Недельный конкурсный лонг, рассматриваемый как единая свинг-процедура

Запишите уровни до начала недели

Недельный конкурс требовал от каждого участника подать идею с входом, целью и стопом до начала недели, а затем раскрыть эти уровни после выходных.

Разбираемый случай — победный лонг за неделю, закончившуюся March 19, 2010, в чувствительной к процентным ставкам бумаге сектора недвижимости, чей дневной график продолжал давить вверх, пока шорты теснились в зоне поддержки.

Запланированный откат стал gap-fill-entry

Запланированный вход на откате по 27.57 отменили после понедельничного гэпа открытия до 28.00. Покупку подняли до максимума предыдущего дня, гэп заполнился, цена сползла до 27.38, затем отскочила, а исполнение на графике ведения сделки показано как 27.72.

Редакторская заметка: эта поправка и есть gap-fill-entry. После гэпа открытия покупку поднимают до максимума предыдущего дня и исполняют на последующем откате, а не догоняют на открытии.

Стоп, цель и более ранний выход

После исполнения стоп стоял под мартовским минимумом на 26.92, а цель — чуть ниже февральского максимума на 29.75.

Рывок на 4.9 процента в Wednesday, March 17, пробил сопротивление на фоне ускорившегося покрытия. Трейдер затем вышел по 29.32 при первых признаках слабости, не дожидаясь полного правила выхода — кроссовера плюс закрытия в зоне стоимости, — с результатом 5.77 процента.

Зона стоимости и ценовой канал как оценка

Комментатор оценил лонг как качественный свинг, потому что вход стоял рядом с зоной стоимости по экспоненциальным скользящим средним, а выход — рядом с верхней линией канала, которая отмечала переоценённый диапазон.

Редакторская заметка: скользящая средняя здесь — это пара экспоненциальных средних, которые отмечают среднюю зону стоимости и служат, чтобы судить, близок ли вход к справедливой цене. Ценовой канал — дневной конверт, чья высота и верхняя линия отмечают переоценённый диапазон и служат, чтобы оценить, какая доля свинга была взята.

Дневной канал на входе описывали примерно как $4 в высоту. Захваченное движение $1.60 оценили как 40 процентов этой высоты — выше порога 30 процентов, которым помечают сделку класса A.

Одна неделя — не единственный горизонт

Конкурс ограничивал удержание одной неделей, тогда как в разборе отмечалось, что та же конструкция часто выглядела сильнее на трёхнедельном горизонте и что более поздний график всё ещё показывал неиспользованный потенциал роста после раннего выхода.

Первый квартал 2010 благоприятствовал лонгам, а открытый вопрос для трейдера состоял в том, может ли тот же процесс развернуться с покупок на шорт, если широкий тренд пойдёт вниз.