Квалифицированный тренд, пробои на объёме и поэтапный scale-out

Упражнение на двухгейтовый выход

Этот материал использует график энергетической бумаги 2010 года только как упражнение на двухгейтовый выход. Первый гейт трактует пробой через свинг-поинты, не подтверждённый объёмом, как предостережение о переходе из сомнительного в боковой, которое вынуждает частично сократить позицию. Второй гейт трактует поздний пробой оставшихся минимумов свинга на высоком объёме как подтверждённо-медвежье закрытие остатка. Редакторская рамка TradersWeek считает уроком само упражнение, а не тикер.

Как свинг-поинты квалифицируют тренд

Тренды есть на каждом таймфрейме, а переход — это момент, когда начинается новый тренд. Тренды не взаимозаменяемы: их можно оценить как сильные или слабые и как подтверждённые или сомнительные по тому, как формируются и разрушаются свинг-поинты.

Шестой подряд бар с более высоким минимумом актуализирует более ранний бар как минимум свинг-поинта. Серия повышающихся максимумов и минимумов свинг-поинтов — это бычий тренд. В редакторских терминах TradersWeek Volume-price analysis затем спрашивает, печатаются ли эти пробои свинг-поинтов с расширяющимся или сжимающимся объёмом, а Breakout confirmation — это тот же тест объёма в момент, когда цена проходит свинг-поинт.

Дневные бары, первый гейт

С февраля по апрель 2010 дневное ралли было сомнительным бычьим трендом, потому что объём сжимался, когда цена пробивала свинг-поинты по ходу роста. Поздний пробой самого высокого минимума свинг-поинта на более высоком объёме, чем у проверяемого свинг-поинта, перевёл этот сомнительный бычий тренд в подтверждённый боковой.

Переход из бычьего состояния, сомнительного или подтверждённого, в подтверждённый боковой тренд — это предостережение, которое разрешает первый scale-out от 40% до 60% позиции. Редакторский язык TradersWeek называет эту смену состояния гейтом один метода Scale-out position reduction.

Дневные бары, второй гейт

Дневной кейс отмечает 20 апреля 2010 как взрыв платформы, 22 апреля как второй взрыв, 24 апреля как обнаружение утечки и 29 апреля как объявление национальной значимости, с самым крутым отмеченным падением на эту последнюю дату.

На сессии, когда разлив получил статус национальной значимости, следующие два минимума свинг-поинтов пробились вместе на высоком объёме, подтвердив медвежий тренд и выход из остатка позиции. Редакторский язык TradersWeek называет этот подтверждённо-медвежий пробой гейтом два.

То же упражнение на недельных барах

На недельных барах первое крупное февральское снижение перевело подтверждённый бычий тренд в подтверждённый боковой и требовало сокращения примерно на 40%. Поздний недельный бар, который пробил минимум свинг-поинта после расширения объёма в максимум свинг-поинта 55.48, подтвердил медвежий тренд и выход оставшихся 60%.

Редакторская заметка TradersWeek: недельный путь — та же двухгейтовая последовательность на более медленном масштабе. Поскольку тренды есть на каждом таймфрейме, упражнение остаётся привязанным к качеству свинг-поинтов и объёму, а не к одной энергетической бумаге.