Дистрибуция объёма, расширения Фибоначчи и углы Ганна на одном нисходящем свинге

Один нисходящий свинг, три слоя

Этот кейс держит один промежуточный нисходящий свинг на дневном графике бумаги, отслеживающей Nasdaq-100, и фиксирует три наложения: метку анализа объёма и цены, геометрию Фибоначчи и веер углов Ганна.

Редакция TradersWeek: относитесь к работе как к лаборатории с фиксированным порядком. Сначала проверьте, идёт ли дистрибуция по объёму. Затем повесьте на этот свинг полки коррекции Фибоначчи и расширения Фибоначчи как кандидатные уровни. Только после этого добавьте пропорциональный веер Ганна, чтобы каждое последующее касание можно было оценить как удержание, пробой или несостоявшуюся карту. Не меняйте счёт свингов, чтобы более поздний луч выглядел лучше. Это указание редакционное, а не правило архива.

Подтверждённый нисходящий свинг

На дневном графике бумаги, отслеживающей Nasdaq-100, зигзаг-фильтр, который игнорировал ходы от открытия к открытию меньше 2 процентов, оставлял только свинги, достаточно крупные, чтобы их считать. Фильтр отметил понижающиеся максимумы в точках 1, 3 и 5 и понижающиеся минимумы в точках 2 и 4. Кейс трактовал эту последовательность как нисходящий свинг: серию понижающихся максимумов и понижающихся минимумов, достаточно крупную, чтобы считать её рабочим трендом, а не шумом.

14-периодное показание относительной силы на том же нисходящем свинге достигло 23.8 и не достигло нуля даже на падении, обозначенном от точки 1 до точки 2. Архив фиксирует показание. Он не превращает его в правило входа.

Показание дистрибуции по объёму

Анализ объёма и цены сопоставлял пики, впадины и нисходящий свинг с активностью, чтобы свинг можно было пометить как аккумуляцию, дистрибуцию или неопределённый. Объём сравнивали с запаздывающим средним объёма, построенным как 30-дневная простая скользящая средняя минус вторая 30-дневная средняя, начатая на 15 дней позже.

Пики на более лёгком объёме и впадины на более тяжёлом объёме были представлены как классическое показание дистрибуции и трактовались здесь как вход предложения на рынок.

Полки Фибоначчи на крупном свинге

Геометрия Фибоначчи была отведена крупному нисходящему свингу, а не мелким колебаниям. Точки 1 и 2 взяли как диапазон от 0 процентов до 100 процентов коррекции Фибоначчи. Ручное расширение Фибоначчи −23.6 процента добавили за конец 100 процентов, чтобы карта могла продолжаться, если цена продолжит движение в том же направлении.

На этой карте Фибоначчи обозначенная точка 3 совпала с 38.2 процента, точка 4 — с расширением −23.6 процента, а точка 5 — с 0 процентами.

После паузы в повышениях ключевой ставки кейс описывал цену как пересекающую три линии Фибоначчи и затем останавливающуюся на расширении −61.8 процента. Для продолжающегося снижения также были нарисованы дальнейшие расширения −38.2 и −50.0.

Углы Ганна и канал

Веер углов Ганна был заякорен на пике с подъёмом −2 и пробегом 22 при заявленном условии, что такие веера применяют на крупных и промежуточных свингах. Лучи описывали как удерживающие снижение в точке A и выстраивающиеся с более поздними разворотами от B до D.

Прохождение через 37.5 описывали как указывающее на нижнюю сторону канала, верхняя граница которого использовала точки 3 и 5, а нижняя — точки 2 и 4.