Skip to main content
Дорожка Opening range breakout
17 / 25
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2006выпуск C061-4

Отслеживайте каждый opening-range сетап как отдельный режим

Ночной гэп и направление первого часа задают четыре взаимоисключающих механических сетапа. Именно running-summary по каждому сетапу, а не смешанное среднее за весь период, решает, оставлять сигнал, разворачивать его или оставаться в стороне.

  • Позиция рассматривается только после закрытия окна первого часа и затем удерживается до конца основной сессии.
  • Ночная сессия и направление первого часа классифицируются независимо и дают четыре взаимоисключающих сетапа по правилам.
  • Эффективность оценивается сопоставлением торгуемых и неторгуемых дней внутри одного и того же сессионного окна, чтобы широкое ралли не принять за преимущество правила.
  • Каждый сетап получает свой running-summary. Regime-break может обосновывать паузу или разворот даже тогда, когда среднее за весь период всё ещё выглядит благоприятным.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаOpening range breakout29 разборовMechanical trading system158 разборовRule-based entry174 разбора

Дождитесь окна первого часа

Кейс задаёт механический вход, который не берётся на открытии основной сессии. Позиция рассматривается только после закрытия окна первого часа. Если именованный сетап выполняется, позиция удерживается до конца основной сессии — от принта 10:30 до закрытия 16:00.

Классифицируйте ночную сессию и направление первого часа отдельно

Состояние ночной сессии определяется только открытием относительно предыдущего закрытия. Открытие выше предыдущего закрытия — растущая ночная сессия. Открытие ниже предыдущего закрытия — падающая ночная сессия. Эта классификация не зависит от направления первого часа.

Состояние первого часа определяется только принтом 10:30 относительно открытия этого дня. Принт 10:30 выше открытия — растущий час открытия. Принт 10:30 ниже открытия — падающий час открытия.

Торгуйте четыре сетапа, а не одну смесь

Эти две бинарные классификации дают четыре взаимоисключающих сетапа по правилам: up/up, up/down, down/up и down/down. Каждый можно сводить в таблицу и торговать отдельно, а не как одну смешанную систему.

Вход срабатывает только когда присутствует именованная комбинация ночной сессии и направления первого часа. Иначе система воздерживается. Кейс сводит четыре комбинации в таблицы по отдельности и не считает их средние равными.

Прибыль шорта QQQQ по сетапу «ночь и первый час»

Шорт 1,000 акций QQQQ с 10:30 до закрытия — это не одна система: ночь вверх / первый час вниз в среднем даёт $32.32, а ночь вниз / первый час вверх — лишь $6.81. Эти четыре ячейки взяты из таблицы параметров статьи за период 30 January 2004 — 10 February 2006, поэтому каждая комбинация диапазона открытия оценивается сама по себе, а не по смешанному среднему за весь срок.
Шорт 1,000 акций QQQQ с 10:30 до закрытия — это не одна система: ночь вверх / первый час вниз в среднем даёт $32.32, а ночь вниз / первый час вверх — лишь $6.81. Эти четыре ячейки взяты из таблицы параметров статьи за период 30 January 2004 — 10 February 2006, поэтому каждая комбинация диапазона открытия оценивается сама по себе, а не по смешанному среднему за весь срок.QQQQ · 10:30–16:00 ET · 2004-01-30T00:00:00.000Z по 2006-02-10T00:00:00.000Z

Результаты относятся только к окну 10:30–16:00 ET по QQQQ. Число сделок: 143 (вверх/вверх), 136 (вверх/вниз), 118 (вниз/вверх) и 98 (вниз/вниз) на 514 сессиях.

Оценивайте правило внутри того же окна

Исследование настаивает, чтобы эффективность системы оценивалась внутри того же окна с 10:30 до 16:00 сопоставлением дней, которые квалифицируются как торгуемый сетап, с днями, которые не квалифицируются. Широкое рыночное ралли нельзя принимать за преимущество правила.

Кейс отмечает, что правило всегда в лонге, удержанное через последующее ралли, выглядело бы успешным. На этом фоне он утверждает, что opening-range систему со смещением в шорт нужно оценивать относительно преобладающего тренда, а не приписывать ей его заслугу.

Читайте каждый running-summary на предмет regime-break

Предписанный метод мониторинга — отдельный накопительный график для каждого из четырёх сетапов. Каждый график читается как range, breakout или breakdown. Ни одна механическая комбинация не считается работающей во всех рыночных режимах.

Даже шорт-сетап, который кейс считал в среднем благоприятным, всё равно показал завершённое тройное дно и последовательность повышающихся минимумов на своём running-summary. Кейс рассматривает эту структуру как повод усомниться в продолжении шортов, даже пока среднее за весь период остаётся благоприятным.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
17 из 25 в дорожке «Opening range breakout»
20061-4 с.Дальше про «Opening range breakout»Правила полуденного пробоя от диапазона открытияРегулярная сессия делится на шесть сегментов по 65 минут: открывающая зона идёт с 09:30 до 10:35 по восточному времени, средняя зона — с 10:35 до 14:55, закрывающий сегмент — с 14:55 до 16:00.
Все разборы дорожки · 25 разборов
  1. 1988Early entry как сессионный переключатель для opening-range breakout
  2. 1989Оценка фильтров внутреннего дня на пробоях диапазона открытия
  3. 1989Opening-range breakout после сессии narrow-range-four
  4. 1989Совместный сетап сжатия как взводящий переключатель для пробоя диапазона открытия
  5. 1989Правила диапазона открытия следующей сессии после медвежьего хука
  6. 1989Выходы в той же сессии из многодневных кодов открытия-закрытия
  7. 1989Последовательность от закрытия к закрытию — это метка смещения, а не триггер
  8. 1989Сжатие инсайд-дня как правило «от открытия до закрытия» той же сессии
  9. 1990Оценка пятидневных правил open-to-close по соевым бобам
  10. 1990Часовые пробои, ограниченные абсолютным тиковым объёмом
  11. 1993Отбор сетапов премаркета и правила диапазона открытия
  12. 1994Построение диапазона открытия первого часа как задача отказа
  13. 1995Почему исторически протестированные правила не срабатывают без процесса принятия решений
  14. 2001Диапазон открытия как мерная линейка для лестничного пробоя
  15. 2001Оценка реакции на открытие как единой процедуры с тайм-стопом
  16. 2003Свинг-трейдинг, проверки opening range и решение остаться в стороне
  17. 2006Отслеживайте каждый opening-range сетап как отдельный режим
  18. 2006Правила полуденного пробоя от диапазона открытия
  19. 2007Opening-range breakout как одна процедура сессии
  20. 2007Оценка правил входа по opening range в тот же день
  21. 2008Режимы overnight-аукциона и внутридневной выбор: удерживать или выходить
  22. 2010Сконструируйте систему range-breakout, начиная с состояния рынка, как одну процедуру
  23. 2013Стоп часа открытия как фильтр сессии
  24. 2017Объём ночной сессии как шаг построения пробоя диапазона открытия
  25. 2017Гейт ночного объёма для Opening range breakout
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году200683 разбора
Все 29 разборов с записью «Opening range breakout»
Тоже про «Opening range breakout»5 разборов
1989Выходы в той же сессии из многодневных кодов открытия-закрытия1994Построение диапазона открытия первого часа как задача отказа1988Early entry как сессионный переключатель для opening-range breakout1989Правила диапазона открытия следующей сессии после медвежьего хука1989Последовательность от закрытия к закрытию — это метка смещения, а не триггер