Skip to main content
Дорожка Robustness testing
36 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2006выпуск C131-5

Walk-forward критика ретроспективных систем на пересечениях

Типичная ошибка проектирования — сертифицировать правила входа и выхода на том же историческом ряде, на котором их выбирали. Moving-average crossover, найденное ретроспективно, не является сертификатом того, что процедура сохранится на невидимых данных.

  • Типичная ошибка проектирования — сертифицировать правила входа и выхода после того, как эти правила были выбраны ретроспективно на том же историческом ряде, который затем трактуют как доказательство.
  • Поиск на историческом ряде пары короткой и длинной скользящих средних, которая сработала бы, когда более короткая средняя пересекала более длинную снизу вверх для лонга или наоборот для шорта, представлен как типичный ретроспективный пример.
  • Правила, которые ретроспективно выглядят работоспособными, не гарантируют сохранения на невидимых будущих данных, а надёжное повторение прошлого рыночного поведения считается слабым основанием для сертификации системы.
  • Даже система, описанная как хорошая, может дать подряд серию из четырёх или пяти убытков, поэтому планирование капитала должно исходить из серий убытков, а не из непрерывных повторений бэктеста.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRobustness testing58 разборовWalk-forward analysis95 разборовMoving-average crossover108 разборов

Ошибка ретроспективной сертификации

Типичная ошибка проектирования — сертифицировать правила входа и выхода после того, как эти правила были выбраны ретроспективно на том же историческом ряде, который затем трактуют как доказательство.

Поиск на историческом ряде пары короткой и длинной скользящих средних, которая сработала бы, когда более короткая средняя пересекала более длинную снизу вверх для лонга или наоборот для шорта, представлен как типичный ретроспективный пример.

Правила, которые ретроспективно выглядят работоспособными, не гарантируют сохранения при применении к невидимым будущим данным.

Подогнанная история — слабый сертификат

Если последующие рынки не похожи на подогнанную историю, процедура, прошедшая бэктест, может не сработать, даже когда за её исполнение платятся комиссии.

Надёжное повторение прошлого рыночного поведения считается практически невозможным и потому является слабым основанием для сертификации системы.

Walk-forward analysis и Robustness testing

Редакционная позиция: Walk-forward analysis — это способ держать готовый набор правил входа, выхода и воздержания проверяемым как одну процедуру, используя входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения на периоде удержания системы. Эта задача — не поиск более красивого in-sample Moving-average crossover.

Именованный инструмент оценки описан как способ судить, способна ли торговая процедура пережить собственную последовательность убытков, а это вопрос Robustness testing, а не поиск более красивых in-sample пересечений.

Планирование капитала под серии убытков

Даже система, описанная как хорошая, может дать подряд серию из четырёх или пяти убытков, поэтому планирование капитала должно исходить из серий убытков, а не из непрерывных повторений бэктеста.

