За рамками сетапов: шестифакторный торговый процесс

Сетапы — это не полный процесс

Архив рассматривает сетапы как неполный набор. Названные рабочие факторы — торговля вместе с рынком, проектирование выхода, несколько стратегий, обучение на ошибках и фокус, а шестым добавлено терпение.

Торговое мастерство описывается как навык, на который уходит от двух до пяти лет, и при самостоятельной работе почти нет коротких путей. Эти факторы подаются как рабочий процесс вокруг любого сетапа, а не как необязательные комментарии после срабатывания сигнала.

Три состояния рынка решают, какие сетапы допустимы

Поведение рынка классифицируется в три состояния: восходящий тренд, нисходящий тренд и база. Это прочтение и есть market-regime, по которому решают, какие сетапы допустимы. NASDAQ отслеживается на том основании, что он часто опережает другие индексы.

Пока цена удерживается выше восходящей трендовой линии, заявленный фокус — лонг-сетапы. Пробой трактуется как неопределённость, которая требует меньшего размера и техник более короткого горизонта, пока более низкий минимум не подтвердит шорт-режим descending-trendline или не сформируется база.

Narrow-base, которая ходит от вершины к основанию менее чем за четыре дня, считается слишком короткой для свинг-сделок. Wide-base используется для лонгов от минимума и шортов от максимума, с выходами по мере приближения цены к противоположной стороне.

Запишите план выхода до входа

Позицию не следует открывать, пока триггер выхода ещё не определён. Pattern-failure-stop ставится там, где паттерн сетапа ломается, обычно чуть ниже минимума сетапа. Для контроля риска используется размер позиции, а не произвольный процент от входа.

В сильном тренде удержание может длиться дольше, а выходы могут следовать за пробоями трендовой линии, кульминационным расширением или declining-volume continuation. Когда рынок не находится в сильном тренде, бэктесты по нескольким системам, как указано, отдают предпочтение двух- или трёхдневному time-stop, потому что первые движения часто затухают в ретест.

Размеченный trading-toolbox

Минимальный trading-toolbox задан как четыре хорошо протестированные системы: две для лонгов и две для шортов. Их следует строить на различных идеях и оценивать по типам рынка, фильтрам и периодам удержания, чтобы каждая процедура была сопоставлена с условиями, в которых её можно применять.

Фиксированный trade-review-checklist

Разбор после факта оформлен как trade-review-checklist: сила сетапа, поведение объёма, был ли вход с погоней, плановые цель и стоп, одновременное поведение рынка, поддержка и сопротивление NASDAQ, оставшийся запас хода и совпала ли сделка с рынком.

Фокус определяется как использование известных инструментов только в благоприятных условиях, отношение к результатам как к вероятностям, а не как к состязанию в правоте, следование графикам вместо внешнего мнения и проверка соблюдения правил, когда счёт снижается. Эта позиция — process-focus: каждый исход — одно наблюдение из проверенной процедуры, а не вердикт о том, был ли трейдер прав. Терпение названо шестым рабочим фактором.