2010выпуск C1218-23
Оценка механического тайминга индексов при лимитах просадки
Таймер только лонг по закрытию дня разрешает покупку только когда одновременно проходят четыре фильтра и закрывает позицию по первому из: выхода по относительной силе, цели 15 процентов или стопа 5 процентов. Редакция: сначала зафиксируйте этот стоп и лимит аллокации 50 процентов на два имени, затем спросите, образует ли тот же скрипт одну совместно проверяемую процедуру вне тройки индексов.
- Зафиксируйте стоп 5 процентов и лимит аллокации 50 процентов на два имени, прежде чем оценивать остальные фильтры входа и воздержания.
- Покупка разрешена только когда одновременно проходят четыре фильтра, а открытая позиция закрывается первым из: выхода по относительной силе, цели прибыли 15 процентов или стопа 5 процентов.
- Проверка робастности здесь означает повторное применение того же набора правил с трёх крупных индексных фондов США к двум группам акций крупной капитализации, а не переписывание скрипта.
- Архив по-прежнему требует дальнейших тестов в диапазоне условий, не использовал выборку старше пяти лет и отмечает, что исполнения стопов могут не попасть в задуманную цену, сильнее — по отдельным именам.
Зафиксируйте лимиты, прежде чем оценивать таймер
Механическую торговую систему только лонг по закрытию дня можно записать так, что покупка разрешена только когда одновременно проходят четыре фильтра. Открытая позиция закрывается первым из: выхода по относительной силе, цели прибыли 15 процентов или стопа 5 процентов.
Каждая сделка несёт стоп 5 процентов, а использование индексных фондов ограничено аллокациями 50 процентов, так что одновременно можно держать не более двух из трёх тестируемых фондов. Эти два ограничения и есть лимит просадки в данной конструкции: жёсткий потолок убытка по каждой сделке и лимит экспозиции на два имени в книге.
Задайте одну процедуру только лонг
Исполненный вход — рыночный ордер на следующей сессии. Закодированные выходы срабатывают, когда 9-дневное показание относительной силы 9-дневной средней Hull достигает 90 или выше, когда достигнута цель 15 процентов или когда срабатывает стоп 5 процентов.
Средняя с уменьшенным лагом удваивает взвешенное среднее половинной длины, вычитает взвешенное среднее полной длины, затем применяет взвешенное среднее, длина которого — целочисленный квадратный корень lookback. Поэтому lookback выбирают как полный квадрат, например 4, 9, 16, 25, 49 или 81.
Четыре одновременных фильтра покупки
Четыре фильтра покупки требуют закрытие выше 50-дневной простой средней, разворот 4-дневной средней Hull вверх, 9-дневное показание относительной силы 9-дневной средней Hull на уровне 50 или ниже и закрытие выше закрытия 59 дней назад.
Если любой из этих четырёх фильтров не проходит, процедура воздерживается. Вход, выход и воздержание — это один и тот же скрипт, а не набор необязательных наложений.
Тот же скрипт вне тройки индексов
Тот же набор правил был проверен на трёх крупных индексных фондах США, затем повторно применён к двум группам акций крупной капитализации на пятилетнем окне. Автор сообщает, что более волатильные имена ближе соответствуют логике отката и возврата.
Автор описывает процедуру как сделанную робастной, но указывает, что дальнейшие тесты в диапазоне условий по-прежнему необходимы и что выборка старше пяти лет не использовалась.
Пробелы, которые архив уже отмечает
Стопы могут не исполниться вблизи задуманной цены при внезапном падении. Этот пробел описан как более серьёзный для отдельных имён, чем для индексов, поэтому цифры на уровне акций строились на наборе из 10 имён, а не на торговле по одному.
Все разборы дорожки · 22 разбора
- 1992Вероятностные стопы по просадкам прибыльных сделок
- 1994Лимиты месячной просадки, когда кэш конкурирует с акциями
- 1994Держите постоянное плечо левее пика капитала
- 1995Оценивайте механические системы как тройной тест соответствия
- 1997Лимиты как единая процедура торгового решения
- 1998Лимиты просадки до того, как трендовой системе разрешено торговать
- 1998Оценка трейлинг-стопов как двухпараметрических фильтров убытков
- 1998Walk-forward оценка пробоя фьючерсов на облигации с фильтром шума
- 2002Equity-floor для pattern-day-trader как ограничитель плеча
- 2003Оценка one-rank переключения паевого фонда
- 2004Держите вход, выход и воздержание сбалансированными как одну процедуру
- 2006Заявленный дневной мультипликатор — это контракт на риск, а не обещание доходности
- 2007Испытательный срок walk-forward для внутридневных систем
- 2008Механическая фьючерсная процедура незавершена без лимита просадки
- 2010Оценка механического тайминга индексов при лимитах просадки
- 2013Заранее заданные небольшие убытки важнее рыночного анализа
- 2013Фильтры кривой эквити как тормоза просадки
- 2014Критика погони за восстановлением после крупной просадки
- 2015Пороги убытков и равновесие как торговые фильтры
- 2015Построение механических систем при ограничении просадки
- 2018Оценка правил системы на робастность и посильные просадки
- 2020Остановки по эквити и фильтры входа по волатильности с учётом режима