Skip to main content
Дорожка Risk-reward ratio
12 / 27
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2006выпуск C111

Ограничьте убыток фильтром соотношения риск/прибыль до входа

Ближняя поддержка, сезонный страх и направленный сюжет становятся полезными только после того, как подразумеваемый убыток ограничен относительно счёта. Соотношение риск/прибыль — это предторговый фильтр, который определяет экспозицию до того, как этому сюжету поверят.

  • Ближние поддержка и сопротивление меняют входы и выходы, и эти уровни рассматриваются как входные данные для сохранения капитала — центральной задачи торговли.
  • Поскольку толерантность к риску индивидуальна, измеренное соотношение риск/прибыль предшествует выбору подходящего подхода к мани-менеджменту.
  • Опасаемое сезонное или новостное снижение — причина отложить новые позиции или дождаться подтверждения, а не повод задавать размер без ограничения.
  • Мани-менеджмент, особенно сохранение капитала, — это подготовка, которая должна быть на месте до того, как будет взята следующая торговая возможность.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаRisk-reward ratio78 разборов

Ограничьте подразумеваемый убыток до сюжета

Ближние поддержка и сопротивление рассматриваются как входные данные, которые меняют выбор входа и выхода. Эти ценовые уровни связаны с сохранением капитала, описанным как центральная задача торговли. Сохранение капитала означает поддержание капитала счёта нетронутым за счёт ограничения убытка до входа и пока позиция открыта.

Результаты торговли рассматриваются как зависящие от способности контролировать риск, и признаётся более одного метода контроля. Соотношение риск/прибыль — это измеренное сравнение приемлемого убытка с ожидаемой прибылью, используемое для принятия или отклонения запланированной экспозиции.

Редакторское прочтение TradersWeek состоит в том, что сезонные страхи и ближняя поддержка становятся полезными только после того, как этот подразумеваемый убыток ограничен относительно счёта. Экспозиция определяется до того, как направленному сюжету поверят.

Измерьте соотношение до выбора мани-менеджмента

Толерантность к риску описана как индивидуальная, поэтому измеренное соотношение риск/прибыль предшествует выбору подходящего подхода к мани-менеджменту. Толерантность к риску — это тот стресс счёта, который трейдер может принять, когда позиция идёт против плана.

Мани-менеджмент — это правила, которые превращают эту личную толерантность к риску в размер позиции и лимиты экспозиции. Исторический рабочий процесс сначала измеряет приемлемый убыток относительно ожидаемой прибыли, затем выбирает соответствующие правила.

Рассматривайте сезонный страх как причину подождать

Опасаемое сезонное или новостное снижение используется как причина отложить новые позиции или дождаться подтверждения, а не задавать размер без ограничения. Поддержка и сопротивление меняют входы, выходы и то, насколько большой убыток трейдер допустит.

Редакторское прочтение TradersWeek состоит в том, что сезонный или новостной страх не заменяет фильтр. Это пауза, пока запланированную экспозицию нельзя принять или отклонить относительно счёта.

Сначала поставьте на место правила сохранения капитала

Мани-менеджмент, особенно сохранение капитала, представлен как подготовка, которая должна быть на месте до того, как будет взята следующая торговая возможность. Ограничение — часть этой подготовки, и до входа, и пока позиция открыта.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
12 из 27 в дорожке «Risk-reward ratio»
20071-3 с.Дальше про «Risk-reward ratio»Аудируйте оператора, прежде чем отказываться от системыВыход по наихудшему сценарию задаётся до входа, чтобы был известен риск на единицу, размер позиции выводится из фиксированной суммы денежного риска, а математическое ожидание — это среднее r-multiple только при достаточно большой выборке.
Все разборы дорожки · 27 разборов
  1. 1987Заранее зафиксируйте стоп и требуйте избыточную отдачу
  2. 1987Когда открытые убытки переписывают заранее зафиксированные правила выхода
  3. 1991Ранжирование удержаний на конец месяца по риск-доходности и стопам
  4. 1994Оценка процентных выходов по прибыли на трендследящих средних
  5. 2001Постройте соотношение прибыль/риск до входа
  6. 2003Предторговый чеклист готовности для входа, воздержания и риска
  7. 2003Оценка страйков вне денег с помощью saddle-премий и подразумеваемой волатильности
  8. 2004Критика торговых решений как одной процедуры
  9. 2004Механические стопы выдают намерение и неверно оценивают убытки
  10. 2004Премия подразумеваемой волатильности на индексах ставок
  11. 2006Оставьте стоп, который санкционировал вход
  12. 2006Ограничьте убыток фильтром соотношения риск/прибыль до входа
  13. 2007Аудируйте оператора, прежде чем отказываться от системы
  14. 2007Правила slingshot reversal после ложного пробоя
  15. 2007Шаблон управления системой, который задаёт стоп и требуемую прибыль до входа
  16. 2007Постройте предторговый конверт стиля для входов и пропусков
  17. 2008Системы, которые пропускают три шлюза решений
  18. 2010Четырёхгейтовое вето перед входами по тренду
  19. 2012Постройте торговый план как одну письменную процедуру
  20. 2012Стопы и цели на Форекс по шагу котировки
  21. 2013Средний направленный индекс как кластер lookback и граница риск/прибыль
  22. 2014Трёхшаговый рабочий лист по стоимости тика фьючерсов VIX и соотношению риск-доходность при низкой волатильности
  23. 2014Премии бинарных опционов, комиссии и соотношение риск-доходность до экспирации
  24. 2015Продажа далеко вне денег товарной опционной премии как случай прощающего тайминга
  25. 2016Предоплаченные опционные спреды, которые ограничивают риск и прибыль диапазонного дня
  26. 2016Предторговое соотношение риск/доходность против инстинктивных выходов
  27. 2020Ограничение короткосрочного опционного спреда стопом, остатком после гэпа и выходом по кредиту
По областиРазмер позиции и плечо109 разборовПо году2006150 разборов
Все 78 разборов с записью «Risk-reward ratio»
Тоже про «Risk-reward ratio»5 разборов
1987Заранее зафиксируйте стоп и требуйте избыточную отдачу1987Когда открытые убытки переписывают заранее зафиксированные правила выхода1991После смещения Wyckoff ранжируйте оставшуюся причину и сохраняйте стопы три к одному1991Ранжирование удержаний на конец месяца по риск-доходности и стопам1992Фильтр размера по математическому ожиданию и разорению