Skip to main content
Дорожка Bollinger Bands
27 / 45
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2006выпуск C131-5

Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне

Свечной сигнал на дневном или более старшем графике не подтверждён, пока эта сессия не закроется, поэтому ожидание может пропустить движение или ухудшить вход. Рабочий процесс архива оставляет дневную свечу тезисом и требует, чтобы более короткая сессия, пересечение стохастического осциллятора и верхняя полоса Боллинджера дали сбой в той же зоне сопротивления, прежде чем считать разворот более сильной гипотезой.

  • Японская свеча использует только открытие, максимум, минимум и закрытие сессии, поэтому одно и то же прочтение тела и теней применимо от внутридневного интервала до месячных графиков.
  • Сигнал дневной или более старшей свечи не подтверждён, пока эта сессия не закроется, а ожидание закрытия может пропустить движение или ухудшить соотношение риск/прибыль входа.
  • Архив считал медвежье поглощение на lean hogs у сопротивления более сильным разворотом, когда пересечение стохастического осциллятора в первый час оставалось ниже предыдущего пика, а максимум свечи удерживал верхнюю полосу Боллинджера.
  • 15-минутное медвежье поглощение на максимумах плюс падающее окно использовались, чтобы подтвердить разворот и продолжение раньше дневного закрытия.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBollinger Bands84 разбораCandlestick patterns100 разборовStochastic oscillator170 разборов

Что фиксирует японская свеча

Японская свеча строится из тех же открытия, максимума, минимума и закрытия, что и бар. Реальное тело — это диапазон открытия-закрытия. Оно заполнено, когда закрытие ниже, и пустое, когда закрытие выше. Тени отмечают максимум и минимум сессии.

Линии свечей можно строить на любой длине сессии — от внутридневного интервала до дневных, недельных и месячных графиков, потому что каждая линия использует только открытие, максимум, минимум и закрытие этого периода.

Длинное пустое реальное тело читается как контроль покупателей. Длинное заполненное реальное тело читается как контроль продавцов. Маленькое реальное тело читается как перетягивание каната, в котором импульс может угасать. Доджи, свеча, у которой открытие и закрытие совпадают, трактуется как признак того, что рынок устал.

Дневное закрытие приходит после полезного входа

Сигнал дневной или более старшей свечи не подтверждён, пока не наступит закрытие этой сессии. Ожидание этого подтверждения может пропустить движение или ухудшить соотношение риск/прибыль входа.

Связка внутридневного графика и конца дня берёт формирующуюся дневную свечную установку как тезис, затем читает свечи более короткой сессии, чтобы выбрать более ранний вход до подтверждения дневным закрытием.

Медвежье поглощение — это двухсвечной разворот в восходящем движении, при котором чёрное реальное тело охватывает предыдущее белое реальное тело. Оно читается как предложение, обездвиживающее быков, и как предложение, подавляющее спрос.

Одна зона сопротивления, три подтверждающих инструмента

На дневном графике lean hogs за февраль 2006 года медвежье поглощение у сопротивления трактовалось как свидетельство того, что продавцы взяли верх.

Максимум этого медвежьего поглощения протестировал и удержал верхнюю полосу Боллинджера. Это удержание трактовалось как намёк, что рынок перерастянут вверх. Полосы Боллинджера используются здесь как конверт волатильности вокруг цены, а разворотная свеча, которая тестирует и удерживает верхнюю полосу, трактовалась как свидетельство, что рынок перерастянут вверх.

На 60-минутном графике lean hogs нисходящее пересечение стохастического осциллятора в первый час, оставшееся ниже пика 28 ноября 2005 года, подтвердило медвежью дивергенцию от цены. Стохастический осциллятор используется здесь как осциллятор с окном ретроспективы по упорядоченной цене. Он может подтвердить свечной разворот, когда пересекает вниз, оставаясь ниже предыдущего пика.

Разобранный пример соединил сигналы свечей (волчок, доджи, медвежье поглощение) с зоной сопротивления, стохастической дивергенцией и верхней границей полосы Боллинджера. Архив трактовал эту связку как более сильную гипотезу разворота, чем любой инструмент по отдельности.

Провал стохастика в перекупленности на окне теста сопротивления

Пока цена на неподписанной верхней панели прижимается к плоскому потолку, медленный стохастик остаётся прижатым выше 80, затем обе линии обрушиваются сквозь ориентир перепроданности и позже не удерживают повторный заход через 80. Этот сбой импульса и есть то подтверждение осциллятором, которое статья требует, прежде чем разворот дневной свечи считать чем-то большим, чем гипотезой. Значения сняты с нижней панели архивного рисунка по обычной шкале стохастика 0–100.
Пока цена на неподписанной верхней панели прижимается к плоскому потолку, медленный стохастик остаётся прижатым выше 80, затем обе линии обрушиваются сквозь ориентир перепроданности и позже не удерживают повторный заход через 80. Этот сбой импульса и есть то подтверждение осциллятором, которое статья требует, прежде чем разворот дневной свечи считать чем-то большим, чем гипотезой. Значения сняты с нижней панели архивного рисунка по обычной шкале стохастика 0–100.

Пунктирные ориентиры на панели прочитаны как стандартные уровни 80 и 20. На верхней панели нет напечатанной ценовой шкалы, поэтому свечи и значения полос Боллинджера не оцифровывались. Каждый шаг по оси x — выборка равной ширины по окну, а не каждая сессия.

Более короткая сессия может подтвердить раньше дневного закрытия

15-минутное медвежье поглощение на максимумах плюс следующее за ним падающее окно использовались как более раннее подтверждение разворота и продолжения, чем дневное закрытие. Падающее окно — это гэп вниз, трактуемый как сигнал продолжения в направлении окна.

Намеченный вход был около 67.90, с целью на минимуме 21 ноября на 64.60.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
27 из 45 в дорожке «Bollinger Bands»
20081-10 с.Дальше про «Bollinger Bands»Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе ценыПолосы RSI спрашивают, какой цены сегодня должна достичь котировка, чтобы индекс относительной силы оказался на выбранном пороге.
Все разборы дорожки · 45 разборов
  1. 1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы
  2. 1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов
  3. 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов
  4. 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона
  5. 1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков
  6. 1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика
  7. 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии
  8. 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии
  9. 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами
  10. 1997Построение асимметричных полос волатильности
  11. 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера
  12. 1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы
  13. 1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI
  14. 1999Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона
  15. 2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены
  16. 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера
  17. 2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос
  18. 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса
  19. 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозами
  20. 2002Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера
  21. 2002Построение механической системы на StochRSI и Bollinger
  22. 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности
  23. 2003Почему тиковая широта не работает как характер рынка
  24. 2005Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосами
  25. 2006Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта
  26. 2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами
  27. 2006Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне
  28. 2008Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены
  29. 2008Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними
  30. 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов
  31. 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними
  32. 2012Построение набора индикаторов Bollinger Band
  33. 2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD
  34. 2012Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера
  35. 2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта
  36. 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands
  37. 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 года
  38. 2016Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних
  39. 2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней
  40. 2017Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных средних
  41. 2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени
  42. 2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима
  43. 2019Построение полос экспоненциального отклонения от срединной средней
  44. 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands
  45. 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних
По областиГрафические паттерны222 разбораПо году200683 разбора
Все 84 разбора с записью «Bollinger Bands»
Тоже про «Bollinger Bands»5 разборов
2001Превращение одной свечи в ранжируемый числовой объект2001Кодирование структуры свечи как числового фильтра2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов