Вход по линии 50 Relative Strength Index за пределами экстремумов 70 и 30

Экстремумы после направленного движения

Экстремальные значения Relative Strength Index вблизи 70 и 30 могут появляться после сильного направленного движения, а не в момент завершённого разворота. Задокументированный процесс не использует эти экстремумы как сигнал входа.

Задокументированные процедуры лонг и шорт

Задокументированная процедура лонг ждёт пересечения Relative Strength Index выше 50, затем покупает на фиксированную долю дневного ATR выше предыдущего максимума и ставит ордер Stop-loss на большую долю ATR ниже точки входа.

Задокументированная процедура шорт — зеркальная. Пересечение Relative Strength Index ниже 50 ведёт к продаже на фиксированную долю ATR ниже предыдущего минимума и к ордеру Stop-loss на большую долю ATR выше точки входа.

Наращивание, последующие пересечения и stop-and-reverse

Процедура наращивает лонг после пересечения Relative Strength Index уровня 60 и позднее сокращает или закрывает позицию по последующим пересечениям Relative Strength Index, удерживая остаток до противоположного сигнала или следующего порога Relative Strength Index.

Ордер в противоположную сторону задан как имеющий приоритет и вводится как stop-and-reverse, а не как вторая независимая позиция.

Фильтры против узкого диапазона

Требование, чтобы рынок прошёл заданное расстояние ATR до исполнения, представлено как фильтр против повторных пересечений линии 50 в узком диапазоне.

Lookback 21 для Relative Strength Index и ATR указан вместо более распространённого 14, с заявленной целью брать меньше сделок в рваных условиях.

Историческое окно

Тот же набор правил был протестирован на исторических данных по часовым и четырёхчасовым барам EUR/USD на многолетнем окне и дал много небольших убытков и меньшее число более крупных прибыльных сделок.