Процедура свинг-оператора: наращивание, структура и кэш-пол

Учебные привычки и свинг-горизонт

Описанный трейдер оставил школьное преподавание и путь пенсии с установленными выплатами, позднее перенёс привычки учёбы и ведения записей из той карьеры на рыночную работу и рассматривал личную навигацию по рынкам как основу для пенсии, а не делегировал этот выбор.

Операционный стиль — свинг-горизонт: стиль удержания между дейтрейдингом и бессрочным удержанием, позиции пересматриваются внутри более крупных циклических трендов. Работа охватывает биржевые фонды, фондовые продукты с плечом, акции и опционы, около 20 закрытых сделок в месяц.

Направление на длинном горизонте задаётся фундаментальными факторами. Входы и выходы внутри этих циклических подъёмов и снижений почти полностью таймируются техническими инструментами.

Стартовый размер, затем подтверждение

Когда сектор находится в базе, сначала открывается небольшая стартовая позиция. Наращивание означает открытие этого стартового размера и добор только после подтверждения тренда, с быстрым выходом, если этот тренд так и не появляется.

Размер наращивается только после того, как тренд установлен. Сделка закрывается сразу, если этот тренд не появляется.

Поддержка, сопротивление и набор инструментов тайминга

Поддержка и сопротивление — уровни ценовой структуры, которые вместе с другими показаниями отмечают возможную смену тренда. Вместе с другими техническими показаниями эти уровни служат структурными подсказками для обнаружения смены тренда.

Заявленный основной набор включает скользящие средние нескольких длин, меры денежного потока и объёма, относительную цену и полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера — конверт волатильности, который держат в этом основном наборе инструментов тайминга рядом со средними, объёмом, денежным потоком и относительной ценой. Ориентиры Фибоначчи изучаются главным образом потому, что за ними следят другие участники.

Планируемые выходы, кэш-пол и размер сектора

После открытой прибыли в 30 процентов мониторинг усиливается и выход планируется без автоматического закрытия. Сокращения начинаются, когда те же индикаторы становятся менее конструктивными. Единое правило выхода не используется, потому что кэш, конкурирующие идеи и состояние индикаторов взаимодействуют.

Не менее 10 процентов капитала удерживается в кэше для гибкости. Этот кэш-пол — постоянный неинвестированный резерв, который сохраняет гибкость и может запускать сокращение более слабых позиций. Если к полу приближаются, одна или две более слабые позиции могут быть сокращены.

Размер сектора следует силе тренда относительно других секторов. Это секторно-относительное распределение: размер экспозиции задаётся тем, насколько силён тренд одного сектора по сравнению с другими секторами, включая и длинные, и короткие позиции. Сохранение капитала рассматривается как первичная цель.