Нейросетевые пары из прогнозного спреда

Двухшаговая процедура для пар

Кейс представляет парный трейдинг как двухшаговую систему. Сначала нейронная сеть прогнозирует одну акцию по другой бумаге из того же сектора. Разрыв между фактической ценой и этим прогнозом затем даёт одновременные сигналы лонг- и шорт-хеджа по обеим бумагам.

Метод не использует пересечение двух нормализованных цен. Он использует одну акцию, чтобы прогнозировать другую, и задаёт момент сделок по величине и знаку разности actual-minus-predicted. Эта разность и есть actual-predicted-spread, и она становится триггером входа, выхода и стопа.

Как выбирается предиктор

Генетический оптимизатор может выбрать предиктор из корзины сектора и затем настроить пороги покупки и продажи для этой пары. Кейс не опирается на фиксированное правило двух стандартных отклонений.

Это neural-network-pair-matching: ограниченная сеть с одним входом позволяет оптимизатору, а не заранее выбранной паре, выбрать, какая связанная бумага лучше прогнозирует целевую.

В примере сектора коммунальных услуг оптимизатор был ограничен одним входом и нулём скрытых нейронов. Поэтому ему приходилось выбирать либо Pepco, либо Southern Company как линейный предиктор Consolidated Edison.

После обучения сеть присвоила Pepco contribution-factor 100 процентов и исключила Southern Company как вход для прогноза Consolidated Edison. При только одном разрешённом входе этот contribution-factor — полная доля выбранного предиктора в обученной модели.

Почему прогноз остаётся свободным

Авторы требовали свободную линейную подгонку, а не высокоточную нелинейную. Цель loose-fit-prediction в том, чтобы фактические и прогнозные значения по-прежнему пересекались, а затем расходились достаточно, чтобы задать торгуемый спред.

Поскольку фактическое закрытие и прогноз находятся в одном ценовом диапазоне, правила используют абсолютную разность этих двух рядов. Они не нормализуют цены двух акций.

Общие правила для хеджа

Обе ноги используют одни и те же параметры proxy-entry, чтобы входы срабатывали вместе. Реализация оставляет флаг стороны +1 или -1 неоптимизируемым, чтобы отслеживать одновременный хедж. Поэтому хедж открывается и закрывается как одна процедура парного трейдинга.

Диапазоны поиска, заданные для общих правил, составляли спред входа от 2 до 4, спред выхода от 0.01 до 1.9 при обратном схождении рядов и редко срабатывающий стоп-выход от 4.1 до 6.