Skip to main content
Дорожка Trend filter
20 / 33
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2006выпуск C121-11

Стохастический осциллятор под фильтром долгосрочной экспоненциальной средней

Этот урок по конструкции сочетает сглаженный стохастический осциллятор с 271-периодной экспоненциальной средней закрытия, чтобы средняя могла допускать сетап и также принуждать к выходу.

  • Длинные входы срабатывают, когда показание стохастика ниже 30, а закрытие выше 271-периодной экспоненциальной скользящей средней.
  • Короткие входы срабатывают, когда показание стохастика выше 70, а закрытие ниже той же средней.
  • Выход с любой стороны происходит, когда осциллятор достигает противоположного порога или когда закрытие пересекает среднюю в обратную сторону.
  • Осциллятор использует 7-периодный исходный расчёт и 3-периодный член сглаживания, и все четыре правила оцениваются по закрытию.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаTrend filter137 разборовStochastic oscillator170 разборовMoving average449 разборов

Две роли в одном наборе правил

Конструкция соединяет ограниченный осциллятор с медленной экспоненциальной средней цен закрытия. Осциллятор помещает последнее закрытие внутрь недавнего диапазона максимум–минимум, затем сглаживает это показание, чтобы пересечения зон перепроданности и перекупленности можно было трактовать как явные пороги входа и выхода.

Скользящая средняя — это 271-периодная экспоненциальная средняя закрытия. Она задаёт долгосрочную линию тренда, которая используется и как фильтр допуска, и как независимое условие выхода.

Как трендовый фильтр допускает сетап

Трендовый фильтр допускает длинные сетапы только когда цена выше средней, и короткие сетапы только когда цена ниже неё. Он также может принуждать к выходу, когда цена пересекает среднюю в обратную сторону.

Накопленная доходность SMAF-1 против S&P 500

Трейдер должен увидеть, что портфель шёл боком с конца 2000 по начало 2003, когда долгосрочная скользящая средняя отклоняла длинные сетапы на всём протяжении медвежьего рынка, а затем далеко оторвался от S&P 500 на росте 2003–06. Траектория считана с построенных на этом рисунке кривых капитала; последние отсчёты совпадают с напечатанными значениями IRR 423 и 191.4.
Трейдер должен увидеть, что портфель шёл боком с конца 2000 по начало 2003, когда долгосрочная скользящая средняя отклоняла длинные сетапы на всём протяжении медвежьего рынка, а затем далеко оторвался от S&P 500 на росте 2003–06. Траектория считана с построенных на этом рисунке кривых капитала; последние отсчёты совпадают с напечатанными значениями IRR 423 и 191.4.SMAF-1 versus SPX · 31 Dec 1993–22 Aug 2006 · 1993-12-31T00:00:00.000Z по 2006-08-22T00:00:00.000Z

AIQ тестировала только длинную сторону, с дополнительными фильтрами по рыночному индексу и группам и книгой из пяти позиций в акциях, а не голыми правилами лонг/шорт по одному инструменту. Значения траектории между подписанными датами — приблизительные растровые отсчёты.

Lookback осциллятора и пороги

Стохастический компонент задан 7-периодным исходным расчётом и 3-периодным членом сглаживания.

В одной реализации пороги 30 и 70 кодируются как полоса в 20 пунктов вокруг середины осциллятора 0.5.

Длинный вход и выход

Длинные входы срабатывают, когда показание стохастика ниже 30, а закрытие выше 271-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Длинные позиции закрываются, когда показание стохастика поднимается выше 70 или закрытие падает ниже 271-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Короткий вход и выход

Короткие входы срабатывают, когда показание стохастика выше 70, а закрытие ниже 271-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Короткие позиции закрываются, когда показание стохастика падает ниже 30 или закрытие поднимается выше 271-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Оценка по закрытию

Все четыре правила входа и выхода оцениваются по закрытию, поэтому систему можно сформулировать как полностью механический набор правил без дискреционных надстроек.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
20 из 33 в дорожке «Trend filter»
201022-29 с.Дальше про «Trend filter»Конструкционный тест модифицированного фильтра тренда объём-ценаКонструкция ищет междневную поэтапную покупку или продажу крупного пакета по цене и объёму, сравнивая принты последовательных дней, а не открытие и закрытие одного и того же дня.
Все разборы дорожки · 33 разбора
  1. 1988Корзины диапазона открытия, двухбарный тренд-фильтр и ограниченные стопы
  2. 1990Трендовый фильтр цены на кривой Безье
  3. 1992Построение трендового фильтра damping-index
  4. 1992Построение трендового фильтра random walk index
  5. 1992Фазовые диаграммы для трендовых фильтров на скользящих средних
  6. 1993Сглаживание взвешенного по объёму изменения и ранжирование тренда
  7. 1993Фильтр concurrent-highest-low с триггером largest-low-fall
  8. 1994Трендовые фильтры, инвариантные к единицам измерения, и c-test
  9. 1995Построение входов по чашке и колпаку с трёхбарной нетто-линией
  10. 1997Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонки
  11. 2001Часы объёмного бюджета для построения трендовых сегментов
  12. 2001Держите три задачи раздельно, когда тестируете композитный скор
  13. 2002Оценка недельного фильтра закрытия на четыре процента как процедуры market-state
  14. 2003Построение подтверждённого трендового фильтра зигзага
  15. 2004Разложите максимум, минимум и закрытие на отдельные прогнозные потоки
  16. 2005Трёхсостоятельное окрашивание баров по пробою скользящей средней
  17. 2005Построение трендового фильтра, скорректированного на объём и величину хода
  18. 2005Пробой пятидесятидневной средней как фильтр разрешения тренда
  19. 2005Включение текущего бара может приглушить пробой стохастического канала
  20. 2006Стохастический осциллятор под фильтром долгосрочной экспоненциальной средней
  21. 2010Конструкционный тест модифицированного фильтра тренда объём-цена
  22. 2011Построение трендового фильтра на ранговой корреляции Спирмена
  23. 2013Построение наклона repeated-median как устойчивого фильтра тренда
  24. 2014Совмещение индекса относительной силы и трендовых фильтров для перепроданных сетапов
  25. 2014Ценовые lookback-периоды для индекса относительной силы, скользящей средней и трендового фильтра
  26. 2015Оценка межрыночных прогнозов диапазона следующей сессии
  27. 2018Сначала читайте матрицу межрыночных весов, затем прогнозируемый фильтр скользящих средних
  28. 2018Построение трендового фильтра stiffness по удержаниям относительно скользящей средней
  29. 2018Ядро усреднения и запаздывающий тренд-гейт — отдельные спецификации
  30. 2019Тренд-фильтр не готов к сравнению, пока ограничения портфеля не записаны
  31. 2019Lookback, порог и ёмкость позиций для тренд-фильтра stiffness
  32. 2020Сочетание трендового фильтра со скользящей средней и стохастическим осциллятором
  33. 2020Построение осциллятора относительной силы с трендовым фильтром rank-agreement
По областиТренд и возврат к среднему93 разбораПо году200683 разбора
Все 137 разборов с записью «Trend filter»
Тоже про «Trend filter»5 разборов
2020Сочетание трендового фильтра со скользящей средней и стохастическим осциллятором2005Включение текущего бара может приглушить пробой стохастического канала2014Построение стохастика MESA с roofing-фильтром и фильтрами SuperSmoother2020Гейтирование дивергенций волатильности и моментума фильтром Trend1982Сглаживатель нечетной длины из отсечки цикла