Skip to main content
Дорожка Tape reading
18 / 20
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2010выпуск C1051

Парные книги специалиста, размер которых задан под дивиденды и ленту

Книга суррогатного специалиста преподаётся как примерно три или четыре имени для дискреционного трейдера. Ноги пары могут быть нейтральными по акциям, доллар-нейтральными или сбалансированными по капиталу, а дивиденды собираются либо в чувствительном к качеству базовом удержании, либо в овернайт-свинге вокруг экс-дивидендной даты.

  • Книга суррогатного специалиста преподаётся как примерно три или четыре имени для дискреционного трейдера, что соответствует привычке торгового пола из трёх–пяти основных акций плюс меньший вторичный список.
  • Нейтральные по акциям, доллар-нейтральные и сбалансированные по капиталу размеры пар задают номинал каждой ноги и могут давать в нетто больший дивиденд длинной стороны против меньшего обязательства короткой стороны.
  • Чтение ленты по наблюдаемым именам сочетает субпенни-принты, глубину книги и премию или дисконт к справедливой стоимости, чтобы судить о ближайшем направлении.
  • Пары собирают дивиденды либо как чувствительное к качеству базовое удержание, либо как овернайт-свинг вокруг экс-дивидендной даты без долгосрочного плана по инвентарю.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаTape reading21 разборSwing trading54 разбораPairs trading70 разборов

Короткий основной список

Книга суррогатного специалиста преподаётся как примерно три или четыре имени для дискреционного трейдера. Это число соответствует привычке торгового пола из трёх–пяти основных акций плюс меньший вторичный список.

Парный трейдинг держит длинное имя против связанного короткого имени, так что основной риск — относительная доходность, а не абсолютное направление. Наблюдаемые имена — инвентарь этой книги.

Как размер пары задаёт баланс денежного потока

Пара, нейтральная по акциям, использует равное число акций на обеих ногах. Доллар-нейтральная пара уравнивает долларовый номинал и может использовать 105 акций более дешёвого имени против 100 другого.

Пара 100 на 200 акций может сбалансировать ноги по капиталу. Неравное число акций может давать в нетто больший дивиденд длинной стороны против меньшего обязательства короткой стороны.

Дивидендная доходность определяется как годовые дивиденды на акцию, делённые на текущую цену. Плательщики могут распределять ежеквартально, ежегодно или как специальные дивиденды.

Базовое удержание и овернайт-свинг

Пары собирают дивиденды в двух конструкциях. Одна — чувствительное к качеству базовое удержание. Другая — овернайт-удержание свинг-трейдинга вокруг экс-дивидендной даты без долгосрочного плана по инвентарю.

Для квартальных плательщиков овернайт-свинг формулируется как примерно четыре удержания в год. Качество эмитента в этой конструкции считается менее критичным, чем в базовой паре.

Чтение ленты по наблюдаемым именам

Чтение ленты применяется к этим наблюдаемым именам путём сочетания субпенни-принтов, премии или дисконта к справедливой стоимости, глубины книги и связанных микроструктурных сигналов для ближайшего направления.

Что делает уценка на экс-дивидендной дате

На экс-дивидендной дате предыдущее закрытие уценивается на величину дивиденда. Восходящий дрейф в акциях на длинной выборке отмечается как небольшое смещение против этой уценки.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
18 из 20 в дорожке «Tape reading»
201630-33 с.Дальше про «Tape reading»Чтение ленты как суждение в условиях отвлеченияОператора описывали как человека, который читает график как нотный лист, чтобы называть тонкие намерения других участников рынка.
Все разборы дорожки · 20 разборов
  1. 1986Сигналы руками в open outcry как маршрутизация заявок
  2. 1989Завершение рыночной заявки на первой сессии индексного пита
  3. 2001Тикет-комиссии, интернализация и скрытый объём на ленте
  4. 2003Индикации аукциона открытия, премия и размер принта
  5. 2003Маршрутизация ордеров на listed open и лента коротких продаж
  6. 2003Индикация открытия, one-sided envelope и sector tape check
  7. 2003Исполнения на аукционе открытия и лента после принта
  8. 2004Принты специалиста, выходы на открытии и фильтры живой ленты
  9. 2005Кейс чтения ленты: поддержка, сопротивление и подтверждение пробоя
  10. 2005Переключения ленты против простаивающего капитала: критика процесса
  11. 2005Прочитайте ленту, назовите задачу по ликвидности, затем маршрутизируйте ради цены
  12. 2006Право на исполнение, hybrid-routing и pairs-sequencing
  13. 2006Алерты вместо пассивных стопов, с чтением ленты на выходе
  14. 2006Когда уровни толпы расходятся с поддержкой Фибоначчи
  15. 2008Perfect-prints раньше графика
  16. 2008Скрытый объём, задержка ленты и парные шорты входят в торговое правило
  17. 2010Внутри спреда: почему бары OHLC скрывают сдвиг покупок и продаж
  18. 2010Парные книги специалиста, размер которых задан под дивиденды и ленту
  19. 2016Чтение ленты как суждение в условиях отвлечения
  20. 2018Пробои по чтению ленты со стопами по инкрементам
По областиМежрыночный анализ и спрэды264 разбораПо году2010169 разборов
Все 21 разбор с записью «Tape reading»
Тоже про «Tape reading»5 разборов
2006Право на исполнение, hybrid-routing и pairs-sequencing2008Скрытый объём, задержка ленты и парные шорты входят в торговое правило1986Сигналы руками в open outcry как маршрутизация заявок1989Завершение рыночной заявки на первой сессии индексного пита2001Тикет-комиссии, интернализация и скрытый объём на ленте