Гейты разрешения и исполнения для механических систем

Программа, управляемая правилами, а не дискреционная

Механическая торговая система — это программа, управляемая правилами, которая выдаёт сигналы на покупку и продажу без дискреционного вмешательства. То же определение охватывает пассивную программу, которая только отмечает сигналы на покупку и продажу и оставляет выставление ордеров оператору, и активную программу, которая также выставляет ордера, когда её правила выполнены.

И программы только с сигналами, и программы, выставляющие ордера, сталкиваются с задержкой между моментом записи правил и моментом, когда условия позже выполняются. За это ожидание сделка, которую правила исполнили бы, может уже не быть желаемой.

Сначала выберите состояние рынка

Построение начинается с выбора состояния рынка, которое правила будут предполагать. Исторический рабочий процесс называет четыре варианта: направленный тренд, боковой диапазон, разворотная структура или пробой.

Конструкция, ориентированная на разворот, описывается как наблюдение за формациями W и M и использование переворота parabolic SAR как части логики сигнала. Parabolic SAR — это stop-and-reverse чтение ценовой структуры, которое переключается в лонг или шорт на графике и может служить повторяемым условием разворота или состояния тренда внутри более широкого набора правил.

Сетап даёт разрешение, вход требует исполнения

После выбора шаблона индикаторов записанная система разделяется на сетап и правило входа. Сетап — это список разрешений, который должен быть истинным, прежде чем любое правило входа получит право сработать. Правило входа — это гейт исполнения этой процедуры: после того как условия сетапа истинны, оно даёт конкретную инструкцию, как инициируется позиция, включая стопы, лимиты, гэпы или рыночные ордера на следующем баре.

Наслоение дополнительных условий сетапа может подавить все сигналы.

Шаблоны трендследящих сетапов

Проиллюстрированные трендследящие сетапы включают пересечение 20-дневной простой скользящей средней и 50-дневной простой скользящей средней; переворот parabolic SAR из шорта в лонг при RSI выше 35; и пересечение DMI+ линии DMI- при ADX выше 25 и MACD выше своей сигнальной линии.

Один шаблон ждёт пересечения DMI+ линии DMI-, пока parabolic SAR уже в лонге и пока ADX не ниже 25. То же описание отмечает, что запаздывающее значение ADX может задержать сигнал до момента после начала движения.

Длинные входы, которые могут остаться неисполненными

Правила длинного входа включают покупку следующего бара на один инкремент выше текущего максимума, использование buy stop выше рынка, требование открытия с гэпом, ожидание трёх более высоких закрытий или использование лимита на откате. Любой из этих фильтров может остаться неисполненным, пока цена всё равно растёт.

Операторы if-then и команды платформы

Операторы системы следуют логике if-then без ветки else. Если названные условия истинны, тогда выполняется названное действие. Нет ветки else, которая изобретает запасную сделку.

Эти операторы можно выполнить только в ПО, которое уже предоставляет зарезервированную библиотеку команд, синтаксис if-then и отображение сигналов на графике. Написание команд не переносимо между платформами.