Построение трендовой системы на основе Bollinger Bands и z-score

Сначала классифицируйте диапазон и тренд

Конструкция сначала классифицирует цены внутри полосы шириной в одно стандартное отклонение вокруг скользящей средней как условия диапазона, а цены вне этой полосы — как условия тренда.

z-score — это закрытие минус n-периодная скользящая средняя, делённое на n-периодное стандартное отклонение, поэтому знак оценки показывает, находится ли цена выше или ниже среднего.

Две записи одних и тех же четырёх правил

Конверт Bollinger Bands задан как 20-периодный lookback и ширина в одно стандартное отклонение вместо стандартных двух стандартных отклонений, поэтому закрытие выше верхней полосы отмечает восходящий тренд, а закрытие ниже нижней полосы — нисходящий тренд.

Нормализация z-score располагает то же закрытие относительно среднего. Сравнения с полосами и пороги z-score кодируют те же четыре правила и могут быть записаны как полностью специфицированная механическая процедура, которая не опирается на дискреционное вмешательство.

Вход, выход и пребывание вне рынка

Лонг открывается, когда закрытие выше верхней полосы или z-score больше 1, и этот лонг закрывается, когда закрытие или z-score возвращается через тот же порог.

Шорт открывается, когда закрытие ниже нижней полосы или z-score меньше -1, и этот шорт покрывается, когда закрытие или z-score повторно пересекает нижний порог.

Пока закрытие остаётся внутри полосы, конструкция классифицирует ряд как условие диапазона. Следование за трендом тогда сводится к четырём правилам выше, записанным как одна механическая процедура.

Измерьте ряд до кодирования правил

Проектирование системы начинается со среднего и стандартного отклонения доходностей, чтобы преобладающий дрейф и волатильность ряда были известны до кодирования любого правила входа или выхода.

Торговый план требует стоп в момент входа, проиллюстрированный как фиксированный отступ в пять пунктов от цены исполнения, поэтому допустимый убыток задаётся до того, как позиция становится живой.

Переформулируйте процедуру, затем оцените исполнения

Та же процедура полос и z-score была переформулирована на других фьючерсных рядах после того, как длину lookback и число стандартных отклонений разрешили изменять.

Исторические тесты от закрытия до закрытия не учитывают проскальзывание, внутридневные ложные пробои, ролловеры контрактов и немедленные, а не по закрытию, исполнения, поэтому построенную процедуру нужно оценивать с учётом этих различий исполнения.