Прогнозу следующего бара по линейной регрессии нужен подбираемый порог

От прогноза следующего бара к альфе

Прогноз закрытия следующего бара строится по трёхбарной линейной регрессии цен закрытия. Остаток относительно текущего закрытия затем делится на семибарное стандартное отклонение однобарных изменений цены. Этот масштабированный показатель — альфа, и он используется только когда стандартное отклонение положительно.

Forecast-length — число недавних закрытий, по которым строится линейная регрессия, дающая прогноз цены следующего бара. Standard-deviation-length — lookback, используемый для оценки типичного однобарного изменения цены, чтобы остаток прогноза можно было выразить в единицах волатильности.

Порог превращает запаздывающую альфу в сигнал

Механическое правило открывает длинную позицию, когда альфа предыдущего бара превышает порог, открывает короткую, когда этот запаздывающий показатель падает ниже отрицательного значения порога, и остаётся вне рынка в остальных случаях. Целочисленный выход правила — сигнал: +1, -1 или 0.

Входы по умолчанию, заданные для реализаций графика, таблицы и стратегии, — семибарный standard-deviation-length, трёхбарный forecast-length и порог 1.04.

Переберите порог на parameter-grid

Сопутствующая табличная реализация строит десять порогов от начального значения 1.04 плюс приращения 0.02. Этот набор и есть parameter-grid. На последнем баре таблица сообщает best-cutoff — член сетки, у которого зафиксированный пиковый путь fractional-gain наивысший.

На каждом баре с ненулевым сигналом и положительным предыдущим закрытием таблица добавляет знаковое однобарное процентное изменение к итогу fractional-gain этого порога и увеличивает счётчик выигрышей или проигрышей по знаку этого приращения. Fractional-gain — нарастающая сумма этих знаковых однобарных процентных изменений, учитываемых только на барах, где правило не вне рынка.

Форма стратегии и более поздняя переработка коэффициентов

Форма стратегии входит в длинную или короткую позицию по закрытию, когда текущая альфа пересекает плюс или минус порог, и закрывает позицию, когда альфа возвращается из-за этого порога в открытую полосу между двумя порогами.

Более поздняя платформенная переработка использует ту же трёхбарную конструкцию прогноза и семибарную конструкцию отклонения, но выставляет длинный и короткий коэффициенты как оптимизируемые входы в диапазоне от 0 до 1 с шагом 0.1 либо как фиксированные коэффициенты, например 0.6 на дневном графике Yahoo.

Процедура представлена как программные реализации, которые превращают идею forecast-and-threshold из электронной таблицы в индикаторы, табличное сравнение параметров и оптимизируемую механическую систему.