Аудируйте стек стопа, трейла и риск-реварда как одну процедуру

Одна процедура до исполнения

Архив критикует учебное время, потраченное только на точечные входы. Корректное управление стоп-лоссом, трейлинг-выходом и риск-ревардом считается более решающим для результатов серии, чем сам вход. Эти три части записываются вместе, до исполнения, как одна процедура.

Стоп-лосс — это заранее выставленный выход, который ограничивает убыток, если цена идёт против позиции; он масштабируется к обычному сессионному диапазону инструмента, а не к числу комфорта. Трейлинг-выход — это записанное правило, которое подтягивает защитный стоп по мере движения цены в пользу сделки, чтобы оставшийся объём сохранял своё плечо, а открытый риск сокращался. Соотношение риск-ревард — это запланированная связь между ограниченным средним убытком и благоприятной дистанцией, которую метод обычно допускает до следующего сигнала или до конца сессии.

Размер стопа задавайте по диапазону и последовательности

Трейдерам, которые работают один и тот же инструмент на одноминутном графике, нужен другой масштаб стоп-лосса и цели, чем трейдерам на пятиминутном графике, потому что последовательность входов и выходов другая.

Долларовый стоп-лосс, который умещается в обычный сессионный диапазон одного индексного контракта, всё ещё может сидеть внутри шума родственного контракта, чей типичный внутридневной диапазон стоимости почти в два раза больше. Чтобы стоп соответствовал сходной доле диапазона каждого контракта, на более шумном инструменте нужен более широкий долларовый стоп. Внутридневной шум — это обычный диапазон волатильности контракта внутри сессии. Стоп, поставленный внутри этого диапазона, считается слишком тесным для этого инструмента.

Начальный стоп-лосс, выбранный чисто из страха, описывается как настройка, которую рынок не поддержит. Стоп, размер которого задан обычной волатильностью и динамикой контракта, описывается как настройка, которую рынок может принять.

Измерьте ход, прежде чем писать трейл

Измерение того, как далеко цена обычно проходила от входа до следующего сигнала или конца сессии, на большой выборке собственных сделок метода, представлено как данные, нужные чтобы записать правила стоп-лосса и трейлинг-выхода этого метода.

Благоприятная экскурсия — это то, как далеко цена проходит в намеченном направлении после входа, прежде чем развернётся, появится следующий сигнал или закончится сессия. Именно под эти измеренные пути просят подогнать записанный стоп и записанный трейл.

Страх после исполнения ослабляет серию

Немедленные выходы после исполнения и частичные скейл-ауты характеризуются как поведения страха убытка, которые ослабляют средний выигрыш относительно среднего убытка по серии сделок.

Скейл-аут срезает объём в открытой прибыли, чтобы снять тревогу. Здесь это рассматривается как ослабление серийной отдачи, а не как правило риска.

Трейлите весь оставшийся объём

Правило, которое переносит начальный стоп-лосс в безубыток после заданного благоприятного хода, используется, чтобы превратить часть разворачивающихся сделок в скретчи и тем самым снизить средний убыток по смешанной группе убыточных и скретчей.

После большей благоприятной экскурсии трейлинг всего оставшегося объёма, чтобы зафиксировать заданную открытую прибыль, противопоставляется закрытию малой фиксированной цели на каждом исполнении и отказу от плеча полного объёма на сделках, которые продолжаются. Трейл пишется так, чтобы оставшийся размер сохранял своё плечо, а открытый риск сокращался.

Держите соотношение внутри измеренной оболочки

Цель по прибыли, выбранная только чтобы снять неопределённость, может лежать заметно ниже обычного благоприятного хода метода, пока начальный стоп остаётся достаточно широким под обычный шум, нарушая соотношение риск-ревард, которое этот путь, как описывается, предлагает.

Редакторская заметка: запланированное соотношение должно жить внутри этой измеренной оболочки. Обычный шум задаёт, насколько широким может быть стоп. Обычная благоприятная экскурсия задаёт, как далеко метод обычно позволяет цене пройти до следующего сигнала или до конца сессии. Комфортная цель ниже этого хода, оставленная против широкого под шум стопа, и есть нарушенная пара, которая разбирается.