Skip to main content
Дорожка Head and shoulders
28 / 37
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2006выпуск C011-5

Полный торговый план от философии до чек-листа

Торговый план держится как целое, когда философия и психология зафиксированы сначала, чтобы поздние правила чек-листа для входа, выхода и воздержания не могли противоречить друг другу.

  • Неполный план обычно опускает эксплуатируемую рыночную неэффективность, связи между методом, таймфреймом и инструментами и низкорисковый путь через кривую обучения.
  • Философия выбирает между внутренней стоимостью и воспринимаемой стоимостью, а также между следованием за трендом и охотой за разворотами, потому что эти выборы определяют последующие сетапы и индикаторы.
  • checklist-process срабатывает только тогда, когда философия, сетап, фильтры и ограничения исполнения сходятся, со стопами в точке инвалидации и выходами в той же рамке, что и входы.
  • Один исторический пример использует горизонт от одного до 15 дней, лимит убытка в 1,000 долларов или 1.5 процента капитала, нижний порог объёма, вход по линии шеи «головы и плеч» и остановку после пяти убытков перед бумажными сделками.
Записи этого разбора3 записи
Pre-trade checklist43 разбораTrading psychology process53 разбораТекущая дорожкаHead and shoulders64 разбора

План как одна процедура

Архив представляет trading-systems-decision-process как полную последовательность, которая превращает взгляд на рынок, характер и лимиты риска в согласованные правила входа, выхода и воздержания. Полный план начинается с общих выборов, а затем переходит к деталям, чтобы действия, цели, толерантность к риску, обстоятельства и характер оставались согласованными.

Неполный план обычно опускает эксплуатируемую рыночную неэффективность, логические связи между методом, таймфреймом и инструментами и низкорисковый путь через кривую обучения.

Сначала философия

Философия вынуждает выбрать между внутренней стоимостью и воспринимаемой стоимостью, а также между следованием за трендом и охотой за разворотами, потому что эти выборы определяют последующие сетапы и индикаторы.

Психология как явные правила

Работа с психологией включает распознавание общественной эмоции на графике, подавление личных импульсов и использование практических методов, чтобы сохранять рабочее состояние ума. Эти шаги образуют trading-psychology-process: явные правила, которые не дают эмоциональному состоянию переписывать систему посреди сделки.

Правила чек-листа для входа, выхода и воздержания

checklist-process — это предторговая процедура, которая срабатывает только тогда, когда философия, сетап, фильтры и ограничения исполнения сходятся.

Конструкция системы должна удерживать таймфрейм, формации и индикаторы согласованными. Паттерны продолжения вроде «чашки с ручкой» относятся к следованию за трендом, двойные дни — к разворотам, а сетапы диапазона — к торговле в диапазоне.

Стопы ставят там, где сетап инвалидирован. На двойном дне это место сразу под поддержкой, потому что пробой там означает, что допущение о поддержке не сработало. Выходы следует задавать в той же рамке, что и входы, например выходить из разворота, который использовал stochastic ниже 20, когда значение выше 80.

Выбор инструментов следует за стилем. Традиционный брокер и графики с задержкой подходят для долгосрочной фундаментальной работы. Онлайн-брокер или брокер с прямым доступом и графики в реальном времени подходят для свинг-трейдинга или дейтрейдинга.

Разобранный пример

Один разобранный пример использует горизонт от одного до 15 дней, от пяти до семи одновременных позиций, без маржи, лимит убытка в 1,000 долларов или 1.5 процента капитала включая комиссии и нижний порог дневного объёма в пять миллионов акций.

Тот же пример трактует «голову и плечи» как агрессивный вход, когда линия шеи касается при растущем объёме. «Голова и плечи» — это разворотная графическая структура, чьи линия шеи и условие по объёму становятся фальсифицируемой гипотезой входа и стопа. Пять убытков подряд — это остановка, за которой следуют два дня паузы и пять бумажных сделок перед возвращением.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
28 из 37 в дорожке «Head and shoulders»
20061-3 с.Дальше про «Head and shoulders»Голова и плечи на тонком рынке с двумя средними и подтверждением MACDКейс-материал 2005 года рассматривает классические графические условия как применимые к акциям развивающихся рынков с низким оборотом — вопреки тогдашнему распространенному мнению, что там применим только фундаментальный анализ.
Все разборы дорожки · 37 разборов
  1. 1982Голова и плечи как тест завершения по трём путям
  2. 1984Кластеры минимумов акций как базовая линия цикла
  3. 1985Четырёхфазное построение разворота «голова и плечи»
  4. 1989Разворотные паттерны, подтверждённые объёмом, стопы и измеренные цели
  5. 1991Журнал как единый чек-лист для совершённых и пропущенных сделок
  6. 1991Голова и плечи как гипотеза направления
  7. 1991Построение тела и теней свечи с вершинами «три Будды»
  8. 1992Упражнение на три счёта, которое связывает японские свечи, «голову и плечи» и правила входа
  9. 1997Построение каналов bump and run reversal
  10. 1998Тестирование разворотных формаций на облигационных фьючерсах
  11. 1999Сначала конструкция: дополнительные плечи, линия шеи и тест ромба
  12. 1999Отскок дохлой кошки, переворот и ложные развороты
  13. 1999Оценка временных промежутков в разворотных паттернах облигаций
  14. 2000Построение «головы и плеч» и двойных разворотных паттернов
  15. 2001Построение расширяющихся и сложных оснований
  16. 2001Построение наклонной фигуры «голова и плечи», когда график наклонён
  17. 2002Голова и плечи с таймингом по доминантному циклу
  18. 2002Пробои трендовых линий, правые плечи и трейлинг-стопы
  19. 2003Тесты подтверждения медвежьих паттернов вершины
  20. 2003Гипотезы о вершине сырьевых товаров на отскоке доллара
  21. 2003Тест «головы и плеч» во время медвежьего ралли
  22. 2004Пробоям паттернов нужен фильтр основного тренда
  23. 2004Чтение закрытий свечей на тестах трендовой линии и линии шеи
  24. 2004Свечной диагностике нужны западные цели и стопы
  25. 2004Построение линии шеи фигуры «голова и плечи»
  26. 2005Привычное состояние графика — это гипотеза, а не готовое решение
  27. 200550-дневный потолок и патовая ситуация с растущим полом
  28. 2006Полный торговый план от философии до чек-листа
  29. 2006Голова и плечи на тонком рынке с двумя средними и подтверждением MACD
  30. 2010«Голова и плечи» как сетап, проверенный воспроизведением
  31. 2011Как превратить контур «голова и плечи» в гипотезу пробоя
  32. 2011Голова и плечи с подтверждением объёмом по AIG и Citigroup в 2007 году
  33. 2013Построение опорных точек фигуры «голова и плечи»
  34. 2013Геометрия «головы и плеч» против стека фильтров
  35. 2013Алгоритмическое построение «головы и плеч»
  36. 2018Международная относительная сила как кейс двойной вершины
  37. 2019Инвалидация структуры раньше comfort-stops
По областиПроцесс принятия решений69 разборовПо году200683 разбора
Все 64 разбора с записью «Head and shoulders»
Тоже про «Head and shoulders»5 разборов
1991Журнал как единый чек-лист для совершённых и пропущенных сделокPre-trade checklist2005Привычное состояние графика — это гипотеза, а не готовое решениеPre-trade checklist1986Постройте процедуру принятия решений, которая пересматривает саму себяPre-trade checklist1986Два гейта для сетапа и готовности оператораPre-trade checklist1989Шестиэтапная охота как критика геройства в один кликPre-trade checklist