Правила полуденного пробоя от диапазона открытия

Окно измерения, а не торговая яма

Эта архивная статья описывает исторический полуденный рабочий процесс. Регулярная сессия делится на шесть сегментов по 65 минут. Открывающая зона идёт с 09:30 до 10:35 по восточному времени и используется только чтобы измерить направление и диапазон. Средняя зона — это окно из четырёх сегментов с 10:35 до 14:55, в котором стоп-заявки могут быть выставлены и, если выбраны, удерживаться. Закрывающий сегмент идёт с 14:55 до 16:00.

Диапазон открытия — это наивысшее значение минус наинизшее значение внутри сегмента с 09:30 до 10:35. Это расстояние high-minus-low — квалифицирующий контекст для последующих инструкций. Само по себе оно не является входом.

Как выбирается полуденный сигнал

Лонг выбирается только если цена торгуется на 0.5 процента выше значения на 10:35 через buy-stop. Шорт выбирается только если цена торгуется на 0.5 процента ниже этого значения через sell-stop. Позиция не берётся по рыночной цене на 10:35.

Эта связка — opening-range breakout: полуденный сигнал, который срабатывает только после того, как цена уходит от ориентира 10:35 на фиксированные 0.5 процента, используя расстояние high-low сегмента открытия как квалифицирующий контекст. Стоп-лосс — это заранее выставленный стоп, который держит экспозицию ограниченной. Сделка выбирается только если цена достигает триггера 0.5 процента.

Исполненная или нет, каждая заявка средней зоны отменяется в 14:55, когда начинается закрывающий сегмент.

Направление, диапазон и полоса воздержания

Правиловый вход сопоставляет направление сегмента открытия и размер диапазона открытия с инструкцией лонг, шорт или воздержание до того, как будет выставлена любая полуденная заявка.

Пять торгуемых комбинаций сопоставляют направление сегмента открытия с порогами диапазона открытия больше 22 центов, меньше 20 центов или больше 24 центов. После понижательного сегмента открытия интервал диапазона открытия 20-to-24 цента рассматривается как полоса воздержания, а не как сетап на лонг.

Что зафиксировала историческая выборка

Набор правил составлен по 444 сессиям с датами с 12 января 2004 по 14 октября 2005. В этой выборке диапазон сегмента открытия имел среднее 23.17 цента, медиану 21.00 цента и стандартное отклонение 10.84 цента.

После понижательного сегмента открытия последующее движение более чем на 0.5 процента от значения на 10:35 происходило в 78 процентах таких дней, с небольшой разницей между числом пробоев вверх и вниз. Эта цифра фиксирует, как часто триггер 0.5 процента достигался после понижательного открытия. Это не утверждение о прибыльности.