Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах

Двое соседних часов

Исторический рабочий процесс определял тренд одинаково на каждом графике. Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 10, остающаяся выше экспоненциальной скользящей средней с периодом 40, помечала восходящий тренд. Обратное ранжирование помечало нисходящий тренд.

Скользящая средняя — это сглаженное среднее недавних цен, используемое как количественная базовая линия состояния тренда на выбранном периоде расчета. Пересечение скользящих средних — это условие на графике, при котором средняя с более коротким периодом пересекает среднюю с более длинным периодом, отмечая предполагаемую смену между восходящим трендом, нисходящим трендом и консолидацией.

Следование за трендом в этом рабочем процессе — это процедура на основе правил, которая входит, выходит или остается в стороне согласно этому явному состоянию тренда, а не прогнозу разворота. Подход по таймфреймам затем считывает то же определение на двух или более соседних интервалах выборки, чтобы более крупный интервал мог квалифицировать меньший.

Редакторское прочтение TradersWeek: рассматривайте каждый сигнал тренда как пару соседних часов. Определите состояние 10-and-40 на торгуемом графике и на следующем более крупном баре, затем решите, едут ли меньшие часы по более крупному течению, печатают коррекцию или находятся в консолидации.

Восходящий тренд, нисходящий тренд и консолидация

Ранжирование привязано к интервалу. Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 10, которая остается выше экспоненциальной скользящей средней с периодом 40, определяет восходящий тренд на этом графике. Обратное ранжирование определяет нисходящий тренд на том же графике.

Повторные пересечения средних с периодами 10 и 40 определяют консолидацию, а не устойчивый тренд. Рынок тогда печатает последовательность коротких восходящих и нисходящих трендов вместо одного длительного направленного состояния.

Метки тренда привязаны к именованному интервалу выборки — часовому, дневному или недельному. Поэтому краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный остаются названиями, специфичными для графика, а не универсальными длительностями.

Более крупный интервал ведет

Более крупный соседний таймфрейм рассматривается как основной драйвер меньшего. Недельный нисходящий тренд, как ожидается, ослабляет дневное восходящее движение.

Нисходящий тренд на меньшем интервале все же может возникнуть как коррекция внутри восходящего тренда более крупного интервала. Эта пара не рассматривается как разворот на двух таймфреймах. Более крупное ранжирование остается квалифицирующим состоянием, пока не изменится на своих собственных часах.

Что показали два эпизода Straits Times Index

На недельном графике Straits Times Index пересечение экспоненциальной средней с периодом 10 ниже экспоненциальной средней с периодом 40 в January 2008 отметило недельный разворот тренда, который позднее проявился как устойчивая дневная слабость.

Когда и недельное, и дневное ранжирование средних 10-and-40 направлены вниз, процедура рассматривает рынок как неблагоприятную обстановку для длинных входов по следованию за трендом.

Во время консолидации Straits Times Index с April по November 2000 дневные средние 10-and-40 многократно пересекались через последовательность коротких восходящих и нисходящих трендов, а не одно длительное направленное состояние.

Редакторское прочтение TradersWeek: пара 2008 — это разворот более крупного интервала, который меньшие часы позднее подтвердили как слабость, тогда как пара 2000 — это консолидация на двух часах. Первое — обстановка, в которой длинные входы по следованию за трендом рассматриваются как неблагоприятные, как только оба ранжирования направлены вниз. Второе — обстановка, в которой процедура остается в стороне, потому что ни одни часы не дают устойчивого смещения.