Механическим системам нужны режимы отказа с учётом исполнения

Проектируйте процедуру вокруг исполнения

Механическая торговая система — это одна проверяемая процедура, которая превращает входные данные правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы входа, выхода или воздержания на периоде удержания системы.

Редакторское прочтение: рассматривайте эту процедуру как конструкцию исполнения и отказа, а не как фабрику сигналов. Входы, выходы и воздержание следует задавать вместе, чтобы мёртвое правило могло деградировать в мелкую, частую, примерно безубыточную активность, а не покупать движение, которое нельзя исполнить.

Когда пробой уже ушёл

Механическая процедура, которая выглядела торгуемой на более старых и медленных графиках, может перестать работать, когда цены скачут так быстро, что пробой уже ушёл до того, как можно взять вход.

Система, которая покупает в быстрое движение, может не сработать в реальной торговле, потому что исполнения слишком дороги. Внешне более слабая система, которая работает лимитными заявками внутри консолидации, может оказаться той, которую реально исполнить.

Работайте лимитом внутри консолидации

Лимитная заявка — это рабочая заявка по выбранной цене, чтобы трейдер мог искать исполнение в консолидации, а не платить за быстрое движение, а затем учитывать частичные исполнения и издержки реализации на всём сроке жизни заявки.

Полуавтоматическое исполнение может продолжать двигать лимитную заявку к уровню поддержки или сопротивления, пока трейдер не отменит её или не придёт исполнение, вместо того чтобы выставлять одну статичную заявку.

Предпочитайте мелкий отказ погоне

Предпочтительный режим отказа механической системы — когда мёртвое правило деградирует в примерно безубыточную прокрутку, а не в крупный убыток. Системы на лимитных заявках, которые настаивают на хорошем исполнении, часто приближаются к этому пути.

Системы в стиле пробоя, которые покупают в движение, не отказывают мягко. Когда преимущество исчезает, тот же вход в погоне за движением становится источником ущерба.

Проверка робастности проверяет, ведёт ли та же процедура себя приемлемо, когда правило угасает, когда живые исполнения отличаются от бэктеста или когда одна модель в наборе похожих систем умирает. Одновременный запуск нескольких систем со схожим горизонтом и разной спецификацией — это приём робастности: если одна процедура умирает, остальные могут продолжать работать, пока строится замена.

Пробуйте мелко, затем кодируйте увиденное

Небольшие живые пробы и исторические тесты используются вместе. Сделки на один лот или 100 акций показывают, как реагируют котировки и шум, и эти наблюдения затем кодируются и проверяются на прошлых данных.

Детекторы паттернов следует оценивать по тому, находят ли они задуманные формации на графиках. Если нет, детектор переписывают, а не считают его верным.

Сайзинг на выживание формулируется как мелкая и частая торговля, а не как завышенные ставки, чтобы развивающуюся процедуру можно было наблюдать, не уничтожив счёт раньше времени.