Skip to main content
Дорожка Seasonal chart pattern
6 / 16
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2006выпуск C021-6

Наложение односессионных календарных фильтров на режимы индекса

Кейс кэш-индекса за 1985-2004 выделяет пять календарных окон, отбрасывает лонги первой сессии января и августа и накладывает остальные на 708 из 5048 сессий, чтобы воздержание и базовая линия непрерывного удержания оставались в поле зрения.

  • Правило первой сессии месяца — это однодневный лонг от открытия до закрытия; январь и август трактуются как месяцы воздержания после отрицательных итогов в пунктах и хит-рейтов ниже половины.
  • Остальные ориентиры — шорт девятого числа месяца в календарную дату, если она торгуется, лонг недели экспирации в понедельник перед третьей пятницей, шорт последней ноябрьской сессии и двухсессионный рождественский лонг.
  • Пять окон описаны как непересекающиеся по направлению, при наложении занимают 708 из 5048 сессий и применялись к фьючерсному прокси, потому что сам кэш-индекс не является торгуемым инструментом.
  • Базовая линия непрерывного удержания в 1035 индексных пунктов, около 0.2 пункта за сессию, может опережать прерывистые окна в годы, когда индекс растёт без паузы.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаSeasonal chart pattern16 разборовSeasonal analysis54 разбораSeasonal trading60 разборов

Окно исследования

Архив фиксирует сессии кэш-индекса с 1 января 1985 по 31 декабря 2004. Выходные и праздники исключены, остаётся 5048 сессий. Базовая линия непрерывного удержания на этом пути указана как 1035 индексных пунктов, или около 0.2 пункта за сессию.

Гипотеза первой сессии

Гипотеза первой сессии месяца — это однодневный лонг: вход на открытии и выход на закрытии этой сессии. Лонги первой сессии января и августа показывают отрицательные итоги в пунктах и хит-рейты ниже половины, поэтому эти два месяца трактуются как месяцы воздержания, а не месяцы сигнала.

Ещё четыре календарных ориентира

Окно девятого числа месяца — это календарная дата, а не счёт сессий, и задано как однодневный шорт только когда эта дата является торговой сессией. Окно недели экспирации — понедельник перед третьей пятницей, задано как однодневный лонг. Случай сентября 2001 зафиксирован как отсутствующий. Заданы ещё два окна: однодневный шорт на последней ноябрьской сессии и двухсессионный лонг в рождественские праздники с выходом на следующем закрытии.

Годовая процедура наложения

Пять окон описаны как непересекающиеся по направлению, поэтому их можно наложить как одну годовую процедуру без лонга и шорта в один день. В наложении окна занимают 708 из 5048 сессий. Они применялись к фьючерсному прокси, потому что сам кэш-индекс не является торгуемым инструментом.

Годовая прибыль e-mini по стеку календарных окон

С 1998 по 2004 год совокупные односессионные правила на e-mini оставались прибыльными каждый год: 2000 выделился итогом $14,037.50, а 2001 напугал результатом $1,612.50, хотя доля прибыльных сделок держалась выше 50 percent. Долларовые суммы взяты из годовой таблицы прибылей и убытков Steelman для стековой реализации, а не сняты с неподписанного растра кривой капитала.
С 1998 по 2004 год совокупные односессионные правила на e-mini оставались прибыльными каждый год: 2000 выделился итогом $14,037.50, а 2001 напугал результатом $1,612.50, хотя доля прибыльных сделок держалась выше 50 percent. Долларовые суммы взяты из годовой таблицы прибылей и убытков Steelman для стековой реализации, а не сняты с неподписанного растра кривой капитала.S&P 500 e-mini futures (ES) · One session (Christmas window is two sessions) · 1998-01-01T00:00:00.000Z по 2004-12-31T00:00:00.000Z

Комиссия $25 за полный круг уже вычтена, проскальзывание опущено. Сопровождающий рисунок кривой капитала подписан 20 November 1997 through 31 December 2004; эта годовая таблица начинается с календарного 1998, поэтому обрезок 1997 года опущен.

Когда непрерывное удержание опережает окна

В годы, когда индекс растёт без паузы, непрерывное удержание может опережать эти прерывистые календарные окна. Сезонный анализ — это сравнение этих календарных окон с многолетней траекторией индекса и временем в рынке, чтобы один день оказывался в диверсифицированном или учитывающем режим контексте.

Три способа читать одни и те же ориентиры

Сезонная торговля — это лонг или шорт в рамках той же сессии, привязанный к календарному ориентиру или ориентиру экспирации, где вход, выход и воздержание на уровне месяца трактуются как одна проверяемая процедура. Сезонный графический паттерн — это повторяемое условие календарного дня на траектории индекса от открытия до закрытия, которое можно сформулировать как фальсифицируемую гипотезу лонга или шорта. Правила первой сессии, девятого числа месяца, недели экспирации и последней ноябрьской сессии — это условия от открытия до закрытия такого рода. Рождественское окно задано как две сессии, а не одна.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 16 в дорожке «Seasonal chart pattern»
20081-3 с.Дальше про «Seasonal chart pattern»Январский эффект как короткое окно против месяцаЯнварский эффект, также называемый эффектом конца года, — историческая склонность цен укрепляться с последней декабрьской сессии по первую неделю января; его считают наиболее значимым для акций малой капитализации.
Все разборы дорожки · 16 разборов
  1. 1989Ценовые траектории по дням недели зависят от режима
  2. 1990Январский барометр как задача оценки остатка года
  3. 1990Календарные окна как проверяемые процедуры на индексных фьючерсах
  4. 1991Проверка летнего ралли июля-августа как подсчёта частоты
  5. 1996Вложенные календарные часы во фьючерсах на долгосрочные облигации
  6. 2006Наложение односессионных календарных фильтров на режимы индекса
  7. 2008Январский эффект как короткое окно против месяца
  8. 2012Сезонное окно по-прежнему нуждается в подтверждении режима и графика
  9. 2013Календарная сезонность как фильтр режима, а не самостоятельный сигнал
  10. 2016Месячная сезонная тепловая карта как режимный фильтр из трёх ворот
  11. 2016Окна payroll и режимы расчётов
  12. 2017Сезонные окна Memorial Day по акциям, ставкам и евро
  13. 2018Окно смены месяца, поза и меню открытия
  14. 2019Месячные FX-режимы как установки с тремя состояниями
  15. 2019Сезонные окна внутри режимов издержек возобновляемой энергетики
  16. 2020Когда пробой срывается на одну клетку, рассматривайте это как фильтр режима
По областиСезонность и режимы93 разбораПо году200683 разбора
Все 16 разборов с записью «Seasonal chart pattern»
Тоже про «Seasonal chart pattern»5 разборов
1990Январский барометр как задача оценки остатка года1991Проверка летнего ралли июля-августа как подсчёта частоты2012Сезонное окно по-прежнему нуждается в подтверждении режима и графика2016Окна payroll и режимы расчётов2019Сезонные окна внутри режимов издержек возобновляемой энергетики