Снимки закрывающего аукциона, fair value и пивот-уровни

Четыре часа через закрытие

Исторический процесс заполняет сетку снимков в 3:30, на принте имбаланса в 3:40, в 3:50 и на закрытии в 4:00. Этот компактный рабочий лист поздней сессии ставит временные метки до восьми основных символов плюс фьючерсы в эти фиксированные часы, затем сопоставляет отметки с итоговой ценой аукциона.

Между официальными окнами имбаланса 3:40 и 3:50 размер имбаланса обновляется примерно каждые 30 секунд как дополнительный вход сессии закрытия.

Fair value и тест имбаланса

Стратегия закрывающего аукциона — это привязанная ко времени процедура закрытия, которая сопоставляет небольшой вотчлист плюс фьючерсы с опубликованными имбалансами market-on-close, чтобы решить, является ли позднее движение специфичным для акции или общерыночным. Изменение цены с 3:30 до 3:40 сопоставляется с опубликованным имбалансом на закрытии, чтобы провести этот тест.

Внутридневное расстояние индексных фьючерсов от fair value рассматривается как опережающий ориентир немедленного направления отстающих кэш-акций. Fair value — это внутридневной ориентир кэш-фьючерсы, который показывает, торгуются ли индексные фьючерсы дорого или дёшево.

Тики, пивот-уровни и режим

Когда нетто-тики листингового рынка приближаются к +1000 или -1000, рабочая гипотеза — краткосрочный разворот. Нетто-тики — это счётчик ширины листингового рынка по именам на аптиках против даунтиков, а экстремумы около тысячи в любую сторону рассматриваются как оповещения о краткосрочном развороте. Серия тиков Nasdaq-100 отслеживается, потому что эта лента рассматривается как опережающая листинговый рынок.

Дневные пивот-уровни применяются как впадины и как поддержка или сопротивление, а не как самостоятельные прогнозы. Пивот-поинт — это уровень, выведенный с графика и используемый как впадина или как поддержка и сопротивление, чтобы повторяемое ценовое условие можно было сформулировать как проверяемую гипотезу.

Индекс подразумеваемой волатильности опционов large-cap держится на том же деск-листе как показатель страха или режима рядом с ценовой структурой. Подразумеваемая волатильность держится рядом с ценовой структурой как контекст страха или режима, а не как самостоятельный триггер входа.