Skip to main content
Дорожка Open interest analysis
5 / 20
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2010выпуск C0493

Фильтр ликвидности фьючерсов по равнодолларовому размеру и открытому интересу

Исторический liquidity-filter оценивает биржевые фьючерсы по равнодолларовому размеру, открытому интересу и volume-factor, чтобы в выборке оставались те книги заявок, которые выглядят исполнимыми. Редакция TradersWeek: считайте сетап незавершённым, пока трёхлетний долларовый диапазон не станет числом контрактов и этот размер не будет сверен с книгой заявок.

  • Relative-contract-liquidity рассчитывается из стоимости пункта контракта, трёхлетнего максимального ценового движения, открытого интереса и поправки на объём.
  • Число контрактов, нужных для равной долларовой прибыли, равно долларовой стоимости тика, умноженной на трёхлетнюю максимальную ценовую экскурсию, поэтому каждая цифра в этом столбце представляет одну и ту же долларовую возможность.
  • Тот же показатель relative-liquidity можно записать как contracts-to-trade, умноженный на совокупный открытый интерес и затем на volume-factor.
  • Каждый столбец — пропорциональное сравнение и осмыслен только относительно других рынков в том же столбце.
Записи этого разбора2 записи
Liquidity filter118 разборовТекущая дорожкаOpen interest analysis118 разборов

Что оставляет скрининг

Архивный liquidity-filter — это сравнительный скрининг, который оставляет только контракты, чей размер, диапазон, открытый интерес и объём делают заявку реалистично исполнимой. Relative-contract-liquidity — кросс-рыночный показатель того, насколько свободно можно торговать всю фьючерсную книгу заявок по сравнению с другими биржевыми контрактами. Относительная ликвидность фьючерсов рассчитывается из стоимости пункта контракта, трёхлетнего максимального ценового движения, открытого интереса и поправки на объём.

Числа контрактов в равных долларах

Contracts-to-trade-for-equal-dollar-profit — это сколько контрактов одного рынка требуется, чтобы сравняться с трёхлетним долларовым диапазоном другого рынка. Число контрактов, нужных для равной долларовой прибыли, равно долларовой стоимости тика, умноженной на трёхлетнюю максимальную ценовую экскурсию, поэтому каждая цифра в этом столбце представляет одну и ту же долларовую возможность.

Открытый интерес и объём

Тот же показатель relative-liquidity можно записать как contracts-to-trade, умноженный на совокупный открытый интерес и затем на volume-factor. Open-interest-analysis использует незакрытые контракты как масштабный множитель, поэтому рынки с более глубокими открытыми книгами ранжируются как более лёгкие для входа и выхода.

Volume-factor — это поправка, которая перемасштабирует оценку ликвидности, когда объём необычно тонкий или тяжёлый. Обычно он находится между 1 и 4 и равен большему из 1 и экспоненциального преобразования объёма относительно ориентира в 5,000 контрактов.

Как читать каждый столбец

Effective-percent-margin — это внесённая маржа, выраженная как доля трёхлетнего долларового ценового диапазона контракта. Эффективная процентная маржа равна долларовой марже, делённой на трёхлетний долларовый ценовой диапазон контракта, затем умноженной на сто.

Метки плотной активности отмечают более исполнимые книги заявок; одна метка или ни одной указывают на слабую активность и более тонкий рынок. Каждый столбец — пропорциональное сравнение и осмыслен только относительно других рынков в том же столбце.

Share-turnover по биржевым акциям

Для биржевых акций share-turnover — это объём за период, делённый на акции в обращении, используемый как заменитель торговой ликвидности на рынке акций. Объём за период как процент акций в обращении рассматривается как прокси нормы оборачиваемости для торговой ликвидности.

Равнодолларовое число контрактов на экране ликвидности фьючерсов, April 2010

Каждый столбец показывает, сколько контрактов данного рынка требовалось, чтобы набрать тот же долларовый потенциал прибыли, что и у остальных инструментов на доске. Краткосрочные процентные инструменты стоят на одном–шести лотах, а кукуруза, двухлетний Schatz и соевое масло — выше двадцати. Числа взяты из таблицы Trading Liquidity: Futures в номере Stocks & Commodities за April 2010, а не из точек относительной ликвидности.
Каждый столбец показывает, сколько контрактов данного рынка требовалось, чтобы набрать тот же долларовый потенциал прибыли, что и у остальных инструментов на доске. Краткосрочные процентные инструменты стоят на одном–шести лотах, а кукуруза, двухлетний Schatz и соевое масло — выше двадцати. Числа взяты из таблицы Trading Liquidity: Futures в номере Stocks & Commodities за April 2010, а не из точек относительной ликвидности.Listed commodity and financial futures · April 2010 print, three-year price range

Источник задаёт число контрактов для торговли как долларовую стоимость тика, умноженную на максимальное отклонение цены за три года, поэтому каждый фьючерс из списка приведён к одной и той же единице долларовой прибыли; полученные величины расчётные, а не точный размер позиции. Относительная ликвидность контракта — отдельный рейтинг из открытого интереса, умноженного на коэффициент объёма, и на этом графике не показана.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
5 из 20 в дорожке «Open interest analysis»
201085-85 с.Дальше про «Open interest analysis»Отсеивайте фьючерсы по торгуемой ликвидности до определения размера позицииФильтр ликвидности отсеивает контракты, чей открытый интерес и активность не способны нести спекулятивный размер, до того как определяется размер любой позиции.
Все разборы дорожки · 20 разборов
  1. 1988Консенсус волнового счёта и подтверждение открытым интересом
  2. 1990Калибровка объёма и открытого интереса на поддержке и сопротивлении
  3. 1997Оценка объёма и открытого интереса после пересечений скользящей средней
  4. 2003Построение карты расчетов на экспирации по биржевому открытому интересу
  5. 2010Фильтр ликвидности фьючерсов по равнодолларовому размеру и открытому интересу
  6. 2010Отсеивайте фьючерсы по торгуемой ликвидности до определения размера позиции
  7. 2011Отбирайте ликвидность фьючерсов по открытому интересу и равному долларовому размеру
  8. 2011Постройте дневной фильтр инициатора по цене, открытому интересу и объёму лидирующего контракта
  9. 2012Ранжирование фьючерсных рынков по исполняемой ликвидности
  10. 2013Равнодолларовый открытый интерес как фильтр ликвидности фьючерсов
  11. 2013Фильтруйте фьючерсы по открытому интересу и относительной ликвидности
  12. 2015Фильтрация фьючерсных контрактов по открытому интересу и объёму
  13. 2015Сначала отбирайте биржевые фьючерсы по исполняемой ликвидности
  14. 2015Lookback денежного потока против агрегированного открытого интереса
  15. 2016Ранжирование фьючерсов по исполняемой ликвидности и открытому интересу
  16. 2018Ликвидность фьючерсов и открытый интерес как фильтр исполнения
  17. 2019Оцените ликвидность фьючерсов с помощью открытого интереса и фильтров equal-dollar
  18. 2019Отбирайте фьючерсные контракты по открытому интересу и ликвидности
  19. 2020Фильтруйте фьючерсные заявки по ликвидности и открытому интересу
  20. 2020Ранжирование ликвидности фьючерсов до размещения заявки
По областиЛиквидность и издержки119 разборовПо году201075 разборов
Все 118 разборов с записью «Open interest analysis»
Тоже про «Open interest analysis»5 разборов
2007Ликвидность фьючерсов на этанол отставала от политического бума2010Фильтр ликвидности для выбора исполняемых фьючерсных контрактовLiquidity filter2010Скрининг ликвидности и открытого интереса для отбора фьючерсовLiquidity filter2010Предторговый фильтр ликвидности для фьючерсных контрактов2010Ранжирование фьючерсов по открытому интересу и равнодолларовой ликвидностиLiquidity filter