторговый фильтр: бумаги, у которых N-барное растяжение от открытия до экстремума растёт быстрее убытка за один бар, остаются в книге; остальные отсеиваются. Цифры — столбец Alpha таблицы исследования, а не оцифрованная кривая.
MCLD лидирует в этом сканировании AmiBroker от 30 September 2005 с альфой 0.67, следом AAPL с 0.65. Young использует этот коэффициент как предторговый фильтр: бумаги, у которых N-барное растяжение от открытия до экстремума растёт быстрее убытка за один бар, остаются в книге; остальные отсеиваются. Цифры — столбец Alpha таблицы исследования, а не оцифрованная кривая.AmiBroker exploration universe · Daily · 2004-09-30T00:00:00.000Z по 2005-09-30T00:00:00.000Z

Окно исследования 30 Sep 2004 to 30 Sep 2005; N = 20; среднее за 253 бара. В таблице 23 из 78 строк, сортировка по альфе по убыванию.

Отношение риск-вознаграждение и размер позиции по волатильности

Относительное показание вознаграждения против риска — это n-баровое среднее пиковое отклонение, делённое на запаздывающее однобаровое среднее пиковое отклонение. Это отношение риск-вознаграждение — фильтр того, добавляет ли более длинное окно размах относительно однобарового шума.

Правило размера позиции по волатильности может задавать вес единицы обратно пропорционально нормализованному по цене среднему пиковому отклонению, а затем масштабировать этот вес на совокупный капитал корзины. Правило выделяет меньше единиц, когда это среднее больше, и больше единиц, когда оно меньше.

Сопутствующие ряды для стопов

То же семейство пикового отклонения можно показать как три неценовых ряда: среднее пиковое отклонение, alpha и относительное вознаграждение против риска. Семейство также можно применять при оценке стопов.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
13 из 15 в дорожке «Maximum adverse excursion»
20061-4 с.Дальше про «Maximum adverse excursion»Фильтры экскурсии с учётом издержек для стопов и периода удержанияПиковая экскурсия от цены открытия — это большее беззнаковое расстояние до максимума или минимума, а среднее на коротком горизонте используется как граница дистанции стопа.
Все разборы дорожки · 15 разборов
  1. 1987Оценка чёрного ящика с пирамидингом по неблагоприятному отклонению
  2. 1991Задайте первый стоп по гистограмме MAE, масштабированной на капитал
  3. 1991Фейды гэпа открытия, ограниченные стопами по экскурсии и времени
  4. 1991Границы стопа против добавленных параметров системы
  5. 1991Ограничивайте убытки с помощью MAE, стопов и лимитов просадки
  6. 1992Многолетняя оценка механических правил с ограничением по MAE
  7. 1992Аддоны по скользящей средней не удалось разделить по максимальному неблагоприятному отклонению
  8. 1992Оценка разворотов по стопу максимального неблагоприятного отклонения с короткими временными стопами
  9. 1992Неудачные сделки в диапазоне как тесты breakout-system
  10. 1998Подогнанные скользящие средние для добавочных входов по тренду
  11. 1998Месячные правила changer, заданные как одна механическая процедура
  12. 2002Тест отсечения excursion для стопов и выходов по прибыли
  13. 2006Построение фильтров пикового отклонения для стопов и размера
  14. 2006Фильтры экскурсии с учётом издержек для стопов и периода удержания
  15. 2017Ступенчатые стопы, лимиты просадки и механическое выживание по риску
По областиСтопы и лимиты убытков40 разборовПо году200683 разбора
Все 16 разборов с записью «Maximum adverse excursion»
Тоже про «Maximum adverse excursion»5 разборов
2002Размер по дистанции стопа, чтобы держать долларовый риск ровнымVolatility position sizing2006Фильтры экскурсии с учётом издержек для стопов и периода удержания1987Механическая система со слоями волатильности и фиксированными контрактамиVolatility position sizing1996Фильтры траектории эквити для размера контракта и просадкиVolatility position sizing1996Переменный размер позиции после входаVolatility position sizing