Точный вход на откате и незапланированный выход ради защиты прибыли

Оценивайте вход и выход раздельно

Архив фиксирует лонг конца апреля 2010, который исполнился из стека отката с недельного на дневной масштаб и позже был закрыт, когда цена, скользящие средние, MACD и индекс силы все еще указывали на силу.

Редакторское прочтение: оценивайте вход и выход по разным оценочным картам. Первая карта спрашивает, задают ли коррекция Фибоначчи, MACD и индекс относительной силы все еще гипотезу «исполнить или остаться в стороне». Вторая спрашивает, остается ли в силе заранее прописанный выход по разделенной шкале, как только появляется открытая прибыль.

Недельный тренд и стек дневного отката

На недельном графике в конце апреля 2010 изучаемая акция находилась в более длительном восходящем тренде. После небольшого предыдущего недельного бара она сформировала более высокий минимум вблизи своей скользящей средней, а недельный MACD образовал неглубокую более высокую впадину. MACD — это осциллятор скользящих средних цены, который на недельных и дневных графиках используют, чтобы судить, неглубока ли впадина отката и присутствует ли условие на покупку.

На дневном графике снижение остановилось на коррекции Фибоначчи 33%. Это свинг-шкала цены, которая отмечает пропорциональные глубины отката как кандидатную поддержку для новой лонг-гипотезы. Затем цена отскочила в середине недели и закрылась ниже в следующие две сессии, что было прочитано как подготовка к очередному росту.

Неглубокое дневное значение MACD было принято как сигнал на покупку и описано как подтвержденное индексом относительной силы — ограниченным показателем импульса, которым подтверждают или отвергают дневное условие покупки по MACD на заданном lookback.

Исполнение ниже рынка и исходный стоп

Плановая покупка была выставлена ниже предыдущего пятничного бара на 15.35 в расчете на более слабый понедельник, который мог коснуться близких минимумов сессии. Второй утренний провал, коснувшийся 15.25, завершил исполнение. Это вход ниже рынка: покупка выставляется под последний завершенный бар, так что слабость либо завершает исполнение, либо оставляет трейдера без позиции.

Исходный стоп был поставлен на 14.88, сразу под отвергнутым минимумом, а не туже, потому что дальнейшая слабость, движимая настроением, все еще считалась возможной. Этот исходный стоп — первая цена инвалидации, поставленная за отвергнутым минимумом до любой корректировки ради защиты прибыли.

Выход, пока лента все еще показывала силу

После силы во вторник и среду стоп был подтянут к максимуму вторника вместо закрытия всей позиции на этом уровне открытой прибыли. Более поздний разбор описал исполнение как произошедшее вблизи минимума недели, потому что покупка была выставлена ниже рынка, тогда как выход произошел в день, когда цена, скользящие средние, MACD и индекс силы все еще указывали на силу.

Тот же разбор связал ранний выход с защитой открытой прибыли и сослался на вывод, что страх убытка в 2.5 раза сильнее желания прибыли. Затем в нем отмечалось, что одна практическая реакция — вести одну половину сделки туже, а другую свободнее.

Письменное разделение риска и выхода

Рабочий метод разделял и риск, и выход: забирать первую половину на исходной цели и вести остаток более широким стопом, а вход по желанию делить между первой частью с широким стопом и второй, лучше оцененной частью. Это правило разделенной позиции. Оно закрывает или рискует одной половиной сделки туже, а другой половине дает более широкий стоп.

Редакторское прочтение: только этот заранее прописанный выход по разделенной шкале не дает закрыть все еще валидную ленту силы из желания зафиксировать открытую прибыль.