Конструкция входа и выхода Overnight-hold

Вход во второй половине дня и короткий overnight-таймер

Конструкция входит во второй половине дневной сессии между 1400 и 1545 по восточному времени. Обычно она закрывается на следующий торговый день, часто до полудня. Позиция удерживается overnight, но, как правило, открыта лишь два–четыре часа сессионного времени.

Ежедневный скан кандидатов начинается около 1300 по восточному времени и отдаёт предпочтение сетапам, выбранным из-за высокой вероятности продолжения на день после входа. Эти часы — первые ограничения Rule-based entry.

Как пересобирается вотчлист

Ежемесячный скрининг оставляет имена с ценой от $5 до $75, средним объёмом больше одного миллиона и бетой больше 1.5. Из этого скрининга основной вотчлист — 50 имён с наивысшей бетой. При каждом повторном скрининге заменяется около дюжины имён.

Фильтры hammer, morning-star и evening-star

Бычий hammer long требует, чтобы hammer дня входа был длиннее предыдущей свечи, находился у поддержки, а дневной stochastic %K (5-3-1) был на уровне 30 или ниже. Когда появляется несколько hammer, предпочтительны объём дня входа выше среднего и бычья дивергенция RSI или MACD.

Morning-star long требует трёхбаровой последовательности: красное закрытие в нижней трети, средняя свеча — doji, hammer, spinning-top или свеча с длинной нижней тенью, зелёное закрытие в верхней трети и stochastic %K ниже 40.

Evening-star short — обратная трёхбаровая последовательность: зелёное закрытие в верхней трети, средняя свеча — doji, hammer или свеча с длинной верхней тенью, красное закрытие в нижней трети и соответствующий фильтр перекупленности stochastic.

On-balance volume на пробоях вниз

On-balance volume используется как сигнал подтверждения на структурах пробоя вниз. Пробой ниже поддержки считается условием для шорта только когда On-balance volume также подтверждает движение.

Профит-лимит, закрытие на следующей сессии и отложенный гэп-стоп

Базовый профит-лимит ставится примерно на 3% выше закрытия дня входа для лонгов или примерно на 3% ниже него для шортов. Если ни стоп, ни таргет не сработали, overnight-позиция закрывается в конце следующей сессии, если её намеренно не переводят в swing hold с трейлинг-стопом.

Неблагоприятные гэпы на открытии не закрываются сразу. Через 10 минут первый 10-минутный максимум и минимум отмечаются в 0940 по восточному времени. Позиция закрывается только если пробит 10-минутный минимум лонга или 10-минутный максимум шорта. Эта отложенная отметка и есть Stop-loss order, который используется после неблагоприятного гэпа.