Skip to main content
Дорожка Expected value
10 / 22
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2006выпуск C071-4

Проверяемая внутридневная процедура от сетапа до стэнд-дауна

Более короткое удержание должно было заменить многонедельные засушливые периоды более частыми возможностями. Архивный процесс по-прежнему начинается в кэше, использует один чеклист от кандидата до стэнд-дауна и считает размер от капитала и дистанции стопа, чтобы вход, выход и отказ можно было оценивать как одну процедуру.

  • Заявленная причина более короткого удержания — более стабильный доход за счёт замены многонедельных засушливых периодов более частыми возможностями.
  • Каждая сессия начинается в кэше, отказывается от овернайт-удержания и трактует день без сетапа как явный стэнд-даун, а не как принудительную сделку.
  • Необычная активность только находит кандидатов. Бумага торгуется только если она явно в тренде, стоп достаточно тесный для полезного размера, а барьер три к одному заменяет ценовую цель.
  • Размер позиции — это процент капитала, делённый на дистанцию стопа, что архив противопоставляет равному дроблению капитала, чтобы риск оставался тем же или ниже при использовании полной покупательной способности дейтрейдинга.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаExpected value40 разборовPre-trade checklist47 разборовTrading psychology process58 разборов

Почему период удержания сократили

Заявленная причина сокращения периода удержания — сделать доход более стабильным, заменив многонедельные засушливые периоды более частыми возможностями.

Начинайте в кэше и допускайте стэнд-даун

Описанная процедура дейтрейдинга начинает каждую сессию в кэше, отказывается от овернайт-удержания и трактует дни без сетапа как явный стэнд-даун, а не как принудительную сделку.

Редакция: этот стэнд-даун — процесс торговой психологии, повторяемый способ превратить состояние рынка, входные данные правил и ограничения исполнения в сигнал «идти», «ждать» или «стэнд-даун» вместо переопределения по настроению.

Отбирайте кандидатов одним чеклистом

Отбор кандидатов — это чеклист гэп-бумаг, сканеров реального времени и овернайт-сканов свингов, а секторный и ETF-контекст используется, чтобы решить, какие бумаги заслуживают внимания.

Редакция: это процесс чеклиста, предторговая последовательность, которая делает вход, выход и отказ одной процедурой, чтобы сетап можно было принять или отклонить до того, как капитал будет задействован.

Ограничьте работу с графиками

Работа с графиками ограничена 15-минутными свечами плюс объём и несколько скользящих средних; ищут тренд, бары узкого диапазона, откаты к скользящим средним или пробои консолидации.

Необычная активность используется только для поиска кандидатов. Бумага торгуется только если она явно в тренде и даёт достаточно тесный стоп, чтобы купить полезный размер, а неконсолидирующиеся «крикуны» пропускаются.

Дневные графики, охватывающие два или три месяца, используются для поддержки, сопротивления и растяжения. Бумага, уже выросшая три или четыре дня подряд и всё ещё растущая, трактуется как пропуск.

Просматривайте много бумаг, торгуйте немногие

Описанная нагрузка на экран — около 15 графиков одновременно, около 100 бумаг в просмотре за день и около пяти сделок после этого просмотра; входов до 10:00 нет, а стопы плюс алерты ведут управление после входа.

Делите один барьер для размера и выхода

Барьер риск/прибыль три к одному заменяет ценовые цели. На уровне двух рисков половина продаётся, а остаток идёт трейлингом; удержание до конца дня — значение по умолчанию, если только движение не становится параболическим.

Размер позиции — это процент капитала, делённый на дистанцию стопа, что описанный процесс противопоставляет дроблению капитала на равные части и утверждает, что так можно держать риск тем же или ниже, используя полную покупательную способность дейтрейдинга.

Редакция: эта связка — математическое ожидание, фильтр, который считает экспозицию от капитала, дистанции стопа и заявленного барьера риск/прибыль, чтобы одиночный убыток оставался ограниченным до постановки сделки.

Относитесь к деску как к бизнесу

Заключительный совет трактует торговлю как бизнес: оставайтесь капитализированными, сохраняйте по возможности другой источник дохода, пишите план, ведите журнал и изучайте сайзинг позиции, математическое ожидание и психологию, а не только входы.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
10 из 22 в дорожке «Expected value»
20071-5 с.Дальше про «Expected value»Плановое предложение ликвидности в точке перегибаПокупайте слабость на растущем рынке и продавайте силу на падающем, выбирая цель по прибыли до входа в сделку.
Все разборы дорожки · 22 разбора
  1. 1995Предторговый чек-лист, который ограничивает убыток до ордера
  2. 1998Аудит журнала по выходам, payoff и пересечениям
  3. 1998Фильтр return-to-loss для оценки с учётом просадки
  4. 2000Сочетайте историческую волатильность с фильтрами отношения доходности к убытку
  5. 2001Конструкция credit-spread, которая может провалиться ещё до отправки любой заявки
  6. 2002Оценка механических систем на рынке трейдеров
  7. 2002Прибыльность как граница, задаваемая RWL и комиссией
  8. 2004Матрица безубыточности для дейтрейдинга: размер и винрейт
  9. 2006Пропуск, размер и математическое ожидание как одна процедура
  10. 2006Проверяемая внутридневная процедура от сетапа до стэнд-дауна
  11. 2007Плановое предложение ликвидности в точке перегиба
  12. 2011Стиленезависимый фильтр математического ожидания для оценки систем
  13. 2011Отделяйте покупательную способность от размещённого рискового капитала
  14. 2012Проектируйте до торговли: тестирование механических систем
  15. 2014Идеальный трейдер задним числом как претрейд-фильтр
  16. 2014Когда математическое ожидание и лимиты просадки расходятся
  17. 2015Сигнал, подтверждение и инвалидация до сделки
  18. 2015Оцените выигрыш, боковик и убыток до входа в акцию
  19. 2016Стройте математическое ожидание, ограничивая убытки и размер выигрышей
  20. 2017Оцените математическое ожидание, прежде чем принимать сделку
  21. 2017Тесты лестницы размера для ограничений просадки и математического ожидания
  22. 2017Оценить разрыв корреляции high-yield как одну зафиксированную процедуру
По областиПроцесс принятия решений77 разборовПо году200687 разборов
Все 40 разборов с записью «Expected value»
Тоже про «Expected value»5 разборов
2015Сигнал, подтверждение и инвалидация до сделки1995Предторговый чек-лист, который ограничивает убыток до ордера1998Аудит журнала по выходам, payoff и пересечениям2006Пропуск, размер и математическое ожидание как одна процедура2007Плановое предложение ликвидности в точке перегиба