Планируемая система derivational market analysis

Планируемая система под названием derivational market analysis описана как сочетание выбранного зависимого рынка с положительно и отрицательно коррелированными независимыми рынками плюс многолетняя статистика коммерческого позиционирования.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
36 из 51 в дорожке «Robustness testing»
20081-3 с.Дальше про «Robustness testing»Оценка механических систем методом walk-forward с сопоставлением состоянияОбычное историческое среднее не фиксирует, были ли эти даты на восходящем, нисходящем или боковом рынке, поэтому его нельзя сопоставить с рыночным трендом, с которым трейдер сталкивается сейчас.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 1986Степени свободы в оптимизации торговой системы
  2. 1988Walk-forward и тесты окрестности после оптимизации
  3. 1988Нераскрытые правила блокируют тесты робастности системы
  4. 1988Тестирование календарей реоптимизации против контроля со случайными параметрами
  5. 1989Ограничения бинарного поиска на сетках средних с несколькими пиками
  6. 1989Окрестности параметров, которые выдерживают сдвиг
  7. 1990Используйте картирование прибыли, чтобы сохранить плато цикла и стопа
  8. 1990Почему оптимизация популярных индикаторов не проходит проверку на робастность
  9. 1991Повторная проверка взвешенных балансов индикаторов на разных горизонтах
  10. 1992Построение прогнозных моделей с регрессией, walk-forward и робастностью
  11. 1992Диагностируйте режимы, прежде чем фиксировать параметры
  12. 1992Когда стопы меняют тайминг системы
  13. 1993Правила остановки walk-forward для прогнозных моделей
  14. 1994Walk-forward оценка генетических правил индекса
  15. 1995Прунинг входов как walk-forward оценка системы
  16. 1995Критика нейросетей как неполных торговых систем
  17. 1996Пересоберите коэффициент пути эквити до того, как он ранжирует сконструированную систему
  18. 1996Сетки параметров можно подогнать под случайные блуждания
  19. 1996Walk-forward анализ входит в проектирование механической торговой системы
  20. 1997Когда holdout не проходит, отбросьте набор правил
  21. 1997Тестируйте вознаграждаемые нарушения правил, прежде чем заменять систему
  22. 1997Правила walk-forward не дают исследованию системы переписывать живые сделки
  23. 1999Сведите пробой канала к двум lookback и проверьте устойчивость соседей
  24. 1999Постоянный размер инвестиции при оценке системы на акциях
  25. 2000Форсирующая оптимизация очерчивает границы отказа механической системы
  26. 2000Робастный выбор параметров с помощью карт поверхности
  27. 2001Учебный тест с двумя шлюзами для двух-оконного трендового фильтра моментума
  28. 2002Как двусторонний фактор продолжения становится проверяемым трендовым правилом
  29. 2002Оценка двухоконной интенсивности тренда как правила разворота
  30. 2003Дисконтирование спекулятивных пузырей в тестах робастности системы
  31. 2003Walk-forward оценка зафиксированных правил стохастического осциллятора
  32. 2003Критика проектирования механических систем после экстремальных ценовых режимов
  33. 2004Оценка трендового триггера на двух окнах
  34. 2005Оценивайте бэктестированные сигналы по holdout и плато оптимизации
  35. 2006Оценка дизайна торговой системы на резервной выборке
  36. 2006Walk-forward критика ретроспективных систем на пересечениях
  37. 2008Оценка механических систем методом walk-forward с сопоставлением состояния
  38. 2011Оценка систем основной сессии и overnight с разделением сессий
  39. 2012Walk-forward оценка как репетиция оператора
  40. 2013Двухоконная оценка механических торговых систем
  41. 2013Walk-forward отбор фильтра для repeated-median velocity
  42. 2014Walk-forward оценка систем fading-memory velocity
  43. 2015Проверяйте события осциллятора до настройки правил
  44. 2016Walk-forward оценка пятипараметрового parabolic stop-and-reversal
  45. 2016Walk-forward оптимизация без подгонки под кривую
  46. 2017Оптимизация без переобучения при оценке трендовых систем
  47. 2017Стабильность параметров — лучший ориентир, чем более крупная сетка кроссоверов
  48. 2018Вселенные point-in-time для оценки систем
  49. 2018Оценка робастности оптимизированных систем методом walk-forward
  50. 2018Критика breakout-систем через тесты на робастность
  51. 2018Критика подгонки параметров при проектировании системы
По областиПроектирование систем117 разборовПо году200683 разбора
Все 58 разборов с записью «Robustness testing»
Тоже про «Robustness testing»5 разборов
1986Степени свободы в оптимизации торговой системы1988Тестирование календарей реоптимизации против контроля со случайными параметрами1988Walk-forward и тесты окрестности после оптимизации1992Построение прогнозных моделей с регрессией, walk-forward и робастностью1992Диагностируйте режимы, прежде чем фиксировать параметры