Почему механические правила нужно перенастраивать под каждую бумагу

Нерешённый вопрос проектирования

Вопрос о том, можно ли свести субъективное поведение толпы к объективным системам, индикаторам или графическим паттернам, оставлен как нерешённый вопрос проектирования системы.

Поведение толпы — это быстрая общая реакция на стимулы вроде отчётности, экономических условий, слухов, изменений рейтингов или новостей о поглощениях. Такие реакции описываются как недолговечные, что затрудняет устойчивые объективные решения.

От сильного движения к единой процедуре

После трёх дней наблюдения за бумагами с необычно сильным движением при одновременном совершении сделок зоны разворота и отката описывались как распознаваемые и связанные с индикатором или паттерном. Зона разворота и отката — это место на сильном движении, где цена разворачивается или откатывается относительно индикатора или паттерна.

Механическая торговая система — это единая процедура, которая превращает входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы на вход, выход или воздержание на периоде удержания системы.

Проверяйте правила до сигнала

Процесс чек-листа — это предторговая проверка, которая спрашивает, сведено ли наблюдаемое поведение толпы к тестируемым, специфичным для инструмента правилам, прежде чем брать сигнал.

Перенастраивайте, пока процедура не станет уникальной

То, что работает, не считается одинаковым для всех бумаг, поэтому одну и ту же процедуру может потребоваться менять, пока она не станет уникальной для торгуемого инструмента. Оптимизация системы в этом смысле — это изменение той процедуры так, чтобы она стала уникальной для рассматриваемой бумаги и условий, а не применялась без изменений на разных рынках.

Способность перенастраивать личный набор правил, а не решать как часть толпы, представлена как потенциальное преимущество индивидуального трейдера в проектировании. Фиксированная, неизменная механическая процедура считается незавершённой без постоянной проверки применительно к конкретной бумаге того, где правила всё ещё действуют.