2006выпуск C081-4
Тайминг по циклам и Фибоначчи без контекста тренда
Цикл цен на скот длительностью около трёх с половиной лет был ранней моделью dominant-cycle. В поздних архивных заметках прогнозирование ритма вершин и впадин отделили от исполнения сделок, счёт циклов и счёт Фибоначчи признали небезопасными сами по себе и оставили mechanical-trading-system в качестве процедуры.
- Цикл цен на скот длительностью около трёх с половиной лет был ранней моделью dominant-cycle, в которой высокие цены совпадали с нехваткой животных, а низкие — с избыточным предложением.
- Прогнозирование ритма вершин и впадин рассматривалось как отдельная задача от исполнения сделок; поздняя позиция реагировала на действие рынка в вероятностных терминах, а не предсказывала траекторию.
- Счёт циклов, счёт Фибоначчи и сходные инструменты тайминга признавались небезопасными при самостоятельном использовании и применялись только внутри заданного underlying-trend.
- Цикл не использовался как торговый сетап, если его длина не удерживалась внутри коридора плюс-минус пять процентов, — если только его характер уже не был хорошо известен; механические правила входа и выхода оставались процедурой.
Ранняя модель цен на скот
Цикл цен на скот длительностью около трёх с половиной лет использовался как ранняя модель, в которой высокие цены совпадали с нехваткой животных, а низкие — с избыточным предложением. Эта ранняя картина использовала dominant-cycle, повторяющийся ритм low-to-low или high-to-high, чтобы расположить рынок в его колебании и сформировать прогноз.
Поздние циклические прочтения
Прочтение major-cycle означало, что товарные рынки формировали вершину около 1980 и что сельское хозяйство ждало крупный циклический спад. Энергетический рынок описывался приблизительно двенадцатилетним циклом, предыдущий минимум которого приходился на 1998, завершил формирование дна в 1999, а следующий минимум ожидался в 2010 или 2011.
Разделение прогноза и исполнения
После того как чисто статистическая попытка идеально прогнозировать цены не удовлетворила, короткие двух-трёхдневные циклы считали в часах, чтобы получить краткосрочный прогноз. Прогнозирование ритма вершин и впадин позднее рассматривалось как отдельная задача от исполнения сделок по этому ритму. Рабочая позиция сместилась к реакции на действие рынка в вероятностных терминах, а не к предсказанию траектории.
Коридор регулярности до сетапа
Цикл не использовался как торговый сетап, если его длина не удерживалась внутри коридора плюс-минус пять процентов, — если только характер цикла уже не был хорошо известен. cycle-variance-band — это и есть проверка регулярности: цикл считался пригодным только тогда, когда его длина удерживалась внутри заявленного процента от ожидаемого периода. Большинство циклов tangible-market читали low to low.
true-cycle может не сработать
true-cycle определялся как колебание low-to-low от крайнего пессимизма до крайнего оптимизма, оцениваемое по этим фазам, а не по фиксированной календарной длине. Незавершённая фаза, как ожидалось, смещала следующий цикл, и даже давно идущие недельные циклы могли не сработать или исчезнуть. В этой статье timing-turn обозначает измеренную точку high-to-high, high-to-low, low-to-low или low-to-high, которая может отмечать максимум, минимум, коррекцию или ускорение.
Контекст тренда для счёта циклов и Фибоначчи
Счёт циклов, счёт Фибоначчи и сходные инструменты тайминга признавались небезопасными при самостоятельном использовании и применялись только внутри заданного underlying-trend. Здесь underlying-trend означает направленный контекст, внутри которого должен находиться инструмент тайминга, прежде чем циклическое прочтение или прочтение Фибоначчи считается пригодным к действию. fibonacci-retracement — это структурный счёт тайминга, снятый со колебаний цены и используемый как гипотеза разворота, а не как самостоятельный сигнал.
Механические правила остаются процедурой
Механические правила входа и выхода сохранялись как торговая процедура даже тогда, когда наблюдение циклов рассматривалось как художественное прочтение поведения рынка. mechanical-trading-system — это фиксированный набор правил входа, выхода и воздержания, который можно исполнять, не переписывая правила в ходе сделки.
Все разборы дорожки · 17 разборов
- 1996Тестирование корзин коррекции Фибоначчи на свингах по скользящей средней
- 1996Предторговый чек-лист для входов на откате и отказа от сделки
- 2003Коррекции скользящего окна на индексе относительной силы
- 2005Три съёмных гейта для входа в лонг после подтверждённого более низкого минимума
- 2005Почему неформальное определение тренда не работает на confused-tape
- 2005Валютные уровни Fibonacci и правила overnight-входа
- 2006Тайминг по циклам и Фибоначчи без контекста тренда
- 2007Развороты от круглых чисел на графиках фондовых индексов
- 2008Окна параметров: экспоненциальные средние против Аллигатора и периодов Фибоначчи
- 2010Отскок индекса доллара США как проверка пробитой поддержки, Фибоначчи и объёма
- 2011Предторговый чеклист перед входами по Фибоначчи
- 2012Фрактальный рост цены и измеренные коррекции
- 2015Развороты с оценкой ждут трёхбарного пробоя
- 2016Внутридневные зоны решения с подтверждением по Фибоначчи и стохастику
- 2020Поддержка Фибоначчи один к одному на индексах февраля 2020
- 2020Уровни Fibonacci-retracement не проходят частотный тест
- 2020Дейтрейд второго шанса из зоны mean-reversion pivot zone