Skip to main content
Дорожка Order flow analysis
8 / 12
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2006выпуск C101-4

Широкий бар с высоким объёмом как проверка аукционного намерения

Объёмно-ценовой анализ оценивает всплеск по диапазону и положению закрытия, прежде чем трактовать его как спрос. В архивном кейсе осциллятор Stochastic затем применяли только после того, как этот бар уже указывал на продажи в силу.

  • Объёмно-ценовой анализ читает объём бара, диапазон high-low и положение закрытия совместно, а не трактует всплеск объёма как пробой.
  • Широкий восходящий бар, который даёт всплеск объёма и закрывается в середине диапазона или низко, трактуют как продажи в силу, особенно после гэпа в восходящем тренде.
  • Пересечение осциллятора Stochastic предлагалось как подтверждение короткой позиции только после того, как чтение бара уже указывало на профессиональные продажи.
  • Источник предупреждает, что совпадающий всплеск не делает снижение неизбежным, а закрытие в середине диапазона после активного участия всё ещё может отмечать незавершённую дистрибуцию.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаOrder flow analysis22 разбораStochastic oscillator193 разбораVolume-price analysis207 разборов

Чтение объёма, диапазона и закрытия

Объёмно-ценовой анализ читает каждый бар через три совместно наблюдаемые переменные: объём бара, диапазон high-low и то, где закрытие располагается внутри этого диапазона.

Источник отличает диапазон бара от спреда bid-ask и допускает, что тот же метод называют анализом объёма и диапазона, когда объектом изучения является ширина high-low.

Продажи в силу на графике сои

Всплеск объёма на восходящем баре с широким диапазоном и закрытием в середине бара или низко, особенно после гэпа в восходящем тренде, трактуют как продажи в силу, а не как беспрепятственный спрос.

Дневной график сои используется, чтобы показать, что такие всплески объёма на восходящих барах предшествовали последующим движениям вниз.

Дневные закрытия соевых бобов вокруг всплеска объёма June 2006

Весенний рост соевых бобов формирует вершину вблизи 644 центов, а гэп вверх USDA 30 June закрывается лишь в середине бара, после чего котировка отступает до 605.50 к концу July. Этот путь — проверка намерения аукциона: широкий восходящий бар на высоком объёме не закрылся как спрос. Закрытия сняты с дневных свечей TradeGuider и привязаны к напечатанным значениям сессий 633 15 May, 622 13 July и 605.50 29 July, а также к уровню $5.90 из статьи за четыре бара до отчёта.
Весенний рост соевых бобов формирует вершину вблизи 644 центов, а гэп вверх USDA 30 June закрывается лишь в середине бара, после чего котировка отступает до 605.50 к концу July. Этот путь — проверка намерения аукциона: широкий восходящий бар на высоком объёме не закрылся как спрос. Закрытия сняты с дневных свечей TradeGuider и привязаны к напечатанным значениям сессий 633 15 May, 622 13 July и 605.50 29 July, а также к уровню $5.90 из статьи за четыре бара до отчёта.Soybean futures · Daily · 2006-04-10T00:00:00.000Z по 2006-07-29T00:00:00.000Z

Промежуточные закрытия приблизительны, с погрешностью около двух центов; растр не поддерживает тики в четверть цента. Бар 30 June — сессия отчёта по посевным площадям. Объём виден на исходной панели, но не восстановлен как числовой ряд.

Подтверждение после чтения бара

На внутридневном примере пересечение осциллятора Stochastic представлено как подтверждение короткой позиции только после того, как чтение объёма, диапазона и закрытия уже показало, что профессионалы продают в толпу.

Объёмно-ценовой анализ предлагается как подтверждающий оверлей, который может удержать трейдера от новостных входов, противоречащих профессиональному предложению или спросу, уже видимым на графике.

То же чтение на разных масштабах

То же чтение бара применяется от одноминутных до месячных графиков и на разных рынках, потому что метод трактует профессиональные предложение и спрос как независимые от масштаба.

Эмпирическое правило в источнике относит большую часть объёма на типичном баре гистограммы, или тиковой активности, когда истинный объём недоступен, к более крупному профессиональному размеру.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
8 из 12 в дорожке «Order flow analysis»
20071-4 с.Дальше про «Order flow analysis»Market Profile как аукционный контекст для дисбаланса инвентаряМодели равных цен считают каждую сделку взаимозаменяемой, тогда как Market Profile фиксирует время и позволяет цене меняться, чтобы сформировалось распределение.
Все разборы дорожки · 12 разборов
  1. 1988Построение зоны стоимости из TPO, объема и ордерфлоу
  2. 1988Построение трендов Value Area по профилям получасовых аукционов
  3. 1988Построение аукционной структуры с объёмом в роли часов
  4. 1999Маршрутизация прямого доступа и видимый стакан
  5. 1999Кейс от пола к экрану для торгового решения
  6. 2001Кластеры круглых чисел за сигналами поддержки и паттернов
  7. 2001Фильтры displayed-size при исполнении индексных акций на нескольких площадках
  8. 2006Широкий бар с высоким объёмом как проверка аукционного намерения
  9. 2007Market Profile как аукционный контекст для дисбаланса инвентаря
  10. 2008Децимализация, ликвидность и почему графики только по цене не видят ленту
  11. 2013Карманы ликвидности и маршрутизация ордеров после гонки скоростей
  12. 2015Очереди bid-ask и критика мгновенной корректировки
По областиАукцион и объём75 разборовПо году2006150 разборов
Все 22 разбора с записью «Order flow analysis»
Тоже про «Order flow analysis»5 разборов
1993Пятиступенчатый денежный поток из signed-print-volume2008Децимализация, ликвидность и почему графики только по цене не видят ленту2015Очереди bid-ask и критика мгновенной корректировки1988Построение аукционной структуры с объёмом в роли часов1988Построение зоны стоимости из TPO, объема и ордерфлоу