Межрыночная дислокация как контекст для краткосрочного моментума

Процесс из двух моделей

Описывался процесс из двух моделей. Одна модель анализирует соотношения между индексами и акциями. Другая рассматривает моментум, чтобы измерить силу движения.

В словаре этой статьи эти спутники — ratio-model и momentum-model. ratio-model оценивает, сохраняются ли связи индекса и акций. Затем momentum-model измеряет, насколько сильным является ценовое движение после того, как связь сошла с траектории.

Шесть лет ручной разметки графиков по индексам и акциям предшествовали распознаванию технических паттернов и построению дневных моделей на индикаторах.

Когда связь сходит с привычной траектории

Процесс рассматривает межрыночные корреляции, которые, судя по всему, сходят с привычной согласованности, как сигнал того, что может идти обратимое движение. Этот разрыв — correlation-dislocation. Выход процесса — reversible-move-flag: разрешение искать краткосрочный разворот, а не самостоятельный прогноз.

Внутридневные, дневные и недельные графики использовались, чтобы получать до 45 сигналов в месяц; сделки длились около двух часов от входа до выхода.

Кандидаты, сессии и более поздние рынки

Отбор кандидатов делал акцент на инструментах, ещё находящихся на формирующей стадии, когда бумагу ещё можно было получить по сравнительно низким ценам. Эта цель отбора — formative-stage-instrument.

Ежедневный мониторинг включал ночную активность фьючерсов и европейское открытие, чтобы оценить, как зарубежная торговля и повышенная волатильность могут повлиять на американскую сессию.

Те же приёмы позднее распространили на кукурузу, пшеницу, нефть и золото после того, как пользователи попросили более широкий охват.