Skip to main content
Дорожка Risk of ruin
16 / 24
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2010выпуск C0724-26

Risk of ruin при фракционном и резервном беттинге

Архив трактует Risk of ruin как вероятность того, что эквити достигает заданного уровня отказа, и затем присваивает отдельные вероятности разорения резервному рукаву и фракционному рукаву. Редакторская позиция: перемножить эти два пути до того, как Expected value получит право фиксировать размер.

  • Risk of ruin — это вероятность того, что эквити счёта достигает заданного уровня отказа при заданных размере выигрыша, размере проигрыша, винрейте, стартовом эквити и пороге успеха.
  • Функция с шестью входами переводит средний выигрыш, средний проигрыш и процент прибыльных сделок в пару Expected value и стандартного отклонения, затем отображает оставшийся капитал в стандартизированные единицы между отказом и успехом.
  • При винрейте 30% архив присваивает защитному резервному рукаву вероятность разорения 9%, а агрессивному фракционному рукаву — вероятность разорения 74%; их произведение равно 0.0666.
  • Редакторская позиция: перемножить эти два ограниченных пути разорения до того, как арифметика Expected value получит право фиксировать размер, чтобы положительное преимущество не обгоняло проверяемую вероятность ухода в ноль.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRisk of ruin48 разборовMonte Carlo simulation51 разборExpected value61 разбор

Что измеряет Risk of ruin

Risk of ruin трактуется как вероятность того, что эквити счёта достигает заданного уровня отказа при заданных размере выигрыша, размере проигрыша, винрейте, стартовом эквити и пороге успеха.

Более ранний табличный метод Risk of ruin использовал в качестве основных входов вероятность успеха, долю задействованного капитала и коэффициент выплаты. Эти таблицы служат для архива точкой сравнения с более поздней функцией в замкнутой форме.

Путь в замкнутой форме с шестью входами

Функция разорения с шестью входами сначала переводит средний выигрыш, средний проигрыш и процент прибыльных сделок в пару Expected value и стандартного отклонения, затем отображает оставшийся капитал в стандартизированные единицы между отказом и успехом.

Когда подразумеваемая вероятность выигрыша равна одной второй, функция усредняет два соседних отношения разорения игрока вместо деления на нулевое преимущество.

Функция в замкнутой форме описана как чуть более пессимистичная, чем те более ранние таблицы симуляций: примерный показатель разорения 77% смещается примерно к 79%. Редакторское замечание: это сравнение с таблицами — точка соприкосновения статьи с моделированием Монте-Карло. Формула здесь не заменяется новым выборочным исследованием.

Два рукава и произведение

При винрейте 30% защитному резервному рукаву присвоена вероятность разорения 9%, а агрессивному фракционному рукаву — вероятность разорения 74%. Их произведение равно 0.0666.

При среднем выигрыше 120% и среднем проигрыше 40% при том же винрейте 30% Expected value на сделку для агрессивного рукава составляет 8%. Архив также проецирует, что агрессивный рукав не возвращается на уровень резерва в 26% случаев, с экстраполированной прибылью $1,006 на 30 сделках не в безубытке и совокупной вероятностью полного слива около 7%.

Expected value после произведения разорения

Редакторское прочтение: позиция — это два ограниченных пути капитала, а не одно смешанное пари. Резервный рукав и фракционный рукав каждый несут свой показатель Risk of ruin, и размер не фиксируется, пока эти показатели не перемножены.

Expected value 8% на агрессивном рукаве затем считывается относительно произведения 0.0666 и совокупного показателя полного слива около 7%, чтобы арифметика преимущества не обгоняла проверяемую вероятность ухода в ноль.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
16 из 24 в дорожке «Risk of ruin»
20148-9 с.Дальше про «Risk of ruin»Payout identity, expectancy и path-dependent ruinPayout-identity — это деньги, зачисляемые при выигрышном расчёте, включая то, возвращается ли исходная ставка вместе с указанным процентным приращением.
Все разборы дорожки · 24 разбора
  1. 1985Вероятность принудительного закрытия по месячному преимуществу и плечу
  2. 1986Построение фильтра риска до входа на сетках price-ratio-grid
  3. 1991Подтягивайте пол остановки и поэтапно наращивайте экспозицию относительно кэша
  4. 1992Определение размера капитала по ухудшенным записям и волатильности
  5. 1992Фильтр размера по математическому ожиданию и разорению
  6. 1995Риск разорения как фильтр позиции до входа
  7. 1995Фильтруйте плечо по вероятностям убытков в последовательности
  8. 1996Оценка трек-рекордов по просадке, математическому ожиданию и разорению
  9. 1998Когда более спокойная доходность теряет преимущество выживания
  10. 1999Реакция на убыток против заранее зафиксированного торгового процесса
  11. 1999Повторно авторизуйте фильтры разорения и просадки после прибыльной серии
  12. 2000Проданная премия, выживаемость и границы разорения
  13. 2001Риск просадки Монте-Карло и Volatility position sizing
  14. 2001Бдительность — это фильтр размера, а не настроение
  15. 2002Постоянный процентный лимит риска сильнее высокого винрейта
  16. 2010Risk of ruin при фракционном и резервном беттинге
  17. 2014Payout identity, expectancy и path-dependent ruin
  18. 2015Разнесение имён не заменяет границу разорения
  19. 2015Престижные ярлыки против одной проверяемой торговой процедуры
  20. 2015Экраны качества закрытых сделок перед масштабированием риска
  21. 2019Подбирайте размер мини-фьючерсов по просадке и остатку маржи
  22. 2019Стартовый размер счёта как фильтр выживаемости
  23. 2019Разорение до входа и ограничения по волатильности для коротких опционов
  24. 2020Принудительная маржа, стоп-лосс и риск разорения в 2020
По областиПросадка и выживание54 разбораПо году2010169 разборов
Все 48 разборов с записью «Risk of ruin»
Тоже про «Risk of ruin»5 разборов
2014Payout identity, expectancy и path-dependent ruin2015Разнесение имён не заменяет границу разорения1992Определение размера капитала по ухудшенным записям и волатильности1992Риск разорения и лимиты экспозиции как предторговый фильтр1998Когда более спокойная доходность теряет преимущество выживания