Skip to main content
Дорожка Linear regression
38 / 43
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2010выпуск C0971-83

Свинг-машина с двумя состояниями из четырёх скользящих экстремумов

Swing-state остаётся вверх или вниз из четырёх скользящих экстремумов и переключается только на завершённом range-clear. Механическая процедура затем использует next-bar-market-entry, чтобы always-in-reversal можно было проверить как один rule-based-entry. Редакторская заметка: linear-regression-baseline на том же ряде — это прогнозное сравнение, а не часть правила переключения.

  • Swing-state остаётся вверх, пока завершённый максимум не упадёт ниже скользящего наивысшего минимума, и остаётся вниз, пока завершённый минимум не поднимется выше скользящего наинизшего максимума.
  • Пока swing-state вверх, механическая процедура покупает следующий бар по рынку; пока он вниз, процедура продаёт в шорт следующий бар по рынку.
  • Реконструкция close-only не раскрывает пользовательских параметров и обновляет четыре скользящих экстремума, когда начинается новый бар; повышение pivot-strength выше 2 удлиняет свинги за пределы однобарового пивота.
  • Те же правила переключения были показаны как раскраска баров, список статусов UP против DN, сканирование статуса по цене и объёму и вложенный переключатель после пробоя 10-барового наивысшего минимума или 10-барового наинизшего максимума.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаLinear regression112 разборовMechanical trading system158 разборовRule-based entry174 разбора

Swing-state из четырёх скользящих экстремумов

Swing-state — бинарная метка. Он остаётся вверх, пока завершённый максимум не упадёт ниже скользящего наивысшего минимума. Он остаётся вниз, пока завершённый минимум не поднимется выше скользящего наинизшего максимума.

Живой опорный уровень — это swing-line: наивысший минимум во время восходящего свинга или наинизший максимум во время нисходящего свинга. Range-clear — это завершённый бар, чей максимум падает ниже наивысшего минимума или чей минимум поднимается выше наинизшего максимума и тем самым переключает swing-state.

Дневная свинг-линия GE, октябрь 2008 — январь 2009

На дневном графике General Electric свинг-линия остаётся направленной вниз на всём протяжении обвала октября–ноября 2008, переключается вверх от ноябрьского минимума, затем снова вниз и вверх в новый год. Нисходящие участки — наименьший максимум нисходящего состояния; восходящие участки — наибольший минимум восходящего состояния. Уровни сняты со скриншота AmiBroker, включая последнее напечатанное значение свинг-линии 15.51 против закрытия 15.25.
На дневном графике General Electric свинг-линия остаётся направленной вниз на всём протяжении обвала октября–ноября 2008, переключается вверх от ноябрьского минимума, затем снова вниз и вверх в новый год. Нисходящие участки — наименьший максимум нисходящего состояния; восходящие участки — наибольший минимум восходящего состояния. Уровни сняты со скриншота AmiBroker, включая последнее напечатанное значение свинг-линии 15.51 против закрытия 15.25.GE · daily · 2008-10-01T00:00:00.000Z по 2009-01-16T00:00:00.000Z

На скриншоте строится только действующий экстремум, поэтому на каждом переключении состояния линия идёт с разрывом. Сопутствующий код входит по рынку на следующем баре, так как максимум и минимум сессии неизвестны, пока этот бар не закроется.

Always-in-reversal и next-bar-market-entry

Пока swing-state вверх, механическая процедура покупает следующий бар по рынку. Пока swing-state вниз, процедура продаёт в шорт следующий бар по рынку. Эта связка и есть always-in-reversal.

Ордер — это next-bar-market-entry, потому что сработавший экстремум известен только после того, как бар, создавший range-clear, закрылся. Rule-based-entry срабатывает только когда выполнено опубликованное условие clear, поэтому вход, выход и воздержание остаются внутри одной процедуры.

Одна дневная иллюстрация откладывает вход до второго бара после того, как swing-line пробита, потому что экстремум этой сессии известен только после закрытия.

Реконструкция close-only и pivot-strength

Одна реконструкция close-only не раскрывает пользовательских параметров. Она обновляет четыре скользящих экстремума, когда начинается новый бар.

Исходная конструкция использует однобаровый пивот. Повышение добавленного параметра pivot-strength выше 2 удлиняет свинги за пределы этого однобарового определения.

Те же правила переключения без нарисованной линии

Сканирование статуса оставляло имена выше цены 10 долларов и среднедневного объёма в один миллион акций, затем помечало каждого выжившего как восходящий свинг или нисходящий свинг.

Те же правила переключения были также показаны как раскраска баров и как список статусов UP против DN, который не рисует линию. Одна вложенная формула сохраняет предыдущий уровень свинга и переключается только после пробоя 10-барового наивысшего минимума или 10-барового наинизшего максимума.

Clear младшего интервала и направление старшего интервала

Заметка о конструкции предлагает брать входы по clear младшего интервала только когда они совпадают с направлением свинга старшего интервала.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
38 из 43 в дорожке «Linear regression»
20168-9 с.Дальше про «Linear regression»Оцените тесноту нефтяного комплекса перед дивергенцией или регрессиейРанжируйте канадский доллар, крупного внутреннего производителя, корзину нефтесервисных компаний и сырую нефть в корреляционной матрице до назначения дивергенции или регрессии.
Все разборы дорожки · 43 разбора
  1. 1990Построение базовых линий доллара по ставкам, инфляции и остаткам
  2. 1990Построение номинального значения индекса по форвардным прибылям и подогнанной доходности
  3. 1990Построение номинальной цены индекса из прибыли и подобранной доходности
  4. 1990Ценовые траектории с фиксацией конечных точек — это не прогнозы
  5. 1990Построение полиномиальных сглаживателей методом наименьших квадратов
  6. 1991Темпы роста по конечным точкам против согласованности линейной регрессии
  7. 1991Вневыборочные проверки линейных аппроксимаций роста
  8. 1991Тренд как устойчивость, а не прямая линия
  9. 1991Квадратичный тренд, осциллятор остатков и вторичный календарь циклов
  10. 1991Смещение начала отсчёта времени и дивергенция остатков и цены на квадратичной аппроксимации методом наименьших квадратов
  11. 1991Линия тренда наименьших квадратов по упорядоченным ценам
  12. 1992Построение скринингов лог-линейного роста и надёжности
  13. 1992Построение лог-линейных базовых линий темпа роста
  14. 1992Максимум, минимум и закрытие следующей сессии по скользящей линейной регрессии
  15. 1993Проверка индексного мультипликатора цена/прибыль регрессией на краткосрочную ставку
  16. 1994Вложенный экспоненциальный ценовой фильтр с регрессионными начальными значениями
  17. 1994Построение двойного экспоненциального среднего из компенсации лага
  18. 1994Оценка денежной массы как линейной базовой модели опережающего индекса
  19. 1995Построение трендовых каналов методом наименьших квадратов
  20. 1995Holdout-проверки линейного базового прогноза годовых ставок по векселям
  21. 1995Проекционные полосы по наклонам регрессии максимумов и минимумов
  22. 1995Оценка скользящей средней по конечной точке метода наименьших квадратов на известном тестовом ряде
  23. 1996Построение концевой скользящей средней по прямой наименьших квадратов
  24. 1996Оценка согласованности траектории эквити с оверлеем k-ratio
  25. 1996Оценка month-end разрывов доходности для режимов рынка акций
  26. 1996Построение полос стандартной ошибки с сессионным индексом
  27. 1998Оценка линейных регрессионных базовых моделей для стоимостной оценки индекса
  28. 1998R-squared как двухсостоятельный трендовый фильтр на основе подгонки цена-время
  29. 2000Коррекция лага скользящего среднего второго порядка
  30. 2002Линия регрессии цены против беты при отслеживании индекса
  31. 2003Наклон регрессии с гейтом уверенности тренда по r-squared
  32. 2003Построение дивергенции finite-volume-element через сравнение наклонов
  33. 2004Построение дневного балла из регрессии, коррекции и объёма
  34. 2004Построение линий тренда методом наименьших квадратов по упорядоченным ценам
  35. 2007Цели пробоя прямоугольника выше высоты
  36. 2007Подтверждение ценового тренда наклоном регрессии и r-squared
  37. 2008Угол линейной регрессии, собранный как один тренд-фильтр
  38. 2010Свинг-машина с двумя состояниями из четырёх скользящих экстремумов
  39. 2016Оцените тесноту нефтяного комплекса перед дивергенцией или регрессией
  40. 2017Межрыночная дивергенция Nikkei–иена как кейс рыночного режима
  41. 2017Построение коэффициента Калмара и базовых линий линейной регрессии
  42. 2019Послойное построение pair-trade против управления по средней цене спреда
  43. 2020Наклон convolution, построенный из вложенной линейной регрессии
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году201075 разборов
Все 112 разборов с записью «Linear regression»
Тоже про «Linear regression»5 разборов
1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии1999Walk-forward оценка полиномиального прогноза цены2006Линейный прогноз против «купи и держи», когда изменения цены кластеризуются1991Квадратичный тренд, осциллятор остатков и вторичный календарь циклов1989Выходы в той же сессии из многодневных кодов открытия-закрытияMechanical trading system