Skip to main content
Дорожка Volume profile
4 / 8
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2010выпуск C0644-46

Построение карт volume profile для поддержки и сопротивления

Рассматривайте поддержку и сопротивление как задачу построения. Сначала постройте гистограмму volume-at-price, оставьте только пики с высоким участием и проверьте эти уровни по живой ленте.

  • Поиск дейтрейдинговых уровней поддержки и сопротивления путём просмотра множества внутридневных графиков одной и той же акции занимает много времени, а некоторые пакеты скрывают историю свечей старше шести месяцев.
  • Volume profile, также называемый price by volume, — это гистограмма по оси цены накопленного проторгованного объёма за выбранное lookback-window. Он ранжирует уровни по участию, а не по тому, как выглядит свеча.
  • Для построения нужны lookback-window, интервал бара и candle-price-assignment, которое относит объём каждого бара к его open, high, low или close до суммирования профиля.
  • Цены с существенно большим накопленным объёмом, чем у соседних цен, считаются более значимой поддержкой и сопротивлением, затем проверяются по одновременному пятиминутному свечному графику.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаVolume profile24 разбораSupport and resistance170 разборов

Почему просмотр свечей — трудный способ строить уровни

Поиск дейтрейдинговых уровней поддержки и сопротивления часто означает просмотр множества внутридневных графиков одной и той же акции. Этот процесс описывается как трудоёмкий.

Некоторые пакеты графиков не показывают историю старше шести месяцев, поэтому более старые уровни, построенные по свечам, бывает трудно восстановить.

Что такое volume profile

Volume profile, также называемый price by volume, отображает накопленный объём на каждой цене. Его отличают от Market Profile, потому что он не включает компонент времени.

Volume profile — это гистограмма по оси цены накопленного проторгованного объёма за выбранный lookback. Карта ранжирует уровни по участию, а не по тому, как выглядит свеча. Price by volume — другое название той же конструкции. Оно подчёркивает накопление объёма по цене, а не по времени.

Соберите гистограмму, прежде чем называть уровень

Volume profile строится суммированием акций, проторгованных на каждой цене, после того как зафиксированы три выбора: lookback-window, интервал бара и candle-price-assignment. Lookback-window — это исторический интервал, за который объём накапливается на каждой цене. Candle-price-assignment — правило, которое относит объём каждого бара к его open, high, low или close до суммирования профиля.

В одном построении объём каждого пятиминутного бара относили к high этого бара за шесть месяцев, извлекали промежуточные итоги по ценовым уровням в электронной таблице и строили их как столбчатую диаграмму.

Только пики с высоким участием становятся поддержкой и сопротивлением

Поддержка и сопротивление — это цены, на которых ожидается, что более ранняя концентрация торгов замедлит, остановит или развернёт последующее движение. Цены с существенно большим накопленным объёмом, чем у соседних цен, считаются более значимой поддержкой и сопротивлением, чем соседние цены с низким объёмом.

Редакторская интерпретация: соседние цены с низким объёмом могут оставаться на гистограмме, но они не становятся уровнями, которые вы проверяете.

Сверьте карту с лентой

Готовый профиль можно сверить с одновременным пятиминутным свечным графиком, чтобы увидеть, совпадают ли цены с высоким объёмом с внутрисессионной поддержкой и сопротивлением.

Volume profile может выявлять уровни старше шести месяцев. В описанном подходе многолетняя история доступна только на дневном разрешении.

Пятиминутная лента SunTrust против $24.33 и $24.11

На ленте 26 January 2010 SunTrust застревает под потолком около $24.33 и теряет полку $24.11 только в поздней распродаже — те же две цены, которые шестимесячная карта объёма по цене отмечает как узлы высокой активности. Закрытия сняты с напечатанной свечи; оба уровня — те, что названы в тексте статьи.
На ленте 26 January 2010 SunTrust застревает под потолком около $24.33 и теряет полку $24.11 только в поздней распродаже — те же две цены, которые шестимесячная карта объёма по цене отмечает как узлы высокой активности. Закрытия сняты с напечатанной свечи; оба уровня — те, что названы в тексте статьи.STI · 5-minute · 2010-01-26T00:00:00.000Z по 2010-01-26T00:00:00.000Z

Источник построил карту объёма по цене по максимумам пятиминутных свечей. Снимок ленты помечен временем 3:45 p.m. 26 January 2010. Оцифрованные закрытия округлены до пяти центов, потому что растр не поддерживает точность до пенни.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 8 в дорожке «Volume profile»
201532-33 с.Дальше про «Volume profile»Профиль объёма SPY как карта поддержки и пробояОбъёмный анализ соотносит проторгованный объём с ценой, чтобы сбалансированные и несбалансированные спрос и предложение можно было отметить как последующие ориентиры входа или выхода.
Все разборы дорожки · 8 разборов
  1. 2005Затухающие полосы объёма как остаточный инвентарь аукциона
  2. 2008Построение аукционных зон по барам равного объёма и открытого интереса
  3. 2010Построение дневных уровней пробоя volume profile
  4. 2010Построение карт volume profile для поддержки и сопротивления
  5. 2015Профиль объёма SPY как карта поддержки и пробоя
  6. 2016Трёхслойная секторная карта вокруг недели заседания по политике
  7. 2017Трёхчастный скрининг ликвидности до того, как фьючерсная идея становится исполняемой
  8. 2020Двухгейтовый фильтр ликвидности перед выбором фьючерсного ордера
По областиАукцион и объём33 разбораПо году201075 разборов
Все 24 разбора с записью «Volume profile»
Тоже про «Volume profile»5 разборов
1993Кэпы коммерческого объёма вне зоны стоимости2005Затухающие полосы объёма как остаточный инвентарь аукциона2008Построение аукционных зон по барам равного объёма и открытого интереса2010Построение дневных уровней пробоя volume profile2015Профиль объёма SPY как карта поддержки и пробоя