Многогоризонтные циклические сигналы, трендовые фильтры и стопы

Один индикатор на нескольких длинах цикла

Процедура для акций и фьючерсов объединяет цену, диапазон и объём, привязывает этот композит к циклической структуре и применяет тот же индикатор на трёх или более длинах цикла, чтобы сигналы можно было генерировать механически.

Цена трактуется как долгосрочное centered-average плюс синусные члены разной амплитуды и периода. Детренд вычитает более длинное centered-average из более короткого, чтобы разделить циклические полосы в ценовом ряду. Выделенная полоса — это dominant-cycle: приближённая периодическая полоса, изолированная разностью centered-average неравной длины, чтобы окно индикатора можно было согласовать с этим горизонтом.

Centered-average — это среднее по средней точке, сдвинутое назад на половину своего окна, чтобы представлять этот интервал, а не отставать от последнего бара. Оно вернее представляет выбранное окно, чем запаздывающее среднее, но недоступно на живом баре на половину длины окна.

Реактивность, согласованная с каждым горизонтом

Reactivity-indicator — это композит моментума и аспекта диапазон-к-объёму, рассчитанный на окне, согласованном с выбранной длиной цикла. Реактивность равна нормализованному аспекту диапазон-к-объёму, умноженному на моментум; нормализаторы берутся по последним трём-четырём длинам цикла, а длина моментума задаётся около 0.45 длины цикла.

Разрешение тренда до trade-trigger

Trade-trigger — это пересечение краткосрочным индикатором своей сглаженной линии; его используют только после того, как известно направление более длинного горизонта. Основной вход или выход отмечается, когда происходит это краткосрочное пересечение, при условии что показания более длинного горизонта задают направление. Сделки add-on используют то же пересечение только вместе с этим направлением более длинного горизонта.

Следование тренду использует знак производных наклонов промежуточного и длинного горизонтов как фильтр разрешения, который допускает краткосрочное пересечение только вместе с преобладающим направлением. Направление промежуточного и длинного горизонтов читается по наклонам derived-average: четырёхбаровый наклон с экспоненциальным сглаживанием 0.3 и семидневный наклон с экспоненциальным сглаживанием 0.2, со знаком по положению относительно нуля.

Кандидатные развороты обычно лежат в краткосрочном цикле из семи-10 баров и допускаются или отклоняются направлением тренда промежуточного и длинного горизонтов до открытия или наращивания позиции.

Стоп ограничивает удержание

Стоп-лосс — это статистически выставленная ценовая граница, которая ограничивает экспозицию на удержании и может закрыть сделку, если стек сигналов пропускает резкий разворот. Уровни, выведенные из статистических ожиданий вариации цены, ограничивают удержание и могут вывести из сделки, когда такой пропуск происходит.