Проектирование механической тренд-фолловинг системы, стопы и валидация

Одна механическая процедура

Архивное интервью представляет тренд-фолловинг как предпочтительный по сравнению с контртрендовыми методами, потому что снимает необходимость ловить вершины или основания, что интервьюируемый считает непрактичным. Правило тренд-фолловинга торгует в установленном направлении рынка, а не пытается поймать точки разворота.

Редакторская заметка: TradersWeek читает эти фрагменты как один mechanical-trading-system. Вход, выход и воздержание — не отдельные привычки. Это одна проверяемая процедура.

Три шага проектирования

Построение торговой системы описано как три шага. Первый: выбрать универсальный принцип. Второй: сосредоточиться на направлении рынка плюс ключевых поддержке и сопротивлении. Третий: добавить бэктестинг.

Второй шаг сформулирован как «меньше значит больше». Существенной информацией считаются только направление рынка и ключевые поддержка и сопротивление.

Стопы, которые быстро решают судьбу отката

Повторяющаяся причина убытков трейдеров описана как неумение быстро обрезать убытки или слишком долгое решение, остаётся ли позиция действительной.

Стоп-лосс — заранее заданная ценовая граница, которая и задаёт инвалидацию, и позволяет судить, остаётся ли откат ретрейсментом. Откат, который не пробивает этот стоп, считается ретрейсментом, и вход тогда можно взять рядом со стопом, чтобы сделку можно было быстро оценить как верную или неверную.

Валидируйте, прежде чем доверять картинке

Бэктестинг представлен как первый и самый простой способ валидировать алгоритм сигнала, прежде чем доверять цветным барам, огонькам или другим визуальным указаниям. Он проверяет правила на исторических данных до того, как этим визуальным или живым подсказкам начинают доверять.

Форвард-тестинг определён как историческая проверка вне выборки. Параметры задаются на более ранних данных, а затем проверяются на более позднем периоде; это проиллюстрировано настройкой 2003 года, протестированной в 2004.

Та же идея симуляции на разных рынках

Тот же подход научной симуляции, который применялся к молекулярным спектрам, позже был применён к рыночным волнам: сначала на крупном фондовом индексе, затем на золоте, пшенице и казначейских облигациях. Интервьюируемый сообщил о положительных результатах на этих рынках